91.  外匯投資組合之風險值估計 : 分量迴歸的應用

柯中偉; Ke, Zhong-wei ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
portfolio 分量迴歸;風險值;投資組合;GARCH;回溯測試;Quantile Regression;VAR;portfolio;GARCH;Back-testing 本研究以Koenker與Bassett（1978）提出的分量迴歸（Quantile Regression）導入風險值模型，經

92.  波動率指數與股市之共同跳躍關係

高如潔; Kao, Ju-chieh ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良 高如潔 Kao, Ju-chieh 波動率指數與股市之共同跳躍關係 The correlated jump relationship between volatility index and equity index VIX指數;ARJI模型;GBP

93.  國際投資組合之風險值評估

曾智業; Zeng, Jhih-Ye ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆 曾智業 Zeng, Jhih-Ye 國際投資組合之風險值評估 Value-at-risk for international portfolio copula函數;極值理論;GARCH模型;風險值;copula function;Extreme value

94.  應用GARCH-極值理論於臺灣商業銀行作業風險的評估

蔡倍禎; Tsai, Pei-Chen ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
風險資料的厚尾特性，本研究除了以極值理論(Extreme-value Theory)模型來評估其風險值外。更進一步嘗試結合GARCH模型與極值理論模型的方法評估其風險值，除了抓住資料尾端特性之外，也希望能掌握風險值隨著時間變動的特性。本文實證研究期間為1995年至2009年，共19年期間台灣商業銀行

95.  以ARJI模型重新檢視最適避險策略

陳甄燕; Chen, Chen-Yen ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-Liang 陳甄燕 Chen, Chen-Yen 以ARJI模型重新檢視最適避險策略 Reexamine optimal hedging strategy based on ARJI model ARJI模型;GARCH模型;避

96.  利用GARCH-EVT估計投資組合風險值 : 臺灣50指數為例

翁銘志; Weng, Ming-Chih ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: the case of TSEC Taiwan 50 index 極值理論;GARCH模型;風險值;GARCH-EVT;Extreme value theory;GARCH model;VAR 本研究運用Markowitz (1952) 的平均數-變異數模型(Mean-Variance Model

97.  三因子Black資本資產聯立體系之檢定

周金福; Chou, Chin-fu ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;CAPM;Balck CAPM;Fama and French;FF three factor model 資本資產定價理論CAPM模型，為投資學探討資產定價時的基礎理論。該理論是由Sharpe（1964）、 Lintner（1965），利用Markowitz （1952）提出之平均數-變異數投資組合模

98.  臺指選擇權隱含波動度之資訊含量

陳玉菁; Chen, Yung-ching ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
stock market 台指選擇權隱含波動度之資訊含量 無模型設定隱含波動度;選擇權未平倉量;選擇權成交量;model free implied volatility;open interest;volume Britten-Jones and Neuberger(2000)在擴散假設下，推導出

99.  台灣股市報酬的因子分析

吳少瑋; Wu, Shou-wei ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
的三因子模型為基礎，研究在台灣股票市場上：市場因素、規模效應、淨值市價比效應三個變數對台灣股票市場報酬的解釋力，並且再加入一風險指標-風險值，形成四因子模型，進一步探討此四因子對於台灣股市報酬的解釋能力以及影響方向，並且看看加入風險值之後，對於模型的解釋能力是否增加。 實証結果發現在三因子模

100.  加入GARCH效果與到期日效應之避險績效

劉懿葦; Liu, Yi-wei ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
, Duan and Hung (1999)的實證模型，以加入GARCH效果及到期日效應的雙變量NGARCH模型來描述指數現貨和基差的聯合動態過程，並將此模型應用於避險中。本文以S&P 500指數期貨為研究對象，比較在加入到期日效應與不加入到期日效應兩種情況下的避險比率與避險績效，實證結果發現期貨契約的存續期

101.  次級房貸事件對於G7債券市場利率影響之研究

薛玲子; Hsueh, Ling-Tzu ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
ARJI 模型;次貸風暴;ARJI Model;The Subprime Mortgage Crisis 本文應用ARJI模型來探討G7各國十年期公債利率是否因突發性重大經濟事件造成利率變動之隨機跳躍不連續現象；並探討美國對G7其他六國債券市場利率變動及利率波動的因果關係，其次檢定次級房貸事件的發生是

102.  台灣股票型基金之擇時與選股能力再驗證

徐孟淳; Hsu, Meng-Chun ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
mutual fund 共同基金;擇時能力;選股能力;基金規模;週轉率;Mutual Fund;Marketing Timing;Selection ability;Fund Scale;Turnover Rate 台灣共同基金的發展已有相當的時日，在台灣所發行的基金中，主要以股票型、平衡型、類貨幣市場型

103.  應用GARCH-EVT-Copula模型於外匯投資組合風險值之評估

賴政宏; Lai, Cheng-Hung ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆 賴政宏 Lai, Cheng-Hung 應用GARCH-EVT-Copula模型於外匯投資組合風險值之評估 Applied GARCH-EVT-Copula model to estimate the VaR of exchange portfolio

104.  黃金、石油及美元長短期互動關係探討

蔡忠勳; Tsai, Jhong-Syun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
黃金價格;石油價格;美元指數;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;Gold Price;Oil Price;US Dollar;Threshold cointegration;Threshold error correction model 研究以黃金價格、石油價格及美元指數為研究標的，實施期間

105.  企業授信運用信用評分及選擇權評價之有效性分析

黃明珠; Haung, Ming-chu ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
scoring and option pricing 信用分數;選擇權評價;財務危機預測模型;logistic迴歸分析;檢定力曲線;Credit Scoring;Option Pricing;Financial Distress Forecasting Model;Logistic Regression

106.  消費分期市場評等評分模型建置的方向

邱挺晏; Chiu, Ting-yen ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 林允永; Lin, Yun-yung 邱挺晏 Chiu, Ting-yen 消費分期市場評等評分模型建置的方向 The direction of establishing customer's crediting hire-purchase scoring model

107.  Forecasting volatility and capturing downside risk in financial markets under the subprime mortgage crisis

張高瑩; Chang, Kao-ying ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
文以台灣股價指數期貨及美國SPDRs自2001年至2008年之日資料為實證標的，全球金融海嘯(2008)為預測期間，進行波動性預測能力比較及風險值績效評估。若預測模型可以在金融危機期間具有良好表現，實務上應該具有相當的重要性。有別於傳統文獻大多使用報酬率的平方作為市場真實波動的代理變數，本論文改以

108.  比較美元指數與新臺幣匯率對臺灣股價之互動關係

羅碧霞; Lo, Pi-Hsia ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
index and exchange rate respectively with Taiwan stock price 匯率;美元指數;動差門檻自我迴歸模型;門檻誤差修正模型;Exchange rate;US Index;MTAR;TECM 本研究以美元指數及新台幣匯率對臺灣加權股價指數資料為研究摽的

109.  從財務報表指標探討綠能產業預期違約機率

賴威廷; Lai, Wei-Ting ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
KMV模型;縱橫資料;預期違約機率;財務報表;太陽光電;發光二極體;KMV model;Panel Data;Expected Default Frequency;Financial Statement;Liquid Crystal Display 本研究選取臺灣上市櫃8家太陽光電廠商自2010年第

110.  美國存託憑證與其標的股之價量資訊動態傳遞研究- ARJI-Trend模型的應用

徐銥琦; Hsu, Yi-chi ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang 徐銥琦 Hsu, Yi-chi 美國存託憑證與其標的股之價量資訊動態傳遞研究- ARJI-Trend模型的應用 Dynamic information transmission analysis for price

111.  資本資產定價模型之聯合檢定 : 以Black版為例

張翠蘭; Chang, Tsui-lan ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 黃河泉; Huang, Ho-chuan 張翠蘭 Chang, Tsui-lan 資本資產定價模型之聯合檢定 : 以Black版為例 Joint tests of the black CAPM 自Sharpe（1964）、Lintner（1965）以Markowitz

112.  英、日匯率之長短期互動關係實證研究

吳彥儒; Wu, Yen-ju ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
exchange rate in united kingdom and Japan. 即期匯率;遠期匯率;門檻自我迴歸模型;門檻誤差修正模型;Spot Exchange Rate;Forward Exchange Rate;Threshold Autoregressive Model;Threshold

113.  荷蘭未拋補利率平價說之非線性平滑結構轉換分析

盧志典; Lu, Chih-tien ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
不支持UIP之成立，而且大多數用一般線性迴歸模型，而近幾年來，非線性迴歸模型之應用大幅增加，許多匯率決定理論之實證發現，匯率的決定模型之參數調整，並不是跳躍的，而是平滑轉換的，故本文利用非線性模型探討荷蘭之未拋補利率平價說，以非線性平滑狀態結構轉換模型進行檢定，結果發現，荷蘭利差調整之非線性調整是以

114.  平滑移轉模型分析國際股價指數波動對臺灣股市報酬率的影響 : 以金融海嘯期間為例

勞德康; Lao, Te-kang ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Nieh, Chien-chung 勞德康 Lao, Te-kang 平滑移轉模型分析國際股價指數波動對臺灣股市報酬率的影響 : 以金融海嘯期間為例 Non-linear relationship among international stock

115.  國內銀行財務特徵對使用衍生性金融商品之影響 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之運用

余思隆; Yue, Szu-Lung ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良 余思隆 Yue, Szu-Lung 國內銀行財務特徵對使用衍生性金融商品之影響 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之運用 Effect of domestic financial characteristics on derivatives

116.  評估DCC-GARCH及Realized-GARCH模型之避險績效

伍智培; Wu, Chih-Pei ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。 3、 邱建良、李命志、洪瑞成、沈育展 (2004)，「日經225指數期貨之避險績效與最適避險策略之探討」，輔仁管理評論第十一卷第一期，153-180。 4、 洪瑞成、邱哲修、林卓民、徐明傑 (2005) ，「價格不連續下的最適避險策略-ARJI模型之應用」，計量管理期刊第二卷第二期

117.  美國QE退場前後對境內投資市場之關聯分析

陳慶銘; Chen, Ching-Min ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
(2014) ，「金磚五國之期貨避險績效─動態Copula-GJR-GARCH模型應用」， 期貨與選擇權學刊，第7卷第1期，頁1-36 3. 李育峰、周潮(2010)，「基於Copula函數的我國CPI與PPI相關性分系」，甘肅金融，第3卷，頁61-64。 4. 李家敏(2013)，美國量化寬鬆政策對新

118.  運用HAR模型預測VIX指數之實證研究

伍躍恆; Wu, Yueh-Heng ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-Liang 伍躍恆 Wu, Yueh-Heng 運用HAR模型預測VIX指數之實證研究 An empirical study of application of HAR model in forecasting VIX index

119.  房地產受利率及匯率影響差異之長短期因果分析探討 : 臺日比較

程嘉祥; Cheng, Jia-Xiang ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
correction model;利率;房地產;門檻共整合;門檻誤差修正模型;匯率 本研究透過利率及匯率之因素，分析臺灣與日本在歷經2008年金融海嘯後房地產價格趨勢，以非線性門檻誤差修正模型探討臺灣及日本兩國房地產受利率、匯率之長短期非線性因果關係，因此，本研究之變數樣本取樣期間以月資料為準，樣本其

120.  ETF最適投資組合波動擇時策略

陳建穎; Chen, Chien-Yin ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
500指數ETF;7-10年期美國公債ETF;黃金ETF;靜態模型;平均數-變異數模型;FKO模型;DCC-GJR-GARCH模型;Standard Poor's 500 indexed ETF;7-10 U.S. Government Bond ETF;Gold ETF;Static Model

121.  美國與台灣央行貨幣政策行為之探討─以多重結構性轉變模型為例

郭耀升; Kuo, Yao-sheng ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 黃河泉; Huang, Ho-chuan 郭耀升 Kuo, Yao-sheng 美國與台灣央行貨幣政策行為之探討─以多重結構性轉變模型為例 A investigation of the monetary policies of U.S. and Taiwan

122.  匯率選擇權隱含波動率與即期匯率之非線性關係

陳彥錞; Chen, Yan-chun ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and the implied volatility 歷史波動率;隱含波動率;風險偏向;蝶式價差;門檻誤差修正模型;Historical volatility;Implied Volatility;Risk Reversal;Butterfly;Threshold Error Correction

123.  臺灣股市波動性結構轉折之探討

王金萬; Wang, Chin-wan ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
equation, we find the sup LR statistic to March 1987 is maximum. 2005 ㄧ、中文部份 王惠中，「臺灣股市弱式效率檢定與異質變異數模型之應用」，淡江大學金融所碩 士論文，民國八十年。 王淑君，「臺灣股市波動因子之探討-GARCH模型之應用

124.  美國存託憑證與標的股票非線性動態調整之研究 : STAR模型的應用

陳麗玉; Chen, Li-yu ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
證與其標的股之價量資訊動態傳遞研究–ARJI-Trend模型的應用」，淡江大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文。 張毓珊（2006），「交叉上市對標的股報酬波動之影響」，高雄第一科技大學金融營運系碩士論文。 陳佩馨（2006），「國內外投資者對匯率風險的看法是否有所不同？–以美國存託憑證為實證對象

125.  上下變幅對波動性之分析-ARJI-X模型的應用

蘇欣玫; Su, Hsin-mei ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-liang 蘇欣玫 Su, Hsin-mei 上下變幅對波動性之分析-ARJI-X模型的應用 An examination of both up and down range to volatility

126.  商品存貨與基差之非對稱效應對於避險績效之影響

呂嘉新; Lue, Chia-Hsin ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
(G.O.D)互動關係之探討」，國立中正大學企業管理所碩士論文。 3. 吳坤澤(2009)，「次級房貸與金融海嘯下的臺、日、韓與中國股市連動性之研究:VEC GJR DCC-GARCH 與 Copula GJR-GARCH模型之應用」，國立台灣海洋大學應用經濟研究所碩士論文。 4. 李方智，黃宜侯與謝明峰

127.  商品存貨效應對估計投資組合風險值的影響

黃鈺仁; Huang, Ju-Jen ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
& Samkharadze (2013)分別提出捕捉存貨效應的模型，進行單變量GARCH模型與DCC-GARCH 模型估計，希冀透過存貨效應與基差之非對稱性效果之考量，提供投資人在進行風險值模型建構時，能有更加完善之參考資訊。 With the rapid economic development

128.  最適動態資產配置模型在投資組合之應用 : 以臺灣五十成分股為例

何佳豪; Ho, Chia-Hao ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; Lee, Wo-Chiang 何佳豪 Ho, Chia-Hao 最適動態資產配置模型在投資組合之應用 : 以臺灣五十成分股為例 Application of optimal dynamic allocation model in portfolio

129.  關聯函數與避險策略之探討

魏杏安; Wei, Hsing-An ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
間的聯合機率分配。而實證方面，本文使用過去常見的避險模型，OLS模型、GARCH-N模型和GARCH-t模型，對台灣股價指數現貨和期貨來實行樣本外避險。推論結果顯示，當邊際分配決定後即確定Copula函數的型態，而選定某Copula函數即隱含其邊際分配已被確定，所以不可任意選取Copula函數和邊際

130.  金融危機下影響黃金現貨價格變動因素之探討

王秀香; Wang, Hsiu-Hsiang ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李沃牆 王秀香 Wang, Hsiu-Hsiang 金融危機下影響黃金現貨價格變動因素之探討 A study on the factors of affecting gold prices under financial crisis 恐慌指數;Logit模型

131.  原油期貨與黃金期貨之非線性門檻互動關係研究

楊和讓; Yang, Hao-jang ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
futures prices 原油期貨;黃金期貨;門檻自我迴歸共整合模型;動差門檻自我迴歸共整合模型;門檻誤差修正模型;Crude oil futures;Gold Futures;Threshold Autoregressive Model;Momentum Threshold

132.  分期投資報酬率下美股與臺股之長短期互動關係研究

詹兆文; Chan, Chao-wen ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of Taiwan and industrial index of U.S.A. in different period 股價指數;門檻自我迴歸;共整合模型;Stock price;Threshold Autoregression;Cointegration 本文經實證，我們發現在上漲期之短期，美國道瓊工業指

133.  三因子Sharpe-Lintner資本資產定價模型聯立體系之檢定

王朝平; Wang, Chao-ping ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 黃河泉; Huang, Ho-chuan 王朝平 Wang, Chao-ping 三因子Sharpe-Lintner資本資產定價模型聯立體系之檢定 The joint test of the three-factor sharpe-lintner CAPM model

134.  美國油價期貨報酬與股市報酬率之非線性關係

陳隆昌; Chen, Lung-chung ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
檻共整合檢定;門檻誤差修正模型;Unit Roots Test;Threshold Cointegration;Threshold Error-Correction Model 隨著國際間對於能源需求量愈趨殷切，而全球能源中又以石油最為國際市場所重視，因此探討油價報酬對於股價報酬率之重要性自然不在話

135.  小波分析之臺灣股價指數現貨與期貨市場實證關係與避險比率

周子方; Chou, Tzu-fan ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。3.避險比率與避險效率也會隨著時間規模的增加而增加。4.且以小波模型與傳統OLS模型之樣本外期間避險作比較，發現小波之避險模型與傳統OLS模型不管在任何時間規模下，其避險效率皆無差異。 Wavelet analysis is a common signal process tool in many

136.  臺灣上市公司股票報酬波動性之探討

林瑋娟; Lin, Wei-chuan ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
模型;公司規模;淨值市價比;獨特性風險;GARCH(1,1);Fama & French three-factor model;Beta;Market value;book-to-market value;Idiosyncratic Volatility;Panel Data 本研究以GARCH

137.  臺灣地區商業銀行財務風險與績效之探討 : 分量迴歸模型之應用

張倫華; Chang, Lun-Hua ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆 張倫華 Chang, Lun-Hua 臺灣地區商業銀行財務風險與績效之探討 : 分量迴歸模型之應用 Study on financial risk and performance of Taiwan's commercial bank

138.  美債危機對臺股之傳染效果影響分析 : ARMAX-GARCH-Copula Type模型之應用

高蕙芬; Kao, Hui-Fen ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李沃牆; Lee, Wo-Chiang 高蕙芬 Kao, Hui-Fen 美債危機對臺股之傳染效果影響分析 : ARMAX-GARCH-Copula Type模型之應用 The contagion effect influence of US debt

139.  美國量化寬鬆貨幣政策對G2股匯市非線性因果關係探討

高儷珊; Kao, Li-Shan ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
relationship between stock and exchange rate : evidence from G2 股價指數;匯率;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;stock index;Exchange rate;Threshold cointegration;Threshold error

140.  標普企業評等準則運用在台灣企業的適足性研究

鄒佳蓉; Tsou, Chia-Jung ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
研究所碩士論文。 6.吴革、冯小莉、张亚东(2011)，「企业信用评价模型研究—以财务会计信息为基础」，中国注册会计师，7 期，頁42~48。 7.官旻慧（2005），「以財務比率衡量公司信用風險」，世新大學財務金融研究所碩士論文。 8.孟庆福、杜元园、曲华锋(2011)，「信用评级的新方法—多元自