376.  美國存託憑證與標的股票非對稱調整關係探討 : 以金磚四國為例

李智祥; Li, Chih-hsiang ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
depositary receipts and the underlying stocks : evidence from BRICs 非對稱門檻共整合模型;區間修正速度差異;回饋效果;Asymmetric Threshold Co-integration Model;Difference

377.  變更S&P 500指數成分股對標的股效率性之探討

周用智; Chou, Yung-chih ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;可預測性;市場模型;Fama-French三因子模型;Random;Predictability;Market Model;Fama-French three-factor model Standard and Poor’s公司於其發行 S&P 500指數成份股的篩選原則中，即認為成份股應該要能代表

378.  逾放比及覆蓋率與銀行業經營績效之關聯性

洪瑞生; Hung, Jui-sheng ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
loans and coverage ratio are related to bank’s operating performance 逾期放款比率;逾期放款覆蓋比率;銀行授信品質;經營績效;縱橫平滑移轉迴歸模型;Asset Quality;operation performance

379.  原油價格、黃金現貨與美元指數動態關聯之研究

馮振燦; Feng, Jen-Tsan ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and the USD index 多變量GARCH模型;異質變異;報酬傳遞;外溢效果;Multi-variable GARCH model;Heterskedasticity;Return transmission;Spillover Effects. 本論文以西德州原油現貨、黃金現貨與美元指數作為研究對象

380.  每股盈餘與股價報酬在負債比率變化下非線性關聯研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

黃紹彥; Huang, Shau-Yan ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; 姚蕙芸 黃紹彥 Huang, Shau-Yan 每股盈餘與股價報酬在負債比率變化下非線性關聯研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 The non-linear relationship between earning per share

381.  景氣指標對股票報酬影響之研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

蘇孟睿; Su, Meng-Jui ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中 蘇孟睿 Su, Meng-Jui 景氣指標對股票報酬影響之研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 A study of the effect of the business indicators on stock returns : approach

382.  臺灣首次公開上市股票定價效率性探討 : 平滑移轉模型

陳怡如; Chen, Yi-Ju ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chien-Chung 陳怡如 Chen, Yi-Ju 臺灣首次公開上市股票定價效率性探討 : 平滑移轉模型 The study on the efficiency of the IPO pricing process in Taiwan

383.  我國銀行業提列呆帳損失相關因素影響之探討 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

陳彥騰; Chen, Yan-Tang ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chien-Chung 陳彥騰 Chen, Yan-Tang 我國銀行業提列呆帳損失相關因素影響之探討 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 A study of the Taiwanese banks' loan loss reserve

384.  多空頭市場下臺灣與美國ETF之研究 : 以臺灣50ETF及SPDR為例

李伊容; Li, Yi-Jung ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
2007年11月1日至2011年10月31日止，並將市場區分為多、空頭期間。以GJR GARCH模型探討台灣及美國ETF市場於多、空頭市場下其大盤指數報酬及利率對ETF報酬之序列關係是否存在差異性，並實證台灣與美國ETF市場是否存在波動不對稱性，及於多、空市場下是否存在差異性。 實證結果顯示，台灣及美

385.  日本首相安倍的寬鬆政策下 : 台幣、日圓、韓元之關聯結構分析

朱珈瑩; Chu, Chia-Ying ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
間在實施寬鬆貨幣政策前後是否存在競貶效果。 實證上透過ARMAX-GJR-GARCH-Copula Type模型檢視日本寬鬆貨幣政策前後日圓、台幣、韓元之相關變化。 實證結果顯示，無論是全樣本或安倍實施寬鬆貨幣政策前後，日圓對台幣及韓元匯率均數方程式影響皆呈現顯著效果且為正向影響。變異數方程式參數估

386.  國際油價波動對台灣石化工業股價報酬之非線性影響

巫亞璇; Wu, Ya-Hsuan ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
volatility on the stock return of petrochemical industry in Taiwan 股價報酬;油價變動率;速動比率;負債比率;每股盈餘;緃橫平滑移轉模型;stock return;Oil Price Change Rate;quick ratio

387.  投資人情緒對S&P500指數波動性之影響

湯曄; Tang, Yeh ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
究對象，並且使用Panel Data來進行混合迴歸模型的估計。 　　相關的具體研究目的主要濃縮成四項，(一)為美國期貨交易制度存在著公開喊價競價系統與電子交易自動化交易系統之差異，對於S&P500指數價格變化將可能存在著顯著的影響，但對於波動性的影響卻鮮少有進行資訊傳遞的比較與分析，(二)考量近年國

388.  國際原油價格波動對台灣航空業股價之影響

李致源; Lee, Chih-Yuan ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
prices in Taiwan 航空業股價;原油價格;平滑移轉模型;Oil Price;Airlines Stock Price;Smooth Transition 燃油成本在航空產業的營運成本裡占了不小的比例，過去文獻得到的實證結果顯示航空公司的獲利明顯地受到國際原油價格波動的影響，從而影響航空產業股票

389.  分區探討中古屋與預售屋受總體經濟影響 : 平滑移轉模型應用 = The study of impact of macroeconomics for zoning on exist and pre-sales housing price-smooth transition model

廖芳敏; Liao, Fang-Min ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 陳達新 廖芳敏 Liao, Fang-Min 分區探討中古屋與預售屋受總體經濟影響 : 平滑移轉模型應用 = The study of impact of macroeconomics for zoning on exist and pre-sales

390.  美國量化寬鬆貨幣政策對原油與黃金價格影響之探討

詹瑩瑩; Chan, Ying-Ying ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
policy on the oil and gold prices 美國量化寬鬆政策;Quantitative easing policy;黃金指數;gold index;原油指數、雙變量GARCH模型;oil index;雙變量GARCH模型;Multivariate GARCH Model 本研究主要探討

391.  以延伸式科技接受模式探討消費者對行動支付之使用意願

林哲毅; Lin, Che-Yi ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
頻寬的大幅提升，智慧型行動裝置的興起，全面改變現代人的生活方式。行動商務服務已成為電子商務市場的主流，並重要的影響著消費者的生活型態，考量現今行動支付方式所具備的便利、快速、容易使用、不受空間限制等優勢因素，以及近幾年願意使用新興支付工具的客群比例逐漸增長已頗具規模，有鑑於電子商務活動的延伸及成熟發

392.  不同交易人的期貨交易活動對標的資產的資訊效果

陳斌宇; Chen, Pin-yu ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
future markets. 機構交易人;三大法人;外資;投信;自營商;Options;Open Interests;volume 本研究將利用EOS理論(1998)中所提之方向性交易量之概念為基礎，並考慮市場內交易人結構因素，檢視EOS模型的方向性假設是否會因不同類交易人而異。實證結果如下： 1.在

393.  展望理論、心理帳戶、與動能效果於臺灣股票市場之實證分析

蔡詩豪; Tsai, Shih-hao ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
,and momentum”，研究方法以Panel data 模型進行分析研究，主要探討在展望理論和心理帳戶的架構下，台灣股市是否存在動能效果。研究目的有三：首先，針對台灣股市在不同期間下，探討相關變數對於股票報酬率的解釋能力，以及是否存在動能效果的現象。其次，在處分效果投資行為下，基於投資人對於獲利與損失兩

394.  訊息衝擊對期貨報酬及成交量影響之研究-以臺灣指數期貨市場為例

方雅婷; Fang, Ya-ting ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
關係的相對重要性，以及商品交易的熱絡頻繁程度對訊息衝擊的反應是否具有效率性。實證採用雙變數移動平均模型(BMAR)和雙變數向量自我迴歸模型(BVAR)，選取台灣指數期貨市場中大型台指期貨、小型台指期貨、電子指數期貨以及金融指數期貨等四種期貨商品，探討不同屬性的訊息對期貨市場價量關係的衝擊。並透過預測

395.  台灣期貨市場延長交易時段的價格發現功能

俞冠伶; Yu, Kuan-ling ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
futures market 臺灣期貨市場延長交易時段的價格發現功能 一般化自我迴歸條件異質變異數模型;價格發現;延長交易時段;GARCH Model;Price Discovery;Extended Trading Session 本文應用加權價格貢獻法和GARCH模型探討當期貨與現貨市場交易時間

396.  The asymmetric impact of financial intermediaries development on the growth distribution

張雅凱; Chang, Ya-kai ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
);Instrumental Variables Quantile Regression(IVQR) 本文利用Koenker and Basset (1978) 年所提出的分量迴歸模型(QR)來探討不同經濟成長下的國家，金融機構發展與國家經濟成長之間存在的不對稱關係。另外，為了解決內生性的問題，本文

397.  法人持股比例之變動對臺股股價報酬之關聯性實證研究

吳浩平; Wu, Hau-ping ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
institutional investors’ holding rate and the return of Taiwan stock index. 三大法人;持股比例;加權股價指數報酬率;平滑移轉迴歸模型;prime institutional investors;Holding Rate;the return

398.  金融海嘯前後黃金價格波動與利率、通貨膨脹率、美元指數關聯性

左如萱; Tso, Ju-Hsuan ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
index : prior to and post the financial crisis 黃金價格;金融海嘯;向量自我迴規模型;Granger因果關係;共整合;Gold Price;Financial crisis;Vector Autoregressive;Granger Causality

399.  An analysis on liquidity risk and the cause : evidence from Taiwan commercial banks

施振翔; Shih, Chen-Hsiang ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
流動性風險與成因之探討 流動性風險;風險管理;歐債危機;縱橫資料迴歸模型;Liquidity Risk;Risk management;euro zone debt crisis;Panel Data 次貸風暴及近年發生的歐債危機，導致市場上流動性逐步萎縮，不僅投資人減少將資金投資於市場，金融機構也

400.  10年期公債殖利率時間數列分析 : 以歐債危機期間義大利、西班牙與希臘為例

劉人碩; Liou, Ren-Shyr ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
bond yield during European debt crisis 歐債危機;多變量GARCH模型;公債殖利率;外溢效果;european debt crisis;Multivariate GARCH Model;Bond Yields;Spillover Effects 本研究選取具有明