476.  台灣總體經濟因素對人身保險業營收之探討

蔡添量; Tsai, Tien-Liang ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
.吳志松(2006)，民營機構購買商業年金保險影響因素之研究-以臺灣中部地區為例，朝陽科技大學保險金融管理系碩士班。 4.李建昌(2007)，保險代理人壽險簽單保費收入及壽險市場占有率預測模型建構之研究，淡江大學保險學系保險經營碩士在職專班。 5.李珍穎、簡銘慧與林佳怡(2014)，影響行動App

477.  油價對亞洲四國航空業股價報酬之非線性影響

林怡坊; Lin, Yi-Fang ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
from four Asian countries 原油價格;航空業;股價報酬;Crude oil prices;Airline industry;stock returns 本文實證模型使用González, Teräsvirta and van Dijk (2004, 2005)的縱橫平滑移轉迴歸模型

478.  企業施行企業社會責任對公司表現之非線性影響

陳昱勳; Chen, Yu-syun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
公司為標的，探討其公司表現與企業社會責任施行程度的非線性關係，本研究採用Gonza′lez, Teräsvirta and van Dijk (2004, 2005) 所發展的縱橫平滑移轉迴歸模型（Panel smooth transition regression model, PSTR），以公司

479.  臺灣公司現金持有之決定因素

周錫敏; Chou, Hsi-min ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-Beth迴歸模型研究在本文樣本期間內各解釋變數對現金持有比率的關係，結果顯示在樣本期間市場帳面價值對現金持有比率呈現正向影響，而公司規模與研究發展費用比率對現金持有比率的影響越來越低，現金流量比率、淨營運資金比率、資本支出比率、槓桿比率對現金持有比率的影響均隨著時間推進先增加再降低。 Cash

480.  重大金融事件衝擊下對正常型ETF與反向型ETF交易之影響

徐藝庭; Hsu, Yi-Ting ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
託專題研究「大陸證券公司業務活動發展趨勢之研究」2012 年1 月 王泓仁、陳怡宜(2009) 「隨機邊界模型的變數衡量誤差問題:一般動差估計法的應用」經濟論文叢刊(Taiwan Economic Review 2009) 頁1–22 王麗惠(2006) 「證券市場績效對公司價值與資本結構之影響

481.  頁岩油價格對於國際原油價格、黃金、美元報酬率之影響

沈彥彤; Shen, Yen-Tong ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
(2014)，頁岩油產量對於國際原油價格報酬率之影響-門檻多變量GARCH模型之應用，國立台灣大學國際企業學系碩士班碩士論文。 4.林徵、林雅娜、黃曉玲(2015)，「黃金、美元、石油市場間溢出效應研究--基於3元BEKK-GARCH模型的實證分析」， 福建農林大學，經濟研究導刊，第11期，頁196-199

482.  借券交易對個股股價波動之影響

鄭秀如; Cheng, Hsiu-Ju ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李沃牆 鄭秀如 Cheng, Hsiu-Ju 借券交易對個股股價波動之影響 The effect of securities lending on stock price fluctuation GARCH-Copula model;GARCH-Copula模型

483.  臺灣債券價差交易之分析研究

張丞佑; Chang, Cheng-yu ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
證研究”，淡江大學管理科學學系碩士論文。 黃勇諴，(2004)，”台灣十年期公債期貨套利效果之實證”，雲林科技大學財務金融系碩士論文。 陳俊宏，(2005)，”台灣債券期貨套利之實證研究─以基差交易為例”，輔仁大學金融研究所碩士論文。 陳韻如，(2007)，”應用殖利率曲線配適模型建構債券之交易策略

484.  金融機構授信業務償債風險之研究-以鋼鐵業為例

許漢偉; Hsu, Han-wei ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
型進行產業經營績效實證分析，然後根據執行結果，進行第一階段樣本廠商的之相對效率分析、差額變數分析，與敏感度分析。第二階段將第一階段所得到之效率值加入公司財報中與償債因子相關的投入變數，來觀察對於公司表現之績效是否有顯著或非顯著之影響。 實證結果顯示，經過各模式鋼鐵公司績效分析之後發現：(1) 在

485.  應用多期動態隨機規劃建構股票、債券及現金投資組合

邱子祐; Chiou, Tzu-yu ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
投資需求以及投資限制，建立一般化模型。最後再利用套裝軟體「AMPL+MINOS 5.5」求解所建立之隨機規劃方程式，得到決策初期所需建立之資產部位，以及未來各期、各種情境下所需採取之動態調整策略，可以改良過去單點估計值的缺點，同時能夠將未來情境納入考量，使得多期資產配置更富策略性。並實証在兩期的情況

486.  經濟成長、收斂假說與金融發展之實證探討

葉志權; Yeh, Chih-chuan ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and financial development 經濟成長;金融發展;股票市場;工具變數門檻模型;異質性變異數;economic growth;Stock Market;Instrument Variables;Identification Heteroskedasticity;Financial

487.  具保證收益之年金商品定價模型之研究

呂宜茜; Lu, Yi-chien ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Neih, Chien-chung 呂宜茜 Lu, Yi-chien 具保證收益之年金商品定價模型之研究 A hedging cost study of variable annuity with guarantee 附保證變額年金;variable

488.  風險值之應用 : 外匯投資組合實證研究

蔡秀霞; Tsai, Hsiu-hsia ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，1998，台灣股匯市投資組合風險值之計算與評估，國立中央大學，碩士論文。 2.洪瑞成，2002，風險值之探討-對稱與不對稱波動GARCH模型之應用，私立淡江大學，碩士論文。 3.李慧慈，2002，中央銀行之外匯管理，私立東吳大學，碩士論文。 4.彭華櫻，2003，風險值的衡量與驗證-匯率的實證研究

489.  企業社會責任與股票型基金報酬

李靕富; Lee, Chen-Fu ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
因子模型;分量迴歸;Mutual Fund;corporate social responsibility;fund performance;three factor model;Quantile Regression 隨著中國經濟的崛起及證券市場之開放，如何在中國金融市場獲利，已成為全球投資人關注

490.  使用選擇權成交價格調整SPAN盤中保證金之研究

王昭智; Wang, Chao Chih ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
碩士班碩士論文。 5. 顧廣平(2007)，「我國期貨市場建置SPAN整戶保證金計算機制之評估與分析」，臺灣期貨交易所委外研究提要表。 6. 張森林&石百達(2009)，「我國期貨市場保證金估計模型及結構比妥適性之研究」，臺灣期貨交易所委外研究提要表 U0002-2108201313532800

491.  Exports, domestic demand, foreign aid, and economic growth in Sao Tome and Principe

史馬喬; Silva, Mario ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
的在了解經濟成長的最佳方式，以Johansen共整合模型和Granger因果關係證實結果，且僅考慮出口和經濟成長的單向因果關係。 This study examines the casual bidirectional relationship of economic growth, exports

492.  台灣上市(櫃)公司經借殼上市後之長期績效

陸薇帆; Lu, Wei-Fan ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。 劉淑梅，(2008)，「運用財務比率構建借款上市公司財務危機預警模型－鑑別分析與羅吉斯迴歸之比較」，實踐大學企業管理研究碩士論文。 蘇云睿，(2012)，「借殼上市公司與一舨上市公司財務績效分析-以建設公司為例」，國立成功大學高階管理碩士論文。 貳、英文文獻 1. Barber, B. M

493.  委託單與刪單對股價變動之影響

余佳恬; Yu, Jia-Tian ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;cancellations;market orders;price change;order flow imbalance 本研究採用Cont et al.,(2014)所建構之限價委託簿模型為主要理論基礎，以臺灣股票市場之日內資料為樣本進行分析。探討委託單與刪單對股價變動之影響，利用考量刪單與市價單之後的委

494.  指數股票型基金績效管理 : 以台股為投資標的

許雅婷; Hsu, Ya-Ting ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，研究台灣證券交易所上市之台股指數股票型基金追蹤效果。並進一步使用Panel Data迴歸模型分析基金與標的指數間追蹤差異成因，於還原基金配息與費用率等直接影響因子後，進一步探討造成追蹤差異的其他可能因素。 實證結果發現，還原基金配息與費用率後，台股指數股票型基金與標的指數間的追蹤差異仍然存在，影

495.  發行可轉換公司債公司的資產規模對ROE之研究

黃盟凱; Huang, Meng-Kai ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
模型;Convertible Bonds;ROE;Earnings Per Share(EPS);Debt Ratio(DEB);Price-to-Book Ratio(P/B);Panel Smooth Threshold Regression Analysis 本研究以2010年1月1號至

496.  不動產投資信託基金從眾行為的探討

葉慧玲; Yeh, Hui-Ling ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 鄭婉秀; Cheng, Wan-Hsiu 葉慧玲 Yeh, Hui-Ling 不動產投資信託基金從眾行為的探討 A study of herding behavior in REITs 從眾行為;不動產投資信託基金;CSSD模型;Herding;Real Estate

497.  臺灣債券市場發展之影響因素

劉希聖; Liu, His-sheng ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
心債券和中國公司債券信用價差的影響因素」，兩岸金融季刊，第一卷第一期，頁1∼34。 2. 周建新、于鴻福、張千雲、李欣芳，(2009)，「應用Generalized M-vector模型於台灣公債市場免疫策略之實證」，中山管理評論，第十七卷第二期，頁483~73。 二、國外文獻 1. Arvind

498.  發行次順位金融債對銀行體質之影響

黃品勻; Huang, Pin-Yun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;Cumulative Average Abnormal Return Subordinated 目前銀行發行次順位金融債，以降低銀行放款風險，然而發行後對銀行體質是否改善？ 所以本文以銀行發行次順位金融債之基本發行條件、相關法令與市場實務現況為出發點，嘗試選出適當變數及模型，挑選十家本土銀行為樣本，來探討樣本銀行

499.  人民幣匯率變化對台灣金融類股及法人買賣超影響

詹淑年; Chan, Shu-Nien ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
(共1,483日)國內29檔上市金融類股為樣本，使用PSTR(縱橫平滑移轉迴歸模型)模型，探討人民幣匯率變化對台灣金融類股股價及機構投資人行為影響。實證結果顯示，2012年3月13日之前，法人對金融類股之買賣超金額與金融類股股價報酬不具顯著性影響，顯示在此日期之前人民幣匯率對金融類股並無影響；而在

500.  金屬ETF與匯率避險或避風港關係之研究

蘇瑄; Su, Hsuan ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
指數是否可以作為避險或避風港的工具。依據Baur and McDermott(2010)所提出的實證模型，強(弱)避險定義為一個資產與另一個資產或投資組合大致呈現負相關(不相關)，強(弱)避風港定義為一個資產在市場極度蕭條時會與市場呈現負相關(不相關)。實證結果發現，貴金屬ETF、工業金屬ETF與綜

501.  台指報酬率對槓桿及反向型ETF單日報酬率之非線性分析

郭書亞; Kuo, Shu-ya ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
return Inverse ETF;Leveraged ETF;Smooth Transition;反向ETF;平滑移轉;槓桿ETF 根據統計槓桿及反向型ETF從2014年推出後，受到投資人的喜愛，直到2016年底規模已經超過新台幣1,600億元，槓桿及反向型ETF成交金額佔總體ETF成交金額已突破

502.  兩篇關於公司績效之研究：公司治理與無形資產觀點

洪世昌; Hung, Shih-Chang ,  2019-07
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
(Information Technology, IT)公司價值的影響。經研究發現：若公司具有良好治理機制與較多知識資本時，會有較好績效表現與競爭優勢。由於良好公司治理降低控制股東與小股東的代理衝突，公司能有較好競爭優勢，來自擁有較多知識資本。 第一篇論文中，使用自我選擇模型探討自願設立審計委員會是否影響公

503.  臺灣債券市場信用價差與景氣循環之實證分析

邱士中; Chiu, Shih-chung ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
究得以有機會取得國內近7年完整的5年期普通公司債發行資料。針對理論信用風險模型，用實證的方法解開2000年到2007年間臺灣公司債市場信用價差的謎團，在傳統迴歸分析方法下及理論模型所建議的變數，得出不論信評的概略分類或仔細分類其調整後R 值在13.6%到19.5%變化不大，增加景氣循環變數(包括每日

504.  臺灣企業違約風險影響因素之探討 : 以股權結構與監督機制分析

鄭盛元; Cheng, Sheng-yuan ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
風險控管，皆能反映出公司風險的高低。 本文選定於2000年到2007年之台灣上市公司作為研究樣本，探究其公司股權結構與內外部監督機制，是否對公司違約風險有顯著影響。其中，資料型態以縱橫資料特性(panel data)進行估計，對於違約風險的推估，則採用KMV模型進行估計。實證結果顯示，台灣上

505.  實施單次庫藏股買回對股價長期績效之研究

施妙香; Shih, Miao-hsiang ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
repurchases 庫藏股;事件研究法;市場模型;超額報酬;累積超額報酬;t值檢定;Treasury Stock;Event Study Methodology;Market Model;abnormal return;Cumulative Average abnormal Returns;t

506.  指數期貨於股票型基金避險之研究

陳順揚; Chen, Shun-yang ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
資組合之績效表現。 挑選2003年1月至2005年12月間74檔未進行避險之基金進行分析，假設投資人自行依照Jensen模型中β係數進行避險，並觀察： 1. 2003年5月2日至2005年12月30日期間，扣除交易手續費、期交稅與避險損益後，74檔基金避險後投資組合績效(買基金、空期貨)表現與風險降

507.  應用實質選擇權於環保投資專案評估之研究－以MR3重金屬提鍊回收廠之設置為例

鄭清宗; Cheng, Ching-tsung ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
investment project: the MR3 metal reclamation plant 面對不確定性益增的環境，傳統的投資評估方法，因屬於靜態的、沒有彈性的，已經無法滿足企業在投資決策上的需求。實質選擇權法已被公認為最佳之投資評估方法之一，但是連續模型因涉及複雜之數學，且需做許多假設或限制條件，因此

508.  資產規模差異下利差與銀行獲利 : 縱橫門檻效果分析

高曉盈; Kao, Hsiao-ying ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of bank spread and profit under asset scale 縱橫門檻效果模型;存放款利差;銀行獲利力;資產規模;Panel Threshold Model;loan-deposit Spread;ROE;Asset Scale 本研究以ROE作為銀行獲利力之代理變數，資產

509.  臺灣企業發行可轉換公司債對其股價績效之實證研究

陳牧圻; Chen, Mu-chi ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
獻中發現，國內企業發行可轉換公司債之動機多因籌措資金成本較低，可有效降低利息支出。對於目前台灣可轉債發行公司對股價績效影響的文獻已有不少，但是實證結果不一，所以本文以台灣可轉債公開說明書之基本發行條件、相關影響法令與市場實務現況為出發點，嘗試選出適當變數來建立一個最接近台灣可轉債市場的模型，探討影響

510.  期貨報酬率與成交量、未平倉量關係之驗證 : 分量迴歸模型之應用

許維哲; Syu, Wei-jhe ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; Lee, Wo-chiang 許維哲 Syu, Wei-jhe 期貨報酬率與成交量、未平倉量關係之驗證 : 分量迴歸模型之應用 Application of quantile regression model : the empirical

511.  Intangible assets and stock returns : an analysis of human resource

林孟瑩; Lin, Mung-ying ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
態模型;Human resource;intangible assets;R&D expenses;Advertisement expenses;Multiple regimes model 本論文主要在探討無形資產與公司市場績效之關連性。研究樣本選定2001年至2008年間臺灣證券交易所之所有上市

512.  臺灣可轉換公司債對股價長短期績效之實證

黃瑋菁; Huang, Wei-ching ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
國內外文獻已有不少，但是實證結果不一，所以本文以台灣可轉債公開說明書之基本發行條件、相關法令與市場實務現況為出發點，嘗試選出適當變數來建立一個最接近台灣可轉債市場的模型，來探討與可轉債相關之事件(例如：可轉債發行、強迫贖回、重設價格等)，對該發行公司股價是否存在長短期的影響？且若存在所謂的異常報酬

513.  財政預算變化對歐債危機發展之非線性影響 : 以PIIGS為例

葉亭伶; Yeh, Tien-Ling ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
variance on the development of european debt crisis- evidence from PIIGS 縱橫平滑移轉迴歸模型;財政赤字;歐債危機;panel smooth transition regression model;financial deficits

514.  比較造市者與機構交易人的資訊優勢

王琛凱; Wang, Chen-Kai ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
含波動率，透過VAR模型與VECM模型觀察兩者在長、短期間相互引影響的情況，並佐以衝擊反應函數觀察對於兩者在新資訊所產生的衝擊下何者能較有效率的反應，分別判斷買、賣權市場中的資訊優勢。最後，建立波動交易以跨式組合驗證實證結果，並且試圖跟隨有波動訊息的交易者是否有獲利的機會。 實證結果發現，機構交易人

515.  臺灣股市三大類股輪動之長短期動態關係研究

李魁榮; Lee, Kuei-Jung ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
期動態關係研究 股指;利率;匯率;時間序列;分散風險;stock index;Interest rate;Exchange rate;Time series;Diversification 本研究探討在股市中，電子、營建、金融三大類股的交易量之間的關聯性，運用各種時間序列模型，來檢測變數間的關係

516.  金融發展對股價指數報酬受通膨變化之非線性影響

洪清哲; Hong, Cing-Jhe ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Rate 本研究旨在探討美國、日本、中國、香港及韓國等五國之金融發發展與股價指數報酬間之縱橫平滑移轉效果，嘗試使用Gonzalez, Terasvirta and van Dijk(2004, 2005) 之縱橫平滑移轉迴歸模型，探討通膨率對股價指數報仇間是否存在平滑移轉效果，使得通膨率對股價指數報酬的

517.  總體經濟與台灣房地產價格之非線性研究

黃倧賦; Huang, Tsung-Fu ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
總體經濟因素的變化會使房地產價格影響，此研究透過總體經濟面的因素，分析2001年第1季至2013年第4季的資料，觀察台北市、新北市、台中市三個都會區之房價，透過非線性方法之平滑移轉模型，以貨幣供給成長率、五大行庫承做房貸利率、消費者物價指數成長率及經濟成長率作為解釋變數，並以五大行庫承做房貸利率作為

518.  美國量化寬鬆貨幣政策對亞澳美股市與不動產投資信託之影響

周宸宜; Chou, Chen-Yi ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
, Australian and U.S. stock markets and real estate investment trusts 量化寬鬆貨幣政策;股市;不動產投資信託;ARJI模型;Quantitative easing;Stock Market;REIT;ARJI Model 2008年的次級房屋信貸危

519.  Monetary environments and real estate investment trusts market

曹文琥; Tsao, Wen-Hu ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。這意味著，房地產投資信託基金資產的價格已經有效地反映經濟基礎與預期心態的市場利率潛在價值。第三，證明了非常態分佈的GARCH 厚尾模型允許克服誤差項的分佈和變異數常見的問題，以及提供更有效評估經驗模型。最後，提出結論，在美國REITs市場存在貨幣政策衝擊的不對稱影響

520.  東協基金的擇時與選股能力及績效持續性評估

李秀蓉; Lee, Hsiu-Jung ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Alpha)及資訊比率(Information Ratio)共四種指標評估績效，同時也應用Spearman等級相關檢定，進行東協基金績效持續性之評估，以及傳統的Treynor and Mazuy(1966)及Heriksson and Merton(1981)模型，加入異質變異數修正的T-M

521.  金融數位化浪潮下銀行之經營績效分析 : 以台灣商業銀行為例

陳韋蘋; Chen, Wei-Pin ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
目的在於探討台灣商業銀行在數位金融環境下的經營績效,以 台灣的 13 間金控銀行與 8 間非金控銀行為研究樣本,期間從 2009 年 1 月至 2016 年 9 月的季資料,使用資料包絡分析法、平衡計分卡與追蹤資料迴歸模 型來進行績效分析,並比較各銀行目前發展數位金融的內容,進一步探討數位 金融強度

522.  臺灣證劵市場之流動性共變現象 : 市場狀態與波動性高低之實證研究

游宗翰; Yu, Tsung-han ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: empirical research of market state and volatility 台灣證劵市場之流動性共變現象 : 市場狀態與波動性高低之實證研究 流動性;流動性共變;市場狀態;波動性;市場模型;Liquidity;Commonality in Liquidity;Market state

523.  升降單位變動對價格群集之影響

梁卓元; Liang, Jwo-yuan ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
缺乏效率或價格遭受扭曲。金融資產報價中均有最小升降單位的規定，而使得價格均為升降單位的倍數，因此在觀測價格尾數時，升降單位的大小將影響到價格群集於何種數值，本研究觀察升降單位(tick size)之變動對價格群集的影響。多數的財務模型都事先假定金融資產價格為連續的，並不會特別發生在某特定數值，實際上

524.  臺灣股票市場委託單不均衡與流動性共變關係之分析

陳永盛; Chen, Yung-sheng ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Commonality 自從Chordia, et al. (2000)提出存在流動性共同因素而造成市場流動性共同變異的觀念之後，已有不少文獻針對不同國家或不同的市場機制，研究是否與NYSE同樣存在流動性共變現象。本研究利用2007年台灣上市股票的日內交易資料，同樣以市場模型實證流動性共變現象。由於台灣的市場機制是委

525.  指數期貨到期日效應對個股之影響

詹佳峯; Chan, Chia-feng ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
明(2002)，臺灣指數期貨到期效果之檢測─GARCH模型之應用，國立臺灣大學農業經濟學研究所碩士論文 洪舜華(2001)，摩根臺灣股價期貨指數到期效應對股票市場的影響，國立台北大學企業管理學系碩士論文 許美滿(2006)，衍生性市場創新、交易機制與隱含波動，淡江大學財務金融學系博士論文 許義忠