491.  Exports, domestic demand, foreign aid, and economic growth in Sao Tome and Principe

史馬喬; Silva, Mario ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
的在了解經濟成長的最佳方式，以Johansen共整合模型和Granger因果關係證實結果，且僅考慮出口和經濟成長的單向因果關係。 This study examines the casual bidirectional relationship of economic growth, exports

492.  台灣上市(櫃)公司經借殼上市後之長期績效

陸薇帆; Lu, Wei-Fan ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。 劉淑梅，(2008)，「運用財務比率構建借款上市公司財務危機預警模型－鑑別分析與羅吉斯迴歸之比較」，實踐大學企業管理研究碩士論文。 蘇云睿，(2012)，「借殼上市公司與一舨上市公司財務績效分析-以建設公司為例」，國立成功大學高階管理碩士論文。 貳、英文文獻 1. Barber, B. M

493.  委託單與刪單對股價變動之影響

余佳恬; Yu, Jia-Tian ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;cancellations;market orders;price change;order flow imbalance 本研究採用Cont et al.,(2014)所建構之限價委託簿模型為主要理論基礎，以臺灣股票市場之日內資料為樣本進行分析。探討委託單與刪單對股價變動之影響，利用考量刪單與市價單之後的委

494.  指數股票型基金績效管理 : 以台股為投資標的

許雅婷; Hsu, Ya-Ting ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，研究台灣證券交易所上市之台股指數股票型基金追蹤效果。並進一步使用Panel Data迴歸模型分析基金與標的指數間追蹤差異成因，於還原基金配息與費用率等直接影響因子後，進一步探討造成追蹤差異的其他可能因素。 實證結果發現，還原基金配息與費用率後，台股指數股票型基金與標的指數間的追蹤差異仍然存在，影

495.  發行可轉換公司債公司的資產規模對ROE之研究

黃盟凱; Huang, Meng-Kai ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
模型;Convertible Bonds;ROE;Earnings Per Share(EPS);Debt Ratio(DEB);Price-to-Book Ratio(P/B);Panel Smooth Threshold Regression Analysis 本研究以2010年1月1號至

496.  不動產投資信託基金從眾行為的探討

葉慧玲; Yeh, Hui-Ling ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 鄭婉秀; Cheng, Wan-Hsiu 葉慧玲 Yeh, Hui-Ling 不動產投資信託基金從眾行為的探討 A study of herding behavior in REITs 從眾行為;不動產投資信託基金;CSSD模型;Herding;Real Estate

497.  臺灣債券市場發展之影響因素

劉希聖; Liu, His-sheng ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
心債券和中國公司債券信用價差的影響因素」，兩岸金融季刊，第一卷第一期，頁1∼34。 2. 周建新、于鴻福、張千雲、李欣芳，(2009)，「應用Generalized M-vector模型於台灣公債市場免疫策略之實證」，中山管理評論，第十七卷第二期，頁483~73。 二、國外文獻 1. Arvind

498.  發行次順位金融債對銀行體質之影響

黃品勻; Huang, Pin-Yun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;Cumulative Average Abnormal Return Subordinated 目前銀行發行次順位金融債，以降低銀行放款風險，然而發行後對銀行體質是否改善？ 所以本文以銀行發行次順位金融債之基本發行條件、相關法令與市場實務現況為出發點，嘗試選出適當變數及模型，挑選十家本土銀行為樣本，來探討樣本銀行

499.  人民幣匯率變化對台灣金融類股及法人買賣超影響

詹淑年; Chan, Shu-Nien ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
(共1,483日)國內29檔上市金融類股為樣本，使用PSTR(縱橫平滑移轉迴歸模型)模型，探討人民幣匯率變化對台灣金融類股股價及機構投資人行為影響。實證結果顯示，2012年3月13日之前，法人對金融類股之買賣超金額與金融類股股價報酬不具顯著性影響，顯示在此日期之前人民幣匯率對金融類股並無影響；而在

500.  金屬ETF與匯率避險或避風港關係之研究

蘇瑄; Su, Hsuan ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
指數是否可以作為避險或避風港的工具。依據Baur and McDermott(2010)所提出的實證模型，強(弱)避險定義為一個資產與另一個資產或投資組合大致呈現負相關(不相關)，強(弱)避風港定義為一個資產在市場極度蕭條時會與市場呈現負相關(不相關)。實證結果發現，貴金屬ETF、工業金屬ETF與綜

501.  台指報酬率對槓桿及反向型ETF單日報酬率之非線性分析

郭書亞; Kuo, Shu-ya ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
return Inverse ETF;Leveraged ETF;Smooth Transition;反向ETF;平滑移轉;槓桿ETF 根據統計槓桿及反向型ETF從2014年推出後，受到投資人的喜愛，直到2016年底規模已經超過新台幣1,600億元，槓桿及反向型ETF成交金額佔總體ETF成交金額已突破

502.  兩篇關於公司績效之研究：公司治理與無形資產觀點

洪世昌; Hung, Shih-Chang ,  2019-07
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
(Information Technology, IT)公司價值的影響。經研究發現：若公司具有良好治理機制與較多知識資本時，會有較好績效表現與競爭優勢。由於良好公司治理降低控制股東與小股東的代理衝突，公司能有較好競爭優勢，來自擁有較多知識資本。 第一篇論文中，使用自我選擇模型探討自願設立審計委員會是否影響公

503.  臺灣債券市場信用價差與景氣循環之實證分析

邱士中; Chiu, Shih-chung ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
究得以有機會取得國內近7年完整的5年期普通公司債發行資料。針對理論信用風險模型，用實證的方法解開2000年到2007年間臺灣公司債市場信用價差的謎團，在傳統迴歸分析方法下及理論模型所建議的變數，得出不論信評的概略分類或仔細分類其調整後R 值在13.6%到19.5%變化不大，增加景氣循環變數(包括每日

504.  臺灣企業違約風險影響因素之探討 : 以股權結構與監督機制分析

鄭盛元; Cheng, Sheng-yuan ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
風險控管，皆能反映出公司風險的高低。 本文選定於2000年到2007年之台灣上市公司作為研究樣本，探究其公司股權結構與內外部監督機制，是否對公司違約風險有顯著影響。其中，資料型態以縱橫資料特性(panel data)進行估計，對於違約風險的推估，則採用KMV模型進行估計。實證結果顯示，台灣上

505.  實施單次庫藏股買回對股價長期績效之研究

施妙香; Shih, Miao-hsiang ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
repurchases 庫藏股;事件研究法;市場模型;超額報酬;累積超額報酬;t值檢定;Treasury Stock;Event Study Methodology;Market Model;abnormal return;Cumulative Average abnormal Returns;t

506.  指數期貨於股票型基金避險之研究

陳順揚; Chen, Shun-yang ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
資組合之績效表現。 挑選2003年1月至2005年12月間74檔未進行避險之基金進行分析，假設投資人自行依照Jensen模型中β係數進行避險，並觀察： 1. 2003年5月2日至2005年12月30日期間，扣除交易手續費、期交稅與避險損益後，74檔基金避險後投資組合績效(買基金、空期貨)表現與風險降

507.  應用實質選擇權於環保投資專案評估之研究－以MR3重金屬提鍊回收廠之設置為例

鄭清宗; Cheng, Ching-tsung ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
investment project: the MR3 metal reclamation plant 面對不確定性益增的環境，傳統的投資評估方法，因屬於靜態的、沒有彈性的，已經無法滿足企業在投資決策上的需求。實質選擇權法已被公認為最佳之投資評估方法之一，但是連續模型因涉及複雜之數學，且需做許多假設或限制條件，因此

508.  資產規模差異下利差與銀行獲利 : 縱橫門檻效果分析

高曉盈; Kao, Hsiao-ying ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of bank spread and profit under asset scale 縱橫門檻效果模型;存放款利差;銀行獲利力;資產規模;Panel Threshold Model;loan-deposit Spread;ROE;Asset Scale 本研究以ROE作為銀行獲利力之代理變數，資產

509.  臺灣企業發行可轉換公司債對其股價績效之實證研究

陳牧圻; Chen, Mu-chi ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
獻中發現，國內企業發行可轉換公司債之動機多因籌措資金成本較低，可有效降低利息支出。對於目前台灣可轉債發行公司對股價績效影響的文獻已有不少，但是實證結果不一，所以本文以台灣可轉債公開說明書之基本發行條件、相關影響法令與市場實務現況為出發點，嘗試選出適當變數來建立一個最接近台灣可轉債市場的模型，探討影響

510.  期貨報酬率與成交量、未平倉量關係之驗證 : 分量迴歸模型之應用

許維哲; Syu, Wei-jhe ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; Lee, Wo-chiang 許維哲 Syu, Wei-jhe 期貨報酬率與成交量、未平倉量關係之驗證 : 分量迴歸模型之應用 Application of quantile regression model : the empirical

511.  Intangible assets and stock returns : an analysis of human resource

林孟瑩; Lin, Mung-ying ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
態模型;Human resource;intangible assets;R&D expenses;Advertisement expenses;Multiple regimes model 本論文主要在探討無形資產與公司市場績效之關連性。研究樣本選定2001年至2008年間臺灣證券交易所之所有上市

512.  臺灣可轉換公司債對股價長短期績效之實證

黃瑋菁; Huang, Wei-ching ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
國內外文獻已有不少，但是實證結果不一，所以本文以台灣可轉債公開說明書之基本發行條件、相關法令與市場實務現況為出發點，嘗試選出適當變數來建立一個最接近台灣可轉債市場的模型，來探討與可轉債相關之事件(例如：可轉債發行、強迫贖回、重設價格等)，對該發行公司股價是否存在長短期的影響？且若存在所謂的異常報酬

513.  財政預算變化對歐債危機發展之非線性影響 : 以PIIGS為例

葉亭伶; Yeh, Tien-Ling ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
variance on the development of european debt crisis- evidence from PIIGS 縱橫平滑移轉迴歸模型;財政赤字;歐債危機;panel smooth transition regression model;financial deficits

514.  比較造市者與機構交易人的資訊優勢

王琛凱; Wang, Chen-Kai ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
含波動率，透過VAR模型與VECM模型觀察兩者在長、短期間相互引影響的情況，並佐以衝擊反應函數觀察對於兩者在新資訊所產生的衝擊下何者能較有效率的反應，分別判斷買、賣權市場中的資訊優勢。最後，建立波動交易以跨式組合驗證實證結果，並且試圖跟隨有波動訊息的交易者是否有獲利的機會。 實證結果發現，機構交易人

515.  臺灣股市三大類股輪動之長短期動態關係研究

李魁榮; Lee, Kuei-Jung ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
期動態關係研究 股指;利率;匯率;時間序列;分散風險;stock index;Interest rate;Exchange rate;Time series;Diversification 本研究探討在股市中，電子、營建、金融三大類股的交易量之間的關聯性，運用各種時間序列模型，來檢測變數間的關係