491.  Exports, domestic demand, foreign aid, and economic growth in Sao Tome and Principe

史馬喬; Silva, Mario ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
的在了解經濟成長的最佳方式，以Johansen共整合模型和Granger因果關係證實結果，且僅考慮出口和經濟成長的單向因果關係。 This study examines the casual bidirectional relationship of economic growth, exports

492.  台灣上市(櫃)公司經借殼上市後之長期績效

陸薇帆; Lu, Wei-Fan ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。 劉淑梅，(2008)，「運用財務比率構建借款上市公司財務危機預警模型－鑑別分析與羅吉斯迴歸之比較」，實踐大學企業管理研究碩士論文。 蘇云睿，(2012)，「借殼上市公司與一舨上市公司財務績效分析-以建設公司為例」，國立成功大學高階管理碩士論文。 貳、英文文獻 1. Barber, B. M

493.  委託單與刪單對股價變動之影響

余佳恬; Yu, Jia-Tian ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;cancellations;market orders;price change;order flow imbalance 本研究採用Cont et al.,(2014)所建構之限價委託簿模型為主要理論基礎，以臺灣股票市場之日內資料為樣本進行分析。探討委託單與刪單對股價變動之影響，利用考量刪單與市價單之後的委

494.  指數股票型基金績效管理 : 以台股為投資標的

許雅婷; Hsu, Ya-Ting ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，研究台灣證券交易所上市之台股指數股票型基金追蹤效果。並進一步使用Panel Data迴歸模型分析基金與標的指數間追蹤差異成因，於還原基金配息與費用率等直接影響因子後，進一步探討造成追蹤差異的其他可能因素。 實證結果發現，還原基金配息與費用率後，台股指數股票型基金與標的指數間的追蹤差異仍然存在，影

495.  發行可轉換公司債公司的資產規模對ROE之研究

黃盟凱; Huang, Meng-Kai ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
模型;Convertible Bonds;ROE;Earnings Per Share(EPS);Debt Ratio(DEB);Price-to-Book Ratio(P/B);Panel Smooth Threshold Regression Analysis 本研究以2010年1月1號至

496.  不動產投資信託基金從眾行為的探討

葉慧玲; Yeh, Hui-Ling ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 鄭婉秀; Cheng, Wan-Hsiu 葉慧玲 Yeh, Hui-Ling 不動產投資信託基金從眾行為的探討 A study of herding behavior in REITs 從眾行為;不動產投資信託基金;CSSD模型;Herding;Real Estate

497.  臺灣債券市場發展之影響因素

劉希聖; Liu, His-sheng ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
心債券和中國公司債券信用價差的影響因素」，兩岸金融季刊，第一卷第一期，頁1∼34。 2. 周建新、于鴻福、張千雲、李欣芳，(2009)，「應用Generalized M-vector模型於台灣公債市場免疫策略之實證」，中山管理評論，第十七卷第二期，頁483~73。 二、國外文獻 1. Arvind

498.  發行次順位金融債對銀行體質之影響

黃品勻; Huang, Pin-Yun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;Cumulative Average Abnormal Return Subordinated 目前銀行發行次順位金融債，以降低銀行放款風險，然而發行後對銀行體質是否改善？ 所以本文以銀行發行次順位金融債之基本發行條件、相關法令與市場實務現況為出發點，嘗試選出適當變數及模型，挑選十家本土銀行為樣本，來探討樣本銀行

499.  人民幣匯率變化對台灣金融類股及法人買賣超影響

詹淑年; Chan, Shu-Nien ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
(共1,483日)國內29檔上市金融類股為樣本，使用PSTR(縱橫平滑移轉迴歸模型)模型，探討人民幣匯率變化對台灣金融類股股價及機構投資人行為影響。實證結果顯示，2012年3月13日之前，法人對金融類股之買賣超金額與金融類股股價報酬不具顯著性影響，顯示在此日期之前人民幣匯率對金融類股並無影響；而在

500.  金屬ETF與匯率避險或避風港關係之研究

蘇瑄; Su, Hsuan ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
指數是否可以作為避險或避風港的工具。依據Baur and McDermott(2010)所提出的實證模型，強(弱)避險定義為一個資產與另一個資產或投資組合大致呈現負相關(不相關)，強(弱)避風港定義為一個資產在市場極度蕭條時會與市場呈現負相關(不相關)。實證結果發現，貴金屬ETF、工業金屬ETF與綜