321.  兩岸危機事件對台灣股匯市之跳躍風險

趙桂光; Chao, Kuei-kuang ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and foreign exchange markets 兩岸危機事件對臺灣股匯市之跳躍風險 本文以兩種跳躍-擴散模型ARJI與GARCH-constant jump來探討台灣股票市場及外匯市場在面對兩岸危機事件時所產生的異常跳動狀態與變異反應，經由模型估計出的跳躍頻率與跳躍大小加以印證，兩岸危機

322.  The research of reits return and volatility via alternative econometric approaches

白東岳; Pai, Tung-yueh ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
MREITs的風險和報酬之間的差異。本實證分析使用馬可夫模型，並進一步比較常態分配與SGED分配的差異。實證結果顯示，EREITs和MREITs都符合兩狀態轉變過程。特別的是，MREITs的不確定風險高於EREITs而且兩REITs的狀態持續有所差異。此外，EREITs和MREITs對於利率的敏感性也有

323.  企業財務危機之預測─以傳統選擇權與下出局式買權評價法為例

魏富田; Wei, Fu-tien ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
call frameworks 本研究用傳統選擇權(Merton)模式與下出局式買權(DOC)模式，以台灣地區的上市以及上櫃公司1999至2003年資料，求算2000年至2004年公司發生預期違約機率(EDF)的大小，並以Logit迴歸模型及檢定力曲線進行不同指標對財務危機預測效率的比較。實證結果

324.  中小企業與經濟成長的關係 : 分量迴歸的應用

謝君惠; Hsieh, Chun-hui ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
(1978)的分量迴歸模型( Quantile Regression)來探討中小企業與經濟成長之間的互動關係。由分量迴歸法我們可得到包括分配尾端的訊息，使我們更加了解整個分配的全貌。 本文利用1990至2000年，45國的中小企業佔有率及經濟成長的資料，建立實証模型。實證結果發現，在加入所有控制變

325.  解除外資持股限制對股市及匯市跳躍共移性之影響 : CBP-GARCH模型之應用

嚴文亮; Yen, Wen-liang ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang; 陳玉瓏; Chen, Yu-lung 嚴文亮 Yen, Wen-liang 解除外資持股限制對股市及匯市跳躍共移性之影響 : CBP-GARCH模型之應用 The effects of foreign

326.  從下單積極性預測臺指期貨價格

鄭景隆; Cheng, Ching-lung ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
簿揭露的資訊，觀察不同的委託簿狀況，預測未來投資人最有可能採取下市價單的時機，藉此預測下一期價格的變動。主要利用Cao,Hansch and Wang (2008)的模型，從投資人下單積極性預測下一期的價格變化，同時從預測模型的解釋能力，探討委託簿揭露5檔各檔次所具有資訊性。 The first

327.  中國A股ETF追蹤誤差績效之實證研究

吳敏菁; Wu, Min-Ching ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
from the China A-share ETF ETF;人民幣A股;追蹤誤差;縱橫迴歸模型;RMB A-shares;Tracking error;Panel regression model 本研究檢驗類香港交易所掛牌之A股標的ETF的追蹤誤差績效，包括開放了RQFII後所發行實物買賣ETF與原

328.  外國銀行在台分行之經營績效分析

黃馨逸; Huang, Hsin-Yi ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;追蹤資料迴歸模型;Business Performance;PCA;DEA;Panel Data Regression 本研究以28間的外國銀行在台分行為樣本，資料期間為2006年1月至2012年9月止的月資料，研究其經營績效、效率值與CAMELS指標、總體經濟變數之間的相關性。首先以主成分分析法

329.  Three essays related to the application of the nonlinear causality tests in the financial markets

歐宏國; Ou, Hong-Kou ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
法被應用在金融市場的實證研究。即使金融理論迄今還沒提供夠充分理由去解釋為何某些非線性實證模型可以使用，但由於非線性模型有時可捕捉到線性模型所無法解釋的現象，因此這些工具應該被研究人員適度的關注。本論文介紹三種最近發展的非線性計量方法，並呈現這些方法在金融市場之研究的應用。特別的是，這些非線性方法有助

330.  銀行業授信資產品質與經營績效之關聯 : 應用縱橫平滑移轉模型

林育宏; Lin, Yu-hong ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Neih, Chien-chung 林育宏 Lin, Yu-hong 銀行業授信資產品質與經營績效之關聯 : 應用縱橫平滑移轉模型 The relationship between quality of credit asset

331.  以區間測試法探討匯率波動對臺灣出口之關聯性

劉彥宏; Liu, Yen-hong ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
exchange rate volatility and export in Taiwan 一般化自我迴歸條件異質性變異模型;匯率波動;自我迴歸遞延落差模型;區間測試法;一般化衝擊反應函數;GARCH;exchange rate volatility;ARDL;bounds testing;general

332.  緩長記憶真實波動性與決定性波動函數在臺指選擇權市場的預測能力分析

龔志澐; Kung, Chih-yun ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
式迴歸模型對台指選擇權隱含波動率之預測能力，特別地，本文以預測值作為其相依變數。 實證結果顯示，台股現貨指數之波動性不但有緩長記憶 (long memory)，且適用以ARFIMA模型來配適。互相比較三個預測變數之下，預測模型以DVF對全契約的隱含波動率預測能力最佳，此外，同時加入三個波動性

333.  Credit spread decomposition and implications on diversification

孫效孔; Sun, David Shaokung ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;信用利差;業務特性利差;自我迴歸分配性落階模型;Credit risk;Credit spread;Idiosyncratic credit spread;Diversification;ARDL 本論文之動機，在於了解公司債信用利差(corporate credit spread)之組成特質，如

334.  臺灣公債主流券殖利率與各金融市場變數之關聯性

張申東; Chang, Shen-tung ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
年1月至2006年12月，以ADF單根檢定法進行變數的穩定性測試，再利用共整合模型來檢定所有變數在長期下是否存在穩定的均衡共移關係，並以誤差修正模型來探討長短期動態調整效果，另加入衝擊反應函數與預測誤差變異數分解來觀察長短期互動影響力與波動解釋效果。 實證結果歸納如下：（1）在長期均衡下，公債殖利

335.  重大事件對台灣股匯市之影響 : 利用跳躍-擴散模型

林惠娜; Lin, Hui-na ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-liang; 陳玉瓏; Chen, Yu-lung 林惠娜 Lin, Hui-na 重大事件對台灣股匯市之影響 : 利用跳躍-擴散模型 重大事件對臺灣股匯市之影響 : 利用跳躍-擴散模型 The impact of major

336.  The determinants of capital structure from partial adjustment and nonlinear empirical evidence

劉文謙; Liu, Wen-chien ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
evidence 藉由部分調整模型及非線性實證探討公司資本結構之決定 資本結構;調整速度;目標槓桿;抵換理論;短期結構偏差;動態縱橫資料;縱橫門檻迴歸模型;Capital structure;Speed of adjustment;Target leverage;Trade-off theory;Short

337.  利率對大型股與小型股走勢之結構性變化-以美國為實證

廖皎利; Liao, Chiao-lee ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
equity indices to interest rate 利率升降代表市場資金成本的高低。當利率調升或調降，對企業而言影響其資金成本，對個人而言則影響其信用融資成本。股票市場依股本規模區分為大型股與小型股，當市場利率變動時，市場資金成本隨之改變時，然對於大型股與小型股產生影響程度的差異，此議題為國內外

338.  美國股市價量關係-非線性平滑轉換誤差修正模型實證研究

顏治華; Yen, Chih-hua ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 顏治華 Yen, Chih-hua 美國股市價量關係-非線性平滑轉換誤差修正模型實證研究 The relationship between trading volume and stock price in smooth

339.  交易限制對股票價格反應訊息速度之研究

黃寶儒; Huang, Bao-ju ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
模型;Dimson beta regression;價格調整速度;Dynamic unrestricted VAR;Dimson beta regression;Speed of price adjustment 本文觀察台灣證券交易所於 2005 年 5 月 16 日及 2007 年 11 月

340.  大陸臺商財務結構與銀行放款訂價關聯性之研究

温淑偉; Wen, Shu-wei ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
果（Threshold effect）。研究運用縱橫門檻自我迴歸模型，檢測是否存在一最適負債門檻值，使授信利率受到負債比率之影響而呈現非線性上下不一致關係。 研究結果顯示，非電子業台商之負債比率存在門檻效果，並具有雙重門檻值。當負債比率低於36.19%時，負債比率雖與銀行授信利率呈現正相關，但其係數

341.  期貨商經營風險與經營績效之關聯性

張惠雅; Chang, Hui-ya ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
performance of futures commission merchant ANC比率;財務績效;縱橫門檻自我迴歸模型;Adjusted Net Capital（ANC）Ratio;financial performance;Panel Threshold Autoregression

342.  臺灣期貨市場價量不對稱關係之研究

張雅倩; Chang, Ya-Chien ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
貨市場價量不對稱關係之研究 價量關係;不對稱效果;GJR-GARCH模型;日內資料;volume-return relation;Asymmetric Effects;GJR-GARCH model;Intraday data 本論文以台灣加權股價指數與指數期貨為主要研究對象，研究期間取自2008年

343.  三大法人買賣超對臺灣50與大盤指數的影響之研究

呂怡萍; Lu, Yi-Ping ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
investors on Taiwan 50 index and the taiwan stock index 三大法人;加權指數;台灣50;平滑移轉迴歸模型;three institutional investors;Taiwan Weighted Stock Index;Taiwan 50 Index

344.  以非線性方法探討調整後淨資本額與期貨商財務績效之關聯 : 縱橫平滑移轉模型之應用

楊書禹; Yang, Shu-Yu ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶 建 中; 謝 劍 平; Nieh, Chieh-Chung 楊書禹 Yang, Shu-Yu 以非線性方法探討調整後淨資本額與期貨商財務績效之關聯 : 縱橫平滑移轉模型之應用 Nonlinear analysis for the effect of anc

345.  What drives stock market returns? an empirical evidence from panel smooth transition regression model

姚學竹; Yao, Hsueh-Chu ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
驅動因素 : 應用縱橫平滑移轉模型的實證探討 總體變數;資本資產定價模型;外人投資;縱橫平滑移轉模型;macroeconomic variables;CAPM;foreign investments;PSTR Model 由於近年來，全球經濟一直受到油價波動、全球金融風暴與美國量化寬鬆政策的影響，因