76.  原油價格波動性預測

陳佳琪; Chen, Chia-chi ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;Skewness;Forecasting 本文研究西德州原油日報酬的波動性，第一部分以對稱性的GARCH模型及波動不對稱的GJR─GARCH模型均架構於一般化誤差分配（GED）及常態分配進行比較，檢視何者為最佳波動性預測模型。實證結果顯示以西德州原油日報酬為研究標的時，GJR GARCH─GED模型的預

77.  匯率之非線性平滑轉換誤差修正模型實證研究

蔡育蓉; Tsai, Yu-jung ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 蔡育蓉 Tsai, Yu-jung 匯率之非線性平滑轉換誤差修正模型實證研究 Nonlinear smooth transition error correction model in exchange rates 即期匯率;遠

78.  利率與房價長短期非線性因果關係研究 : 臺北市與臺北縣之比較

張瓊文; Chang, Chiung-wen ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
relationship between short and long-term research (Taipei city and Taipei county comparison) 利率;房價;動差門檻自我迴歸模型;門檻誤差修正模型;Interest rate;House Price;Momentum

79.  利用價格資訊提升GARCH模型對台灣股市之波動預測績效

吳俊緯; Wu, Chun-Wei ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-Liang; 劉洪鈞; Liu, Hung-Chun 吳俊緯 Wu, Chun-Wei 利用價格資訊提升GARCH模型對台灣股市之波動預測績效 Improving GARCH-based volatility forecasts

80.  可轉換公司債資產交換評價

李奇樺; Lee, Chi-hua ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
司債買權及利率交換，並考量可轉換公司債原有轉換選擇權、發行機構之買回權、投資人之賣回權、轉換時之重設條款等因素，利用最小平方蒙地卡羅法來建構可轉換公司債資產交換之評價模型；同時為解決使用傳統蒙地卡羅模擬法時，需要模擬出大量的路徑，而耗費大量的時間及評價結果不易收斂的問題，在模型運算上修正採用類蒙地卡

81.  實物商品便利殖利率之估計與動態路徑的配適

古必寬; Ku, Pi-kuan ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
利殖利率;持有成本模型;一般化自我迴歸條件異質變異數模型;Commodities;Convenience Yield;Cost-of-Carry Model;GARCH 本文沿用Lin and Duan (2005)所採用之便利殖利率持有成本與買權模型來估算實物商品之便利殖利率，研究對象包含貴重金屬

82.  信用評等與選擇權評價之有效性分析 : 以電子業為例

陳耿輝; Chen, Keng-hui ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and option pricing model : for example by electric industry 信用分數;選擇權評價;財務危機預測模型;信用風險;預期違約機率;羅吉斯迴歸分析;檢定力曲線;Credit Scoring;Option Pricing;Financial

83.  Study on the optimal sovereign debt ratio : the effect of trade openness on the inflation

巫垂晃; Wu, Tsui-Huang ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
適國家負債率之探討 貿易開放;通貨膨脹;縱橫門檻模型;Trade Openness;Inflation;Panel Threshold Model 本論文以1996年至2010年間110個國家的樣本資料，透過Hansen(1999)的縱橫門檻模型(panel threshold model)與Li

84.  台灣股票市場獨特性風險與股票報酬關係之研究

王鴻維; Wang, Hung-Wei ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
market 獨特性風險;Fama & French 三因子模型;法人持股比例;Idiosyncratic risk;Fama&French three-factor Model;institutional investors’holding 本研究利用Fama&French(1993)三因子模型

85.  以門檻誤差修正模型分析台灣股價指數與匯率及利率之長短期互動關係

章志銘; Chang, Chih-ming ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Neih, Chien-chung 章志銘 Chang, Chih-ming 以門檻誤差修正模型分析台灣股價指數與匯率及利率之長短期互動關係 Using threshold error-correction model to investigate

86.  臺股指數選擇權每日結算價格之決定方式 : 隱含波動度函數之應用

黃聖凱; Huang, Sheng-kai ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
波動度函數，試圖找出最適合國內選擇權市場之波動度決定方式。 實證中分別採取基底變數模型及履約價、離到期日時間變數模型等兩大類隱含波動度函數類型作為應用模型，採用普通最小平方法OLS之計量方法估計模型參數，並利用該參數估計不活絡選擇權序列之波動度及理論價格。最後依據四項驗證評估標準，做為預測能力之指

87.  風險值與股票報酬之關係－臺灣實證研究

王源遠; Wang, Yuan-yuan ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
自Sharpe(1964)提出資本資產訂價模型(CAPM)後，CAPM一直是學術界及實務界用來評估衡量風險與報酬的方法，然而CAPM亦不斷的接受挑戰，例如Merton(1973)及Ross(1976)提出多因子架構的理論模型及80年代以後許多學者相繼發表CAPM所無法解釋的報酬型態的異象

88.  以門檻誤差修正模型分析臺灣股價指數及外資買賣超之長短期互動關係

黃莉芷; Huang, Li-chih ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; 謝劍平 黃莉芷 Huang, Li-chih 以門檻誤差修正模型分析臺灣股價指數及外資買賣超之長短期互動關係 Using threshold error-correction model to investigate short and long

89.  外匯投資組合風險值之估計 : DCC多變量GARCH模型之應用

陳志偉; Chen, Chih-wei ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 陳志偉 Chen, Chih-wei 外匯投資組合風險值之估計 : DCC多變量GARCH模型之應用 Value-at-risk estimation on foreign exchange portfolio using

90.  臺灣上市公司庫藏股購回之異常報酬分析與效率性檢定 : 以多因子模型為例

關慕廉; Kuan, Mu-lien ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱忠榮; Chiou, Jong-rong; 林允永; Lin, Yun-yung 關慕廉 Kuan, Mu-lien 臺灣上市公司庫藏股購回之異常報酬分析與效率性檢定 : 以多因子模型為例 The analysis of abnormal returns

91.  外匯投資組合之風險值估計 : 分量迴歸的應用

柯中偉; Ke, Zhong-wei ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
portfolio 分量迴歸;風險值;投資組合;GARCH;回溯測試;Quantile Regression;VAR;portfolio;GARCH;Back-testing 本研究以Koenker與Bassett（1978）提出的分量迴歸（Quantile Regression）導入風險值模型，經

92.  波動率指數與股市之共同跳躍關係

高如潔; Kao, Ju-chieh ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良 高如潔 Kao, Ju-chieh 波動率指數與股市之共同跳躍關係 The correlated jump relationship between volatility index and equity index VIX指數;ARJI模型;GBP

93.  國際投資組合之風險值評估

曾智業; Zeng, Jhih-Ye ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆 曾智業 Zeng, Jhih-Ye 國際投資組合之風險值評估 Value-at-risk for international portfolio copula函數;極值理論;GARCH模型;風險值;copula function;Extreme value

94.  應用GARCH-極值理論於臺灣商業銀行作業風險的評估

蔡倍禎; Tsai, Pei-Chen ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
風險資料的厚尾特性，本研究除了以極值理論(Extreme-value Theory)模型來評估其風險值外。更進一步嘗試結合GARCH模型與極值理論模型的方法評估其風險值，除了抓住資料尾端特性之外，也希望能掌握風險值隨著時間變動的特性。本文實證研究期間為1995年至2009年，共19年期間台灣商業銀行

95.  以ARJI模型重新檢視最適避險策略

陳甄燕; Chen, Chen-Yen ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-Liang 陳甄燕 Chen, Chen-Yen 以ARJI模型重新檢視最適避險策略 Reexamine optimal hedging strategy based on ARJI model ARJI模型;GARCH模型;避

96.  利用GARCH-EVT估計投資組合風險值 : 臺灣50指數為例

翁銘志; Weng, Ming-Chih ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: the case of TSEC Taiwan 50 index 極值理論;GARCH模型;風險值;GARCH-EVT;Extreme value theory;GARCH model;VAR 本研究運用Markowitz (1952) 的平均數-變異數模型(Mean-Variance Model

97.  三因子Black資本資產聯立體系之檢定

周金福; Chou, Chin-fu ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;CAPM;Balck CAPM;Fama and French;FF three factor model 資本資產定價理論CAPM模型，為投資學探討資產定價時的基礎理論。該理論是由Sharpe（1964）、 Lintner（1965），利用Markowitz （1952）提出之平均數-變異數投資組合模

98.  臺指選擇權隱含波動度之資訊含量

陳玉菁; Chen, Yung-ching ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
stock market 台指選擇權隱含波動度之資訊含量 無模型設定隱含波動度;選擇權未平倉量;選擇權成交量;model free implied volatility;open interest;volume Britten-Jones and Neuberger(2000)在擴散假設下，推導出

99.  台灣股市報酬的因子分析

吳少瑋; Wu, Shou-wei ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
的三因子模型為基礎，研究在台灣股票市場上：市場因素、規模效應、淨值市價比效應三個變數對台灣股票市場報酬的解釋力，並且再加入一風險指標-風險值，形成四因子模型，進一步探討此四因子對於台灣股市報酬的解釋能力以及影響方向，並且看看加入風險值之後，對於模型的解釋能力是否增加。 實証結果發現在三因子模

100.  加入GARCH效果與到期日效應之避險績效

劉懿葦; Liu, Yi-wei ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
, Duan and Hung (1999)的實證模型，以加入GARCH效果及到期日效應的雙變量NGARCH模型來描述指數現貨和基差的聯合動態過程，並將此模型應用於避險中。本文以S&P 500指數期貨為研究對象，比較在加入到期日效應與不加入到期日效應兩種情況下的避險比率與避險績效，實證結果發現期貨契約的存續期