226.  外匯市場報酬與風險抵換關係再驗證 : 分量迴歸模型之應用

陳致君; Chen, Chih-Chun ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 吳典明 陳致君 Chen, Chih-Chun 外匯市場報酬與風險抵換關係再驗證 : 分量迴歸模型之應用 Re-examination the relationship of exchange market return : risk trade-off

227.  日幣貶值對日經225指數之影響研究

鄭作祥; Cheng, Tso-Hsiang ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 韋伯韜 鄭作祥 Cheng, Tso-Hsiang 日幣貶值對日經225指數之影響研究 The impact of Japanese Yen depreciation on Nikkei225 日經225指數;日幣貶值;平滑移轉模型;總體變數

228.  銀行流動性風險與經營績效之關聯分析 : Panel分量迴歸模型之應用

張伊婷; Chang, I-Ting ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 李喬銘 張伊婷 Chang, I-Ting 銀行流動性風險與經營績效之關聯分析 : Panel分量迴歸模型之應用 The relationship between the bank liquidity risk and operational

229.  在預期及非預期貨幣政策下不動產投資信託基金的報酬及風險的影響

楊宏銘; Yang, Hong-Ming ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of expected and unexpected monetary policy Monetary policy;Real Estate Investment Turst;Smooth Transition Autoregressive;不動產投資信託基金;平滑移轉自我回歸模型;貨幣政策 自日本2003年發行

230.  匯率變動對股價指數之非線性研究 : 台灣、中國及新加坡做比較

張紘嘉; Chang, Hung-Chia ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: comparison of Taiwan, China and Singapore 匯率;股價指數;縱橫平滑移轉模型;Exchange rate;Stock price index;Panel Smooth Transition Model 本研究以2014年1月至2016年12月之台灣、中國

231.  二元彩虹選擇權的定價模型-Copula Model

邱顯照; Chiu, Hsien-chao ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 黃文光; Wong, Woon-kong 邱顯照 Chiu, Hsien-chao 二元彩虹選擇權的定價模型-Copula Model The pricing model of two color rainbow options-copula model 彩虹選擇權

232.  道瓊工業指數與美元兌日圓匯率關聯性之研究

陳秋玲; Chen, Chiu-lin ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and USD/JPY exchange rate 道瓊工業指數;美元兌日圓匯率;利差交易;單根檢定;共整合;動差門檻自我迴歸模型;門檻誤差修正模型;Dow Jones Industrial Average;USD/JPY Exchange Rate;Carry Trade;Unit root

233.  銀行流動性因素對資本適足率的影響 : 以本國銀行為例

黃嘉薇; Huang, Jia-Wei ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
bank 流動性風險;資本適足率;巴賽爾資本協定;緃橫資料迴歸模型;Liquidity Risk;BIS Ratio;Basel III;Panel Data Regression 本研究以國內29家商業銀行之財務資料為樣本，研究期間為2001年3月至2010年12月，取季資料，使用縱橫資料迴歸模型

234.  以障礙選擇權模型研究IFRS前後門檻的變動 : 以台灣為例

林威廷; Lin, Wei-Ting ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱忠榮; Chiou, Jong-Rong 林威廷 Lin, Wei-Ting 以障礙選擇權模型研究IFRS前後門檻的變動 : 以台灣為例 Barrier option approach for threshold's change in IFRS

235.  以選擇權理論估計訊息交易機率

江孟穎; Chiang, Meng-ying ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
率;Panel Data模型;選擇權;Adverse selection cost;probability of informed trading;panel data model;Options approach 本文選取S&P100指數成份股及ETF，觀察2001年1月29日NYSE將報價檔次從

236.  基期股價漲跌幅對海外可轉換公司債轉換價差之影響 : 以縱橫門檻分析

張德育; Chang, Teh-yu ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
門檻自我迴歸模型（Panel Threshold Autoregression Model）進行實證分析，研究現貨股價的漲跌幅如何直接影響可轉債轉換溢價的變化情況。本研究以台灣上市櫃公司溢價發行的海外可轉換公司債為研究對象，完成發行後海外可轉債的轉換價格與股價之間的變化。為了瞭解實際的變動，而將海外

237.  流動性與價格發現之探討-以轉倉期間為例

謝依芬; Hsieh, Yi-fen ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
性;價格發現;資訊比例模型;switching;Liquidity;price discovery;information share model Chatrath and Christie-David (2004) 發現，在期貨轉倉較活絡的期間，近月契約交易量減少，次近月契約交易量放大。而根據

238.  短率波動對利率期限結構影響之實證研究

陳玫靜; Chen, Mei-ching ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
variance on term structure of interest rate 利率波動率;利率期限結構;利差;interest rate variance;the shape of yield curve;srpead 本研究應用雙變量ARCH-M模型進行分析已開發國家和開發中國家之短期利率波

239.  隱含便利收益的資訊內涵 : 以Copula為基礎的美式選擇權定價模型

林明瑛; Lin, Ming-in ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-liang 林明瑛 Lin, Ming-in 隱含便利收益的資訊內涵 : 以Copula為基礎的美式選擇權定價模型 The information content of implied convenience yield from

240.  條件偏態於資產定價上之應用-臺灣證券市場之實證研究

吳家華; Wu, Chia-hua ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
security market 共偏態;偏態;隨機折現因子;因子模型;多變量聯合檢定;Coskewness;Skewness;Stochastic Discount Factor;Factor model, Multivariate;Statistical Test 如果報酬分配有系統性的偏斜

241.  次貸風暴期間臺灣加權股價指數與基金淨值績效長短期因果關係研究

顏玉滿; Yen, Yu-man ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
fund during the subprime period 次貸風暴;台灣加權股價指數;基金績效;門檻自我迴歸模型;門檻誤差修正模型;Subprime Period;stock index;Mutual Fund;Threshold Autoregressive Model;Threshold

242.  比較現貨與期貨的波動率在TXO市場之預測能力

曾國書; Tzeng, Guo-shu ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: empirical study on txo 包含式迴歸;真實波動率;歷史波動率;決定性波動率函數模型;encompassing regression;realized volatility;History Volatilty;deterministic volatility function 本文以

243.  總統選舉事件對臺灣期貨市場交易時距之影響

簡意萍; Chien, Yi-ping ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
自我相關條件交易時距模型;市場微結構;價格變動時距;GARCH模型;EACD model;Market Microstructure;Price duration;GRACH model 由於高頻率日內交易資料的取得，有越來越多的文獻去探討交易時距，而時距在市場微結構中扮演重要的角色。過去學者多採用

244.  CPPI與TIPP策略於紅籌股投資組合的應用

陳冠穎; Chen, Kuan-Ying ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
籌股;固定比例投資組合保險策略(CPPI);時間不變投資組合保險策略(TIPP);風險乘數;Red Chip;CPPI;TIPP;multiplier 本研究旨在探討投資組合保險策略於紅籌股之投資組合應用及績效評估。實證上，先以財務報表比率分析及Markowitz的平均數-變異數模型進行選股，再進一

245.  產業因素及總體經濟變動對塑膠公司獲利之關聯性研究

林俊賢; Lin, Chun-Hsien ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
variables on earnings of plastic companies 塑膠公司;國際油價;庫存;平滑移轉迴歸模型;plastic companies;global oil prices;Inventory;GDP;SmoothTransitionAutoRegression 本研究係以

246.  總體經濟對臺灣房價非線性影響之研究

程采晴; Cheng, Tsai-Ching ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
in Taiwan 房價指數;總體經濟因素;平滑移轉模型;House Price Index;Macroeconomics Factors;Smooth Transition Model 近年來台灣各地區房價不合理的漲幅成為民怨之首，其中受國內外金融情勢的干擾，使台灣房市遭受嚴重打擊，顯示總體面的變化可引起房地

247.  應用無尺度網路模型於台灣商業銀行作業風險之評估

溫婷婷; Wen, Ting-Ting ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆 溫婷婷 Wen, Ting-Ting 應用無尺度網路模型於台灣商業銀行作業風險之評估 The measurement of Taiwanese commercial banks operational risk based on the scale-free

248.  共同基金投資組合與策略下之績效評估

褚庭宇; Chu, Ting-Yu ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李沃牆; 方鏘傑 褚庭宇 Chu, Ting-Yu 共同基金投資組合與策略下之績效評估 The performance of mutual funds investment portfolio and investment strategy 平均數-變異數模型

249.  國際原油價格對航空業股價之影響 : 平滑移轉模型之應用

施少偉; Shih, Shao-Wei ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 盧陽正; Nieh, Chien-Chung; Lu, Yang-Cheng 施少偉 Shih, Shao-Wei 國際原油價格對航空業股價之影響 : 平滑移轉模型之應用 The impact of crude oil price on airlines

250.  房地產指數、REITs報酬及利率的長短期互動關係探討

楊乃勳; Yang, Nai-Syun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
among the real estate index, REITs return and interest rate 房地產指數;REITs;動差門檻自我迴歸模型;Estate index;Threshold error correction model 此篇利用Enders and Granger

251.  股權所有權與公司績效關聯性之探討與比較 : 以製造業、服務業及金融業為例

王偉丞; Wang, Wei-Cheng ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Error-Correction Model;公司績效;股權所有權;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型 本研究以股權所有權與公司績效作為研究標的，實施期間為2006年至2016年，使用資料為天下雜誌「2000大調查」中三大產業裡公司規模為最大之企業，分別為鴻海、大聯大及國泰金。首先本研究以單根檢定檢

252.  現金持有對公司價值之影響分析－縱橫門檻平滑移轉迴歸模型之應用

李福晉; Lee, Fu-chin ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Neih, Chien-chung 李福晉 Lee, Fu-chin 現金持有對公司價值之影響分析－縱橫門檻平滑移轉迴歸模型之應用 Effects of cash holding spread on the firm's value: a panel

253.  原油價格變動對歐洲不動產投資信託市場之影響-以法國、比利時為例

吳慧瑩; Wu, Hui-ying ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
reits markets: evidence from France and Belgium 原油價格;不動產投資信託;雙變量GARCH模型;長短期公債預期利率;Oil Price;Real Estate Investment Trust;Bivariables GARCH Model;long

254.  Impact of deregulation of QFII on stock prices, exchange rates and basis

李彥賢; Lee, Yen-hsien ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，外資是否對台灣股市產生異常資訊。本研究利用ARJI (Autoregressive Jump Intensity)模型捕捉異常資訊，再解釋外資買賣超與異常資訊的相關性與因果關係。實證結果發現，解除外資投資限制有助於對國內穩定投資環境。第二部份本文利用雙變量跳躍模型來研究外資開放後，對於股匯市的正常

255.  三大法人未平倉量與成交量對臺股期貨報酬之研究

廖仁杰; Liao, Jen-chieh ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
on the return of TAIEX futures 期貨;三大法人;成交量;未平倉量;平滑移轉自我回歸模型;Future;three institutional investors;volume;open interest;Smootth Transition Autoregressive;STAR 近年來臺灣的

256.  臺灣加權股價指數避險績效比較:雙變量韋伯分配之應用

吳沛澄; Wu, Pei-chen ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Distribution 本研究應用雙變量韋伯分配右偏分配型態，以最大概似函數估計法估計台灣加權股價指數期貨價格與現貨價格在避險策略下之避險比率探討。文中進一步探討單變量韋伯與雙變量韋伯分配的性質。在研究中以(OLS)最小平方法、GARCH(1,1)常態分配模型、雙變量對數常態分配進行避險績效之比較，來驗證韋伯分配

257.  產業別股票價量關係

葉雅玲; Yeh, Ya-ling ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，（2003），「台灣上市電子類股價量因果關係之研究-VEC-GJR-GARCH模型與非線性因果模型之應用」，台北大學合作經濟學系碩士論文。 10.黃勁豪，(2001)，「台灣股票市場波動與總體經濟波動性關係之研究」，私立東海大學企業管理學系碩士論文 11.黃慶光，(2001)，「台灣股價指數反向操作策略

258.  人民幣匯率期貨避險策略 : 考慮結構轉折時點

張莉莉; Chang, Lily ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
the structural breaks Dynamic heding;GARCH model(1, 1);OLS model;OLS模型;Structural breaks;動態避險;單變量GARCH (1,1) 模型;結構轉折時點;雙變量GARCH (1,1)模型 人民幣自由化與國際化趨勢的浪潮下，2015年10月1日

259.  Essays on the innovation, trading mechanism and implied volatility of derivative markets

許美滿; Hseu, Mei-maun ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
風險管理，更為投資人所關心。本論文即以台灣認購權證引進市場與台指期貨到期結算機制不同對現貨市場之衝擊，以及台灣隱含波動性模型之相對預測績效三個子題為研究主題。 第一個子題是以事件研究法，利用1997第3季至2004年底期間券商以29支電子個股為標的所發行之318支權證交易資料，分析認購權證之發行宣告

260.  The empirical study on the dynamic relationship, value at risk and threshold effect of silver and gold futures in Japan TOCOM and U.S. COMEX markets

林惠娜; Lin, Hui-Na ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
用的Copula函數被用來檢驗兩個市場之黃金與白銀在上漲前與上漲後的動態關係。另外，使用Coupla基礎的VaR-ARMAX-GJR-GARCH模型被用來檢驗策略商品變數之共移及方向關系並且估計黃金白銀投資組合之風險值。最後使用縱橫平滑轉換迴歸模型(PSTR)檢驗原油與美元/日圓匯率對黃金(白銀)期

261.  從不動產預期違約機率探討銀行授信風險管理品質

陳璦玲; Chen, A-Ling ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
default frequency 不動產;抵押;授信;預期違約機率;信用風險;莫頓(Merton)模型;estate;Mortgage;Credit;Expected Default Frequency;Credit risk;Merton model 經濟成長不動產價格膨脹上揚，不動產抵押授信放款曝險期間

262.  A study on reforming Taiwan's deposit insurance pricing

林容竹; Lin, Jung-chu ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
法以及風險基準的存款保險費率能否解決道德危險問題等；其次回顧以選擇權評價模型計算風險基準的存款保險費率之重要文獻，主要為Merton (1977), Marcus and Shaked (1984) 與 Ronn and Verma (1986) 所提出的以選擇權評價為基礎的存款保險定價模型，因

263.  不同股市行情下共同基金持股比率與股價之非線性關聯性研究 : 縱橫門檻效果分析

黃筱雲; Huang, Hsiao-yun ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Threshold Effect;Mutual Fund;Herding 本研究旨在探討投信對電子公司持股比率與其股價間之門檻效果 (threshold effect) ，運用緃橫門檻 (panel threshold) 自我迴歸模型檢測是否存在一個或數個最適門檻，使投信持股比率與股價之間關係產生轉變

264.  臺幣、日幣、澳幣、新加坡四國匯率關聯結構-應用Mixed Copula

王文正; Wang, Wen-jeng ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
, 「美國、日本、台灣、南韓股價報酬率波動持續性中結構性改變、成交量與GARCH 效果比較及該四國股票市場動態關聯性之研究―ICSS 運算法與多變量VEC-GJR GARCH-M 模型之應用」,國立台北大學合作經濟研究所碩士論文。 葉俊佃, 2000, 「匯率波動與非線性系統之關聯性研究」,國立台灣大

265.  購買力平價說之非線性平滑狀態轉換模型分析

王郁萍; Wang, Yu-ping ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 王郁萍 Wang, Yu-ping 購買力平價說之非線性平滑狀態轉換模型分析 Analysis for purchasing power parity of nonlinear smooth transition

266.  The empirical research of asymmetry and forecast errors in the implied volatility index

林奇泰; Lin, Chi-tai ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
volatility index 隱含波動指標不對稱性與預測誤差之實證研究 VIX;不對稱性效果;TAR模型;ARJI模型;預測誤差;隱含波動;TVIX;真實波動;資訊內涵;VIX;Asymmetric Effect;TAR Model;ARJI Model;Forecast Errors

267.  跳躍風險與波動傳遞效果 : 原油, 不動產, 黃金與匯率之實證研究

陳彥廷; Chen, Yen-Ting ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
crude oil, reits, gold and exchange 跳躍風險;ARJI模型;VAR;Jump risk;ARJI Model;REITs;VAR Model 本研究探討自2005年以來原油價格、不動產、黃金現貨價格及美元匯率四者之互動關係。樣本期間為2005年6月17日至2011年9月

268.  An empirical study on the risk management, market timing ability, and threshold effect of bond funds in Taiwan

李喬銘; Lee, Joe-Ming ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Model;Threshold effect 本論文探討台灣債券型基金之風險管理、並檢定其擇時能力與門檻效果。首先，我們使用五個COPULA函數檢驗債券型基金實施分流政策對於風險與收益之影響。接著使用ARMAX-GARCH 模型檢驗債券市場的完整性和債券型基金擇時能力。最後，本文應用門檻自我迴歸模

269.  美國量化寬鬆政策對亞洲新興市場的衝擊 : Copula模型之應用

黃馨潁; Huang, Hsin-Ying ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; Lee, Wo-Chiang; 池稟聰; Chi, Bin-Cong 黃馨潁 Huang, Hsin-Ying 美國量化寬鬆政策對亞洲新興市場的衝擊 : Copula模型之應用 The shock on Asia emerging market

270.  美國高收益債券型基金之風險管理與擇時能力之實證研究

鄭翰紘; Cheng, Han-Hung ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
短期利率之影響。接著使用古典擇時模型以及ARMAX-GARCH模型檢驗高收益債券市場的系統性風險和基金擇時能力。 實證結果顯示，高收益債券型基金與股票市場之超額報酬存在正相關，而與短期利率之相關性受到股票市場之影響有輕微正相關。擇時能力的部分我們發現多數高收益債券型基金經理人沒有擇時能力，而

271.  Threshold effect of relationship among gold, oil, exchange rate and private consumption expenditures

葉佳燕; Yeh, Chia-Yen ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
expenditures 黃金價格、石油價格、匯率和消費支出的門檻關係 金價;匯率;私人消費;門檻效果;縱橫平滑轉換模型;Gold;Oil;Exchange rate;consumption;Threshold effects;STAR;PSTR Model 自2008年的金融海嘯後，黃金市場吸引著來自全球的

272.  國際金融股市對台股變化受期貨未平倉量之影響變化關係探討

湯政國; Tang, Cheng-Kuo ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
among international stock markets and Taiwan stock market under differences of institutional investors' open interest 三大法人;未平倉量;平滑移轉迴歸模型;three

273.  Fed升息對亞洲新興市場股匯市之影響 : Copula模型之應用

陳姵穎; Chen, Pei-Ying ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 李喬銘 陳姵穎 Chen, Pei-Ying Fed升息對亞洲新興市場股匯市之影響 : Copula模型之應用 The impacts of rising interest rate policy by Fed on Asian emerging stock

274.  英國脫歐事件對東亞國家匯率之衝擊影響

李幸真; Lee, Hsin-Chen ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
)，「總統大選後匯率波動之評估」，財團法人國家政策研究基金會國政研究報告。 20.張力仁(2005)，新台幣、日幣與歐元對美元匯率關聯性探討，輔仁大學金融研究所碩士論文。 21.張鼎煥、李彥賢、林卓民(2008)，「台幣與日圓匯率共同跳躍強度分析－CBP-GJR-GARCH-S模型之應用」，輔仁管理評

275.  隱含波動率曲面變動之預測分析-利用臺指選擇權之實證

黃泰霖; Huang, Tie-lin ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
隱含波動率;隱含波動率曲面;向量自我迴歸模型;隱含波動微笑;implied volatility surface;implied volatility function;implied volatileity smile;option pricing 本研究的主要目的為探討隱含波動率曲面是否具有可