71.  短期利率的動態行為：GARCH-X模型之應用

洪棠譑; Hung, Tang-chiao ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 洪棠譑 Hung, Tang-chiao 短期利率的動態行為：GARCH-X模型之應用 The empirical analysis of the short-term interest rate: evidence from

72.  短期利率動態模型-偏態分配之實證研究

洪堯基; Hung, Yao-chi ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李命志; Lee, Ming-chih 洪堯基 Hung, Yao-chi 短期利率動態模型-偏態分配之實證研究 Modeling the dynamics of short-term interest rate volatility with skewed

73.  臺指選擇權波動性預測模型的比較

王俞淳; Wang, Yu-chun ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 林蒼祥; Lin, William T.; 段昌文; Duan, Chang-wen 王俞淳 Wang, Yu-chun 臺指選擇權波動性預測模型的比較 A comparison of taiex options volatility forecasting

74.  資本資產定價模型之分量迴歸分析

王筑羣; Wang, Chu-chun ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Neih, Chien-chung 王筑羣 Wang, Chu-chun 資本資產定價模型之分量迴歸分析 Test of CAPM by quantile regression 非線性;資本資產定價模型;分量迴歸;Nonlinear;CAPM

75.  現貨價格可測下最小變異避險策略

黃淑茹; Huang, Shu-ju ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
是可以部分被預測的，而當使用傳統迴歸模型估計避險比率時，卻忽略了預期現貨價格變動的因素。本文於傳統OLS模型與受限制OLS模型(含訊息)的研究過程中發現：(1)傳統迴歸模型估計出的最小變異避險比率雖具不偏性，但不具效率性；且(2)估計避險部位與不避險部位的風險時產生高估的情形；與(3)估計避險下風險

76.  原油價格波動性預測

陳佳琪; Chen, Chia-chi ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;Skewness;Forecasting 本文研究西德州原油日報酬的波動性，第一部分以對稱性的GARCH模型及波動不對稱的GJR─GARCH模型均架構於一般化誤差分配（GED）及常態分配進行比較，檢視何者為最佳波動性預測模型。實證結果顯示以西德州原油日報酬為研究標的時，GJR GARCH─GED模型的預

77.  匯率之非線性平滑轉換誤差修正模型實證研究

蔡育蓉; Tsai, Yu-jung ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 蔡育蓉 Tsai, Yu-jung 匯率之非線性平滑轉換誤差修正模型實證研究 Nonlinear smooth transition error correction model in exchange rates 即期匯率;遠

78.  利率與房價長短期非線性因果關係研究 : 臺北市與臺北縣之比較

張瓊文; Chang, Chiung-wen ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
relationship between short and long-term research (Taipei city and Taipei county comparison) 利率;房價;動差門檻自我迴歸模型;門檻誤差修正模型;Interest rate;House Price;Momentum

79.  利用價格資訊提升GARCH模型對台灣股市之波動預測績效

吳俊緯; Wu, Chun-Wei ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-Liang; 劉洪鈞; Liu, Hung-Chun 吳俊緯 Wu, Chun-Wei 利用價格資訊提升GARCH模型對台灣股市之波動預測績效 Improving GARCH-based volatility forecasts

80.  可轉換公司債資產交換評價

李奇樺; Lee, Chi-hua ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
司債買權及利率交換，並考量可轉換公司債原有轉換選擇權、發行機構之買回權、投資人之賣回權、轉換時之重設條款等因素，利用最小平方蒙地卡羅法來建構可轉換公司債資產交換之評價模型；同時為解決使用傳統蒙地卡羅模擬法時，需要模擬出大量的路徑，而耗費大量的時間及評價結果不易收斂的問題，在模型運算上修正採用類蒙地卡