361.  不同市場環境與價性下交易者行為之研究

李俊達; Lee, Chun-Ta ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
場環境;價性;資訊傳遞效果;向量自我迴歸模型;Market conditions;Moneyness;Lead-lag effect;VAR Model 本研究探討選擇權市場中投資人在不同價性及市場狀況下的交易行為，並將投資人別分成國內機構投資人、國外機構投資人、個別投資人及造市者。樣本期間為

362.  銀行業存款量與放款量的因果關係非線性互動探討 : 以T銀行為例

張瓊文; Chang, Chiung-Wen ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
between the amounts of deposit and lending volumes for banking industry : T bank evidence 存款量;放款量;銀行業;動差門檻誤差修正模型;非對稱長短期因果;Deposit;loan;Banking Industry

363.  在不同匯率變化下總體經濟指標對台灣電子股價指數價格走勢之非線性影響探討

廖健伯; Liao, Chien-Po ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-fundamentals on Taiwan electronics index under exchange rate fluctuation 總體經濟指標;平滑移轉迴歸模型;Macro-fundamentals;Smooth Transition AutoRegression 本研究主要在探討總體經濟變數之變動

364.  美國總體經濟變數與通貨膨脹關聯性結構探討 : Copula模型之應用

沈青孺; Shen, Ching-Ru ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 吳典明 沈青孺 Shen, Ching-Ru 美國總體經濟變數與通貨膨脹關聯性結構探討 : Copula模型之應用 Dependence structure between macroeconomics variables and inflation

365.  中國景氣變化下經濟因素對台灣航運類股股價之非線性探討

何增耘; Ho, Chen-Yun ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
factors on Taiwan transportation industry stock price 經濟指標;航運類股股價;平滑移轉模型;Economic Indicator;Transition Industry Companies’ Stock Price;Smooth transition

366.  臺灣權證流動性對波動性與價差之影響 : 以牛熊證為例

陳俞君; Chen, Yu-Jiun ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: evidence from the Callable Bull Bear Contracts 權證;牛熊證;流動性;波動性;縱橫迴歸模型;Warrant;Callable Bull Bear Contract;Liquidity;Volatility;Panel Data Regression

367.  期貨投資組合交易策略應用之研究

謝佩瑾; SIE, PEI-JIN ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
線;平均數-變異數模型;Futures Portfolio;Trading Strategy;Moving Average;Mean-variance portfolio model 本研究分析百分之百期貨商品構成的投資組合獲利能力，投資商品分別為：美國標準普爾500指數期貨、美國10年期公債指數期

368.  Does investor sentiment affect ETF information efficiency? Is improving or impairing?

曾永慶; Tseng, Yung-Ching ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
影響。 為了準確地捕捉到流動性的特點，本研究採用GARCH模型來檢測ETF的流動性是否具有波動叢聚效應的現象，並且採用Polite(2008) 之GARCH厚尾修正模型，它是修正GARCH模型在資料分配型態補捉的缺失，厚尾係數表示厚尾承受風險承度，此部份亦為本論文創新之處。實證結果顯示亞洲市場ETF

369.  A study on the nonlinear dynamic trading motivation between CSI 300 index and index futures

鄒易凭; Tzou, Yi-Pin ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
非線性動態調整交易行為之探討 滬深300股價指數;平滑轉換向量差修正模型;價格發現;回饋交易;流動性交易動性;資訊交易動性;CSI 300 stock index;Smooth Transition Vector Error Correction Model;price discovery

370.  房價指數與總體經濟對議價空間率受利率變化影響之探討

王立閔; Wang, Li-Min ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
on housing bargaining space influenced by interest rate 議價空間率;總體經濟;房價指數;平滑移轉模型;Housing Bargaining Space;Macroeconomics;House Price Index;Smooth Transition

371.  臺灣製造業上市櫃公司現金流量對持有現金的敏感度研究

江誼庭; Chiang, Yi-Ting ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
歸模型皆呈現一致的結果。 最後，本文除了使用縱橫資料模型(Panel data)外，亦針對橫斷面(Cross section)的資料加以做探討。且利用Opler, Pinkowitz, Stulz and Williamson(1999)文章中使用Fama-MacBeth迴歸模型來做分析，並將時間

372.  公司治理對股票報酬率影響之研究

蔡昌明; Tsai, Chang-ming ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
理;股票報酬率;三因子模型;共線性;Panel Data;corporate governance;rate of stock return;the three factors model;collinearity;Panel Data 本研究之主要目的是在比較「上市上櫃公司治理實務守則」公布實施前

373.  美國貨幣政策對亞洲主要國家經濟成長之影響

呂秋雲; Lu, Chior-yun ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
countries 美國聯邦基金利率;消費者物價指數;經濟成長率;平滑移轉迴歸模型;federal fund rate(FFR);consumer price index(CPI);gross domestic product(GDP);Smooth Transition Auto

374.  公司治理機制與違約風險之探討－以臺灣金融機構為例

簡郁蓉; Chien, Yu-jung ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
governance and default risk in Taiwan's financial institution 公司治理;違約風險;KMV模型;監督機制;corporate governance;default risk;KMV model;monitoring mechanism 本研究目的在於探討

375.  大陸重大經濟政策實施前後對臺股的影響

柳靜瑜; Liu, Ching-yu ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
.吳宗隆與徐清俊(2003)，台股市場與外匯市場報酬與波動關聯性研究－雙變量GJR-GARCH(1,1)-M模型之應用，遠東學報，第20卷第4期，頁799-816。 5.杜惠君(2005)，影響我國滬深股市波動性的因素分析，吉林大學經濟學碩士論文。 6.邱哲修、邱建良與蘇英谷(2001)，台灣匯率波

376.  美國存託憑證與標的股票非對稱調整關係探討 : 以金磚四國為例

李智祥; Li, Chih-hsiang ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
depositary receipts and the underlying stocks : evidence from BRICs 非對稱門檻共整合模型;區間修正速度差異;回饋效果;Asymmetric Threshold Co-integration Model;Difference

377.  變更S&P 500指數成分股對標的股效率性之探討

周用智; Chou, Yung-chih ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;可預測性;市場模型;Fama-French三因子模型;Random;Predictability;Market Model;Fama-French three-factor model Standard and Poor’s公司於其發行 S&P 500指數成份股的篩選原則中，即認為成份股應該要能代表

378.  逾放比及覆蓋率與銀行業經營績效之關聯性

洪瑞生; Hung, Jui-sheng ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
loans and coverage ratio are related to bank’s operating performance 逾期放款比率;逾期放款覆蓋比率;銀行授信品質;經營績效;縱橫平滑移轉迴歸模型;Asset Quality;operation performance

379.  原油價格、黃金現貨與美元指數動態關聯之研究

馮振燦; Feng, Jen-Tsan ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and the USD index 多變量GARCH模型;異質變異;報酬傳遞;外溢效果;Multi-variable GARCH model;Heterskedasticity;Return transmission;Spillover Effects. 本論文以西德州原油現貨、黃金現貨與美元指數作為研究對象

380.  每股盈餘與股價報酬在負債比率變化下非線性關聯研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

黃紹彥; Huang, Shau-Yan ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; 姚蕙芸 黃紹彥 Huang, Shau-Yan 每股盈餘與股價報酬在負債比率變化下非線性關聯研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 The non-linear relationship between earning per share

381.  景氣指標對股票報酬影響之研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

蘇孟睿; Su, Meng-Jui ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中 蘇孟睿 Su, Meng-Jui 景氣指標對股票報酬影響之研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 A study of the effect of the business indicators on stock returns : approach

382.  臺灣首次公開上市股票定價效率性探討 : 平滑移轉模型

陳怡如; Chen, Yi-Ju ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chien-Chung 陳怡如 Chen, Yi-Ju 臺灣首次公開上市股票定價效率性探討 : 平滑移轉模型 The study on the efficiency of the IPO pricing process in Taiwan

383.  我國銀行業提列呆帳損失相關因素影響之探討 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

陳彥騰; Chen, Yan-Tang ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chien-Chung 陳彥騰 Chen, Yan-Tang 我國銀行業提列呆帳損失相關因素影響之探討 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 A study of the Taiwanese banks' loan loss reserve

384.  多空頭市場下臺灣與美國ETF之研究 : 以臺灣50ETF及SPDR為例

李伊容; Li, Yi-Jung ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
2007年11月1日至2011年10月31日止，並將市場區分為多、空頭期間。以GJR GARCH模型探討台灣及美國ETF市場於多、空頭市場下其大盤指數報酬及利率對ETF報酬之序列關係是否存在差異性，並實證台灣與美國ETF市場是否存在波動不對稱性，及於多、空市場下是否存在差異性。 實證結果顯示，台灣及美

385.  日本首相安倍的寬鬆政策下 : 台幣、日圓、韓元之關聯結構分析

朱珈瑩; Chu, Chia-Ying ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
間在實施寬鬆貨幣政策前後是否存在競貶效果。 實證上透過ARMAX-GJR-GARCH-Copula Type模型檢視日本寬鬆貨幣政策前後日圓、台幣、韓元之相關變化。 實證結果顯示，無論是全樣本或安倍實施寬鬆貨幣政策前後，日圓對台幣及韓元匯率均數方程式影響皆呈現顯著效果且為正向影響。變異數方程式參數估