271.  Threshold effect of relationship among gold, oil, exchange rate and private consumption expenditures

葉佳燕; Yeh, Chia-Yen ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
expenditures 黃金價格、石油價格、匯率和消費支出的門檻關係 金價;匯率;私人消費;門檻效果;縱橫平滑轉換模型;Gold;Oil;Exchange rate;consumption;Threshold effects;STAR;PSTR Model 自2008年的金融海嘯後，黃金市場吸引著來自全球的

272.  國際金融股市對台股變化受期貨未平倉量之影響變化關係探討

湯政國; Tang, Cheng-Kuo ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
among international stock markets and Taiwan stock market under differences of institutional investors' open interest 三大法人;未平倉量;平滑移轉迴歸模型;three

273.  Fed升息對亞洲新興市場股匯市之影響 : Copula模型之應用

陳姵穎; Chen, Pei-Ying ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 李喬銘 陳姵穎 Chen, Pei-Ying Fed升息對亞洲新興市場股匯市之影響 : Copula模型之應用 The impacts of rising interest rate policy by Fed on Asian emerging stock

274.  英國脫歐事件對東亞國家匯率之衝擊影響

李幸真; Lee, Hsin-Chen ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
)，「總統大選後匯率波動之評估」，財團法人國家政策研究基金會國政研究報告。 20.張力仁(2005)，新台幣、日幣與歐元對美元匯率關聯性探討，輔仁大學金融研究所碩士論文。 21.張鼎煥、李彥賢、林卓民(2008)，「台幣與日圓匯率共同跳躍強度分析－CBP-GJR-GARCH-S模型之應用」，輔仁管理評

275.  隱含波動率曲面變動之預測分析-利用臺指選擇權之實證

黃泰霖; Huang, Tie-lin ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
隱含波動率;隱含波動率曲面;向量自我迴歸模型;隱含波動微笑;implied volatility surface;implied volatility function;implied volatileity smile;option pricing 本研究的主要目的為探討隱含波動率曲面是否具有可

276.  最適動態投資組合之研究

鄭洺吟; Cheng, Ming-yin ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
變異數模型;portfolio;property dispose;GARCH;VAR 近年來風險值已成為風險管理的新方法。有眾多的文獻在探討投資組合風險值，提供投資人在所持有的投資組合中，未來可能承受的最大損失，進而加強對投資組合之風險控管。 本研究利用多變量GARCH求得投資組合的條件變異後，再配

277.  銀行業雙卡逾放比對GDP成長率之非線性關係影響-縱橫平滑移轉模型之應用

高詩婷; Kao, Shih-ting ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Neih, Chien-chung 高詩婷 Kao, Shih-ting 銀行業雙卡逾放比對GDP成長率之非線性關係影響-縱橫平滑移轉模型之應用 The non-linear effect of GDP on non-performing card

278.  Price discovery of futures markets in Taiwan ARDL-ECM approach

姜義展; Chiang I-chan ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Neih, Chien-chung 姜義展 Chiang I-chan Price discovery of futures markets in Taiwan ARDL-ECM approach 台灣期貨市場的價格發現-ARDL-ECM 模型之應用 臺灣期

279.  到期日效應與市場效率性

陳念帆; Chen, Nien-fan ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
現象。而在市場效率性方面，利用Fama(1965)一階自我相關模型為基礎測試出最適模型，由於需要比較在到期日與在非到期日報酬隨機性的差異，故將虛擬變數交叉項加入模型，藉此比較兩者效率性的差別。 實證結果發現，指數大多在到期日時有異常現象。而在現貨市場效率，發現台灣加權股價指數和電子指數在到期日與非到

280.  貨幣政策與財政政策對物價的影響

趙俊豪; Chao, Chun-hao ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
幣政策;消費者物價指數;時間序列模型;Monetary policy;Fiscal policy;Price index;Time series 本研究針對貨幣供給、政府支出以及具物價膨脹效果的消費者物價指數年增率，來探討台灣地區的物價膨脹受貨幣政策中的貨幣供給以及財政政策中的政府支出的相互關係。實