331.  以區間測試法探討匯率波動對臺灣出口之關聯性

劉彥宏; Liu, Yen-hong ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
exchange rate volatility and export in Taiwan 一般化自我迴歸條件異質性變異模型;匯率波動;自我迴歸遞延落差模型;區間測試法;一般化衝擊反應函數;GARCH;exchange rate volatility;ARDL;bounds testing;general

332.  緩長記憶真實波動性與決定性波動函數在臺指選擇權市場的預測能力分析

龔志澐; Kung, Chih-yun ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
式迴歸模型對台指選擇權隱含波動率之預測能力，特別地，本文以預測值作為其相依變數。 實證結果顯示，台股現貨指數之波動性不但有緩長記憶 (long memory)，且適用以ARFIMA模型來配適。互相比較三個預測變數之下，預測模型以DVF對全契約的隱含波動率預測能力最佳，此外，同時加入三個波動性

333.  Credit spread decomposition and implications on diversification

孫效孔; Sun, David Shaokung ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;信用利差;業務特性利差;自我迴歸分配性落階模型;Credit risk;Credit spread;Idiosyncratic credit spread;Diversification;ARDL 本論文之動機，在於了解公司債信用利差(corporate credit spread)之組成特質，如

334.  臺灣公債主流券殖利率與各金融市場變數之關聯性

張申東; Chang, Shen-tung ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
年1月至2006年12月，以ADF單根檢定法進行變數的穩定性測試，再利用共整合模型來檢定所有變數在長期下是否存在穩定的均衡共移關係，並以誤差修正模型來探討長短期動態調整效果，另加入衝擊反應函數與預測誤差變異數分解來觀察長短期互動影響力與波動解釋效果。 實證結果歸納如下：（1）在長期均衡下，公債殖利

335.  重大事件對台灣股匯市之影響 : 利用跳躍-擴散模型

林惠娜; Lin, Hui-na ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-liang; 陳玉瓏; Chen, Yu-lung 林惠娜 Lin, Hui-na 重大事件對台灣股匯市之影響 : 利用跳躍-擴散模型 重大事件對臺灣股匯市之影響 : 利用跳躍-擴散模型 The impact of major

336.  The determinants of capital structure from partial adjustment and nonlinear empirical evidence

劉文謙; Liu, Wen-chien ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
evidence 藉由部分調整模型及非線性實證探討公司資本結構之決定 資本結構;調整速度;目標槓桿;抵換理論;短期結構偏差;動態縱橫資料;縱橫門檻迴歸模型;Capital structure;Speed of adjustment;Target leverage;Trade-off theory;Short

337.  利率對大型股與小型股走勢之結構性變化-以美國為實證

廖皎利; Liao, Chiao-lee ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
equity indices to interest rate 利率升降代表市場資金成本的高低。當利率調升或調降，對企業而言影響其資金成本，對個人而言則影響其信用融資成本。股票市場依股本規模區分為大型股與小型股，當市場利率變動時，市場資金成本隨之改變時，然對於大型股與小型股產生影響程度的差異，此議題為國內外

338.  美國股市價量關係-非線性平滑轉換誤差修正模型實證研究

顏治華; Yen, Chih-hua ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 顏治華 Yen, Chih-hua 美國股市價量關係-非線性平滑轉換誤差修正模型實證研究 The relationship between trading volume and stock price in smooth

339.  交易限制對股票價格反應訊息速度之研究

黃寶儒; Huang, Bao-ju ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
模型;Dimson beta regression;價格調整速度;Dynamic unrestricted VAR;Dimson beta regression;Speed of price adjustment 本文觀察台灣證券交易所於 2005 年 5 月 16 日及 2007 年 11 月

340.  大陸臺商財務結構與銀行放款訂價關聯性之研究

温淑偉; Wen, Shu-wei ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
果（Threshold effect）。研究運用縱橫門檻自我迴歸模型，檢測是否存在一最適負債門檻值，使授信利率受到負債比率之影響而呈現非線性上下不一致關係。 研究結果顯示，非電子業台商之負債比率存在門檻效果，並具有雙重門檻值。當負債比率低於36.19%時，負債比率雖與銀行授信利率呈現正相關，但其係數