1.  Volatility forecasting and characteristics of equity reits

黃聖志; Huang, Sheng-shih ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
資信託;WCARR模型;ARJI模型;GJR-ARJI 模型;超額報酬;變幅;Volatility;Equity REITs;WCARR Model;ARJI Model;GJR-ARJI Model;Excess Return;Range 本論文著重於權益型不動產投資信託波動性預測與特性，共包含三

2.  運用日內資料提升選擇權價格預測準確性之研究

周益賢; Chou, Yi-Hsien ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
intraday data 日內資料;日變幅;已實現波動;選擇權;SPA檢定;Intraday data;Daily range;realized volatility;option;SPA test 本研究擬在善於捕捉條件異質變異特性的GARCH架構下，考慮三類波動模型：(i) GARCH(1,1)模型

3.  重新檢視以變幅為基礎的混合避險模型

林雅慧; Lin, Ya-Hui ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-Liang 林雅慧 Lin, Ya-Hui 重新檢視以變幅為基礎的混合避險模型 Reexamine the hedging performance of range-based hybrid hedge model 日內變幅;混

4.  The Study of Derivatives Pricing and Risk Management under Hidden Markov Model

王仁和; Wang, Ren-her ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系 王仁和 Wang, Ren-her The Study of Derivatives Pricing and Risk Management under Hidden Markov Model 隱藏式馬可夫模型上關於衍生性資產定價及風險管理之研究 臺北市：台灣大學財務金融學

5.  臺灣上市櫃公司財務危機預測之研究

徐景宏; Hsu, Ching-Hung ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-score模型、Z-score係數重估模型及修正Z-score模型來探討台灣上市櫃公司財務危機發生前一年及前二年之預測效果。研究樣本期間從2005年至2009年，共選取39家危機公司，並配對39家產業相同、資產規模相當之正常公司，以對全體樣本公司預測正確率最高來比較三個Z-score模型在台灣適用的程度。研

6.  運用快速傅立葉轉換於具有特徵函數之選擇權評價模型-臺指選擇權之實證

簡同威; Chien, Tung-wei ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱忠榮; Chiou, Jong-rong 簡同威 Chien, Tung-wei 運用快速傅立葉轉換於具有特徵函數之選擇權評價模型-臺指選擇權之實證 Using fast Fourier transform and applying

7.  避險基金指數之風險值探討

杜國賓; Tu, Kuo-pin ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang 杜國賓 Tu, Kuo-pin 避險基金指數之風險值探討 The value at risk analysis of hedge fund index 風險值;風險矩陣;GARCH;馬可夫轉換模型;VAR

8.  重新評估DCC-GARCH及DCC-CARR模型之避險績效

黃薇之; Huang, Wei-chih ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang 黃薇之 Huang, Wei-chih 重新評估DCC-GARCH及DCC-CARR模型之避險績效 Reevaluate the DCC-GARCH and DCC-CARR model hedging

9.  臺灣股票公開發行未上市櫃公司財務危機預測之研究

張啟任; Chang, Chi-Jen ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-score模型、Z-score係數重估模型及修正Z-score模型來探討台灣股票公開發行未上市櫃公司財務危機發生前一年及前二年之預測效果。研究樣本期間從2006年至2011年，共選取27家危機公司，並配對27家產業相同、資產規模相當之正常公司，以對全體樣本公司預測正確率最高來比較三種Z-score模型在

10.  台灣上市櫃公司財務危機之預測 : 障礙選擇權評價法與Z-score模型

蕭芳茗; Hsiao, Fang-ming ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 林允永; Lin, Yun-yung 蕭芳茗 Hsiao, Fang-ming 台灣上市櫃公司財務危機之預測 : 障礙選擇權評價法與Z-score模型 Prediction of financial distress of Taiwan's publicly

11.  短期利率動態波動模型 - 偏態分配之應用

林慧琪; Lin, Hui-chi ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 林慧琪 Lin, Hui-chi 短期利率動態波動模型 - 偏態分配之應用 Modeling the dynamic of interest rate volatility with skewed fat-tail

12.  不動產投資信託指數之風險值探討

李世昌; Li, Shih-chang ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
的風險加以控管。 本文利用風險值的概念，探討當市場呈現空頭狀態時，市場參與者對於不動產投資信託指數商品所應承受的最大損失報酬率。在模型上使用J.P. Morgan（1996）所提出的RiskMetrics模型及Chan and Maheu（2002）所提出的ARJI模型估算風險值。此外，為了解決傳統

13.  變幅波動與GARCH模型之波動預測績效比較 : 臺灣加權股價指數之實證

張瑞杰; Chang, Jui-chieh ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Estimators）估計其波動性，結合採用不對稱GJR-GARCH模型及MA、AR、EWMA、RW及ARMA等時間序列模型等作為預測模型，並以平均絕對誤差（mean absolute errors， MAE）、均方誤差（mean squared errors，MSE）、平均混合誤差（mean

14.  不對稱匯率波動模型的預測 : 以日本與新加坡匯率為例

劉西真; Liu, Hsi-chen ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李命志; Lee, Ming-chih 劉西真 Liu, Hsi-chen 不對稱匯率波動模型的預測 : 以日本與新加坡匯率為例 Forecasting exchange rate with asymmetric volatility-example

15.  金融商品波動性預測

許能凱; Hsu, Neng-kai ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 許能凱 Hsu, Neng-kai 金融商品波動性預測 The forecasting volatility of financial goods 波動性預測;一般化自我迴歸異質條件變異數模型;限制最小平方估計式模型;一般化分散

16.  預測財務波動性 : CARR模型的應用

古欣卉; Ku, Hsin-hui ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 古欣卉 Ku, Hsin-hui 預測財務波動性 : CARR模型的應用 Forecasting financial volatilities with extreme values : the conditional

17.  資產報酬在偏態GED分配下之跳躍模型比較

陳俊吉; Chen, Chun-chi ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
distribution for asset returns GARCH-JD;ARJI;高狹峰;跳躍;SGED;概似比率檢定;GARCH-JD;ARJI;Leptokurtosis;Jump;SGED;LR test 本研究以跳躍擴散模型(GARCH-JD)及Chan and Maheu(2002)的ARJI模

18.  財務危機預警模型之應用 : 以臺灣電子產業之中小企業與大企業為例

傅從碩; Fu, Tsun-shuo ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 傅從碩 Fu, Tsun-shuo 財務危機預警模型之應用 : 以臺灣電子產業之中小企業與大企業為例 An application of financial distress model : the empirical

19.  金融資產波動性預測 : 條件限制式模型實證研究

林東虨; Lin, Tung-ping ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李命志; Lee, Ming-chih 林東虨 Lin, Tung-ping 金融資產波動性預測 : 條件限制式模型實證研究 Financial assets volatility forecasting : the restricted least

20.  應用多變量的動態變幅波動模型於兩岸三地期貨避險

許綵羚; Hsu, Tsai-Ling ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
此，本文探討兩岸三地指數期貨之避險績效，採用以報酬率為基礎的模型如CCC-GJR-GARCH、DCC-GJR-GARCH及Copula-based GJR-GARCH模型，以波動變幅為基礎的模型有DCC-CARR及Copula-based CARR模型。研究CARR族模型是否比GARCH族模型更能捕

21.  波動度預測-GARCH類模型與類神經模型比較

宋謹行; Sung, Ching-hsin ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-liang; 洪瑞成; Hung, Jui-cheng 宋謹行 Sung, Ching-hsin 波動度預測-GARCH類模型與類神經模型比較 Comparative forecasting volatility

22.  「平均數-變異數」CAPM與「平均數-半變異數」CAPM在台灣股市之實証研究

王怡婷; Wang, Yi-ting ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
)發展而成的「平均數—變異數」資本資產訂價模型，以及Hogan and Warren(1974)研究出的「平均數—半變異數」資本資產訂價模型。以觀察台灣投資人對於風險與報酬之間的關係之了解，與台灣股市對於兩種模型的適用性。 本研究的實證有以下結論： (1) 在傳統的「平均數-變異數」資

23.  HJM模型架構下評價附賣回條件公司債 : 台灣債券市場之實證研究

陳傑銘; Chen, Jie-ming ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 林允永; Lin, Yun-yung 陳傑銘 Chen, Jie-ming HJM模型架構下評價附賣回條件公司債 : 台灣債券市場之實證研究 Under HJM framework pricing corporate bonds with put provision

24.  台灣短期利率之不對稱動態擴散研究

何怡諄; Ho, I-chun ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
interest rate model in Taiwan. 本研究利用金融業拆款利率與財務短期利率模型來探討台灣短期利率之動態擴散效果，試圖找出利率模型估計之最佳實證模型。本研究發現估計擴散模型時一律採用線性之漂浮項並不恰當，因為實證結果發現不同的擴散模型應該配適其特有之漂浮項型式，例如：NARCH模

25.  應用Copula函數於組合型認購權證的評價

黃佳慧; Huang, Chia-hui ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
模式;Copula;Basket option pricing model;CC basket option pricing model 本研究之目的是將Copula函數加入CC評價模式中，應用在組合型認購權證定價，並加入績效指標衡量各種模型之績效表現以及在各種模型評價下的相關係數。Copula方法