176.  預測台灣上市上櫃公司財務危機─信用評分法與選擇權評價法之比較

黃亮維; Huang, Liang-wei ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
in Taiwan security exchange and otc for instance: comparison of credit scoring model and option pricing model 隨著全球財金環境的變遷，信用風險（Credit risk）的問題日漸受重視，衡量信用風險的模型

177.  國際資產投資組合

侯幸明; Hou, Hsin-ming ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and Kroner（1995）提出的多變量GARCH模型之BEKK表示法建構條件共變異矩陣，進而求出配適後非等權投資權重，建立一與等權投資組合相同預期報酬條件下的最小變量投資組合，進而與等權投資組合作比較。經由以NASDAQ指數、英鎊對美元及NYMEX輕原油期貨組成之資產組合而得之實證研究發現，在相同預期報酬條件

178.  報酬可預測下之長期投資組合配置決策-臺灣實證研究

杜佩蓉; Tu, Pei-jung ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
下投資人的最適投資組合配置。根據貝氏法估計VAR(向量自我迴歸模型)模型中的不確定參數，在投資人最大期望效用值下決定該投資組合的最適配置。實證分析顯示，從模型的參數真實值不確定性因素探討考慮估計風險對決策的影響及加入益本比對預測投資組合最適配置的影響有顯著的不同。在考慮估計風險及可預測變數後，長期下

179.  影響國際債券市場因素之探討 : 縱橫資料迴歸模型之應用

魏旭辰; Wei, Hsu-Cheng ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李沃牆 魏旭辰 Wei, Hsu-Cheng 影響國際債券市場因素之探討 : 縱橫資料迴歸模型之應用 A study on the factors of affecting international bond markets : application

180.  The expected loss and dependence structure analysis of automobile physical damage insurance

陳威宇; Chen, Wei-Yu ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
車車體損失險;預期損失;極端值;copula模型;關連結構;automobile physical damage insurance;Expect shortfall;Extreme value;copula function;Hill plot 次貸風暴所引發的連鎖效應對全球金融市場造成巨大的衝擊

181.  油價變動率對股票報酬影響之研究 : 非線性模型之應用

葉庭州; Yeh, Ting-Chou ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中 葉庭州 Yeh, Ting-Chou 油價變動率對股票報酬影響之研究 : 非線性模型之應用 A study of the effect of the oil price change rate on stock returns : application

182.  不同類型訊息對台指期與現貨價格發現的影響

楊舒惠; Yang, Shu-Hui ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
announcement on price discovery in Taiwan stock and futures markets 價格發現;Hasbrouck資訊比例模型;price discovery;Hasbrouck Information Share 本研究以台灣市場為研究對象，透過資訊比例模

183.  銀行流動性風險與經營績效之非線性關聯分析 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

林瀼縈; Lin, Jang-Ying ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 李喬銘 林瀼縈 Lin, Jang-Ying 銀行流動性風險與經營績效之非線性關聯分析 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 The nonlinear relationship between the bank liquidity risk

184.  可轉換公司債資產交換之選擇權定價因素研究

侯季淳; Hou, Chi-Chun ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
難以模型量化計算之因素如證券商買進可轉換公司債之成本、拆解出可轉換公司債資產交換固定端對手之信用風險等較一般在模型中可考慮之因子如股價、利率、信用風險貼水等影響更鉅。 This paper investigates the association of securities companies

185.  日本QE政策下 : 東協五國與人民幣之關聯結構分析

王鶴潔; Wang, He-Chieh ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
實施寬鬆貨幣政策前後是否存在競貶效果。實證上透過ARMAX-GJR-GARCH-Copula模型檢視日本寬鬆貨幣政策前後日圓、新加坡幣、印尼盾、林吉特、披索、泰銖、人民幣之相關變化。實證結果顯示，安倍晉三實施寬鬆貨幣政策前後，日圓對人民幣及東協五國貨幣匯率均數方程式影響皆呈現顯著影響。 本

186.  財務受限與股票報酬關係之多因子模型探討 : 以台灣上市櫃公司為例

吳書瑈; Wu, Shu-Rou ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱忠榮; Chiou, Jong-Rong 吳書瑈 Wu, Shu-Rou 財務受限與股票報酬關係之多因子模型探討 : 以台灣上市櫃公司為例 The relationship between financial constraint and stock return

187.  金磚四國（BRICs）匯率與股市關聯性之研究

施佩儀; Shih, Pei-yi ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and stock market. 金磚四國;股價指數;匯率;不對稱門檻共整合;門檻誤差修正模型;BRICs;stock index;Exchange rate;Asymmetric Threshold Autoregression Model;Threshold Error-Correction

188.  金控公司多角化經營所造成財務績效及風險之變化分析─縱橫平滑移轉模型之應用

賴若禕; Lai, Ruo-yi ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Neih, Chien-chung 賴若禕 Lai, Ruo-yi 金控公司多角化經營所造成財務績效及風險之變化分析─縱橫平滑移轉模型之應用 The impacts of diversified operation on financial

189.  油價與原物料價格對海運運費波動預測之影響

陳主宜; Chen, Jhu-Yi ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
，利用時間序列的方法探討BDI指數的波動度特性。分別使用GARCH、IGARCH、GJR-GARCH與QGARCH等波動度模型進行配適。此外，利用前述模型，根據移動式窗估計法預測BDI指數之週波動性後，再以 MAE、MSE、RMSE、LL、MME(O)、MME(U)等損失函數，進行樣本外波動預測能力

190.  股價與匯率之非線性關係研究 : 台灣、日本和韓國實證

朱明偉; Chu, Ming-wei ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
. 沈中華與陳建福(2004)，「B股開放政策對中國大陸股票市場效率性有影響嗎？不對稱門檻共整合模型的應用」，財務金融學刊，11，89-119。 8. 吳宗隆與徐清俊(2003)，「台股市場與外匯市場報酬與波動關聯性研究－雙變量GJR-GARCH(1,1)-M模型之應用」，遠東學報，第二十卷，第四期

191.  資本資產定價模型之聯合檢定－以Sharpe-Lintner版為例

翁家玫; Weng, Chia-mei ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 黃河泉; Huang, Ho-chuan 翁家玫 Weng, Chia-mei 資本資產定價模型之聯合檢定－以Sharpe-Lintner版為例 Joint tests of the sharpe-lintner CAPM 　　資本資產定價模型之檢驗，無論就計量方法或

192.  通貨膨脹對基金報酬率之關聯研究 : 縱橫平滑移轉門檻模型之應用

劉蓓珊; Liu, Pei-shan ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Neih, Chien-chung 劉蓓珊 Liu, Pei-shan 通貨膨脹對基金報酬率之關聯研究 : 縱橫平滑移轉門檻模型之應用 The dynamic interactive relationship between inflation

193.  台指選擇權隱含波動指標預測品質之解析

趙芳靖; Chao, Fang-ching ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
indexes 臺指選擇權隱含波動指標預測品質之解析 波動性;波動性指標;指數選擇權;Volatility;Volatility Index;Index Option 芝加哥選擇權交易所在1993年推出以著名的Black-Scholes模型為基礎的波動性指標VXO，在2003年更推出新制的波動性指標

194.  相同金融資產在不同交易市場間考慮跳躍風險下之連動關係-以中國公司在美國發行之存託憑證為例

楊啟宏; Yang, Chi-hung ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
within abnormal jumping risk of the same financial assets in different stock market : the adrs issued by China public ARJI模型;存託憑證;ARJI Model;ADRs 本研究以

195.  匯率相關跳躍強度共移分析 : 雙變量跳躍模型探討

張鼎煥; Chang, Ting-huan ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang 張鼎煥 Chang, Ting-huan 匯率相關跳躍強度共移分析 : 雙變量跳躍模型探討 The comovement of bivariate correlated jump intensity

196.  原油與黃金之最適避險策略

廖本煌; Liao, Pen-huang ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
以避險為主軸，利用黃金、西德州原油期貨做避險，以OLS、ECM 、GARCH及GARCH-NoVaS四個模型在不同的期間下，比較其避險績效。實證結果如下： 一、基差變動不大，利用本研究四個模型來做避險，其避險績效相差不到1%。 二、當基差急遽變化，以傳統的OLS模型來做避險較佳。GARCH模型避險績

197.  美國波動度指數與標的及相關指數之非線性平滑移轉模型之應用

紀少強; Chi, Shao-chiang ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Neih, Chien-chung 紀少強 Chi, Shao-chiang 美國波動度指數與標的及相關指數之非線性平滑移轉模型之應用 Smooth transition application for the relationship between

198.  石油價格對亞洲四小龍股市非線性之影響關係探討

涂柔卉; Tu, Jou-hui ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Neih, Chien-chung 涂柔卉 Tu, Jou-hui 石油價格對亞洲四小龍股市非線性之影響關係探討 石油價格;股價指數報酬;平滑移轉迴歸模型;Oil Price;stock return;Smooth Transition Auto

199.  台灣利率期限結構之非線性平滑轉換誤差修正模型實證研究

許琇庭; Hsu, Shiou-ting ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 許琇庭 Hsu, Shiou-ting 台灣利率期限結構之非線性平滑轉換誤差修正模型實證研究 The empirical study of the expectations theory of the term

200.  S&P500指數與歐元兌美元之關聯性研究

胡雲竫; Hu, Yun-cheng ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
模型;門檻誤差修正模型;S&P500 index;Dollor/euro exchange rate;Momentum-Threshold Autoregressive Model;Asymmetric Threshold Error Correction Model 2007年8月美國次級房貸市場

201.  國際觀光旅館經營績效影響變數之研究 : 縱橫門檻迴歸模型之實證

張瀞文; Chang, Jing-Wen ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中 張瀞文 Chang, Jing-Wen 國際觀光旅館經營績效影響變數之研究 : 縱橫門檻迴歸模型之實證 The study on the factors affecting the business performance

202.  美元計價與新臺幣計價黃金期貨隱含美元匯率及即期匯率價格發現關係之研究

朱鴻銘; Chu, Hung-Ming ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and spot exchange rate 即期匯率;隱含匯率;價格發現;Hasbrouck 資訊比例模型;Exchange rate;price discovery;Hasbrouck Information Share model 本研究用日內資料探討新台幣兌美元的即期匯率與台幣、美元計價黃金期貨所產生的隱

203.  物價變動條件下貨幣政策對不動產投資信託市場之不對稱性影響

葉純秀; Yeh, Chun-Hsiu ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
under change in price level 貨幣政策;不動產投資信託;馬可夫轉換模型;不對稱性效果;通貨膨脹;Monetary policy;Real Estate Investment Trusts;Markov Regime-Switching Model;Asymmetric

204.  跳躍對波動擇時策略之經濟價值 : 以臺灣股票型投資組合為例

程羽旋; Cheng, Yu-Hsuan ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-CARR及DCC-GARCH模型求算商品期貨最適避險比率，國立中央大學財務金融系碩士論文。 黃維誠，(1999)，在非對稱條件波動下風險值跳躍擴散模型之研究，國立成功大學統計學研究所碩士論文。 蘇欣玫、黃聖志、黃健銘與陳玉瓏，(1997)，「美國存託憑證與相關變數動態傳效果之研究-以中國上市公

205.  商品ETF、期貨與現貨巿場之動態關聯性研究

廖淑華; Liao, Shu-Hua ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and spot markets 商品市場;動態關聯性;價格發現;VAR模型;雙變量EGARCH-DCC模型;commodity market;dynamic relationship;price discovery;VAR Model;bivariate EGARCH-DCC model 近年來世界各國

206.  人民幣NDF與離岸人民幣匯率(CNH)長短期非線性因果關係探討

陳安德; Chen, An-Te ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
NDF of RMB and CNH NDF;CNH;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;Threshold Co-integration;Threshold error correction model 本研究選取2012年1月2日至2014年3月31日期間內之境外人民幣NDF及香港離岸人民幣(CNH

207.  以CBP-GARCH模型分析農產品期貨市場動態行徑

黃羽璿; Huang, Yu-Xuan ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-Liang 黃羽璿 Huang, Yu-Xuan 以CBP-GARCH模型分析農產品期貨市場動態行徑 Using CBP-GARCH model to analyze the dynamic behaviors

208.  臺灣機械產業違約風險與經營績效分析

梁朝棟; Liang, Chao-Tung ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
industry in Taiwan Expected Default Frequency;KMV model;KMV模型;Machinery Industry;Operating Performance;Panel Data;Tobin's Q;托賓Q;經營績效;預期違約機率;機械產業;縱橫資料 論文提要

209.  Risk measuring and forecasting : the case of crude oil

鄭婉秀; Cheng, Wan-hsiu ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Texas Intermediate, WTI)原油商品之風險值、跳躍波動以及在預測上所面臨的問題。 第一個主題探討風險值。風險值是財務上最為廣泛用來估計風險的指標，本文採用RiskMetrics及AR-GARCH兩模型估計原油之風險值，結合移動視窗(rolling window)與拔靴法

210.  基金週轉率及基金規模對基金績效之關聯性分析－縱橫平滑移轉模型之應用

詹雅貽; Chan, Ya-yi ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Neih, Chien-chung 詹雅貽 Chan, Ya-yi 基金週轉率及基金規模對基金績效之關聯性分析－縱橫平滑移轉模型之應用 The dynamic interactive relationship between turnover rates

211.  利率期限結構之非線性平滑狀態轉換模型分析

賴姮竹; Lai, Heng-chu ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 賴姮竹 Lai, Heng-chu 利率期限結構之非線性平滑狀態轉換模型分析 Testing the expectations theory of the term structure of interest rates

212.  原油價格與總體經濟變數非線性平滑轉換誤差修正模型之實證分析

張懿鵬; Chang, Yi-peng ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 張懿鵬 Chang, Yi-peng 原油價格與總體經濟變數非線性平滑轉換誤差修正模型之實證分析 The crude oil price and among macroeconomic variables in smooth

213.  Value-at-risk measures and value-at-risk based hedging approach

洪瑞成; Hung, Jui-cheng ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。第一部分使用GARJI、ARJI與不對稱GARCH等三個模型在估計一天的相對風險值之績效。本文使用此三個模型計算兩個股價指數(道瓊指數與S&P 500指數)與一個匯率(日圓)的多部位風險值，其用意在於探討價格跳躍與訊息不對稱效果對於衡量風險值績效的影響。實證結果發現，在資產報酬率具有隨時間變動的跳

214.  The empirical research of asymmetric relationships among the United States stock market and international stock markets around the subprime mortgage crisis

高友笙; Kao, Yu-Sheng ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and international stock markets around the subprime mortgage crisis 美國次級房貸危機前後美國股市與國際股市的不對稱連動性之實證研究 不對稱門檻共整合模型;對數平滑轉換共整合模型;蔓延效果;股市;次級房貸危機;Asymmetric

215.  世界金融海嘯前後台灣債券市場與總體變數間的關聯性分析

黃育珺; Huang, Yu-Chun ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
variables before and after global financial crisis 金融風暴;Financial crisis;Yield curve;regression analysis;copula model;殖利率曲線;迴歸分析;copula模型 自2008年金融風暴發

216.  以門檻自我迴歸模型探討台灣與中國間抛補利率平價說之非對稱關聯性

李雨純; Lee, Yu-Chun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系博士班 聶建中; 謝劍平; Nieh, Chien-Chung; Shieh, Joseph C.P. 李雨純 Lee, Yu-Chun 以門檻自我迴歸模型探討台灣與中國間抛補利率平價說之非對稱關聯性 Covered interest parity in Taiwan

217.  信用風險量化模型

王勤銓; Wang, Chin-chuan ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李進生; Lee, Chin-shen 王勤銓 Wang, Chin-chuan 信用風險量化模型 Quantifying credit risks 信用風險貼水;信用衍生性商品;KMV模型;可轉債;利率交換交易;Credit Risk Premium;Credit

218.  可轉換公司債率對每股盈餘之探討 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

江怡憬; Chiang, I-ching ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Neih, Chien-chung 江怡憬 Chiang, I-ching 可轉換公司債率對每股盈餘之探討 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 The study of convertible bond ratio on EPS

219.  公司債信用風險溢酬探討 : 國內債券市場之實證研究

林家豪; Lin, Chia-hao ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
評價模型之應用 中央大學財務管理研究所碩士論文,民國八十三年六月 3.施宜君(2001)信用風險之評與應用政治大學金融研究所碩士論文,民國九十年六月 4.段玉蘭(1994) 違約風險性利率互換訂價模型與價差分析之研究 中央大學財務管理研究所碩士論文,民國八十二年六月 5.陳漢昇(2002) 信用風險

220.  公司債信用價差分析 : 台灣與美國債券市場之實證探討

李亞純; Lee, Ya-chun ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
鑑於近年來公司債發行量及交易量逐漸增長，惟公司債之發行公司因信用等級之不同而有不同之利率定價，故為探討實務上公司債之定價與市場主要利率指標間之關係，本文將依據Duffee (1998)所建構之公司債信用價差模型，分析台灣及美國公司債信用價差與政府公債及90天期商業本票、3個月期倫敦金融市場拆款利率

221.  以縱橫平滑移轉模型探討股價與股利非線性關係之研究

葉几豪; Yeh, Chi-hao ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chien-chung; 樓禎祺; Lou, Chen-chi 葉几豪 Yeh, Chi-hao 以縱橫平滑移轉模型探討股價與股利非線性關係之研究 The examination of the nonlinear relationship

222.  公司信用風險之衡量 : 以財務比率與選擇權評價法為例

黃景鋒; Huang, Ching-feng ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and down-and-out call framworks 判斷公司違約風險的大小是風險管理重要的一環，管理者利用各種模式評估公司的信用狀況。本研究以統計模式構建組合預測，期望能簡化管理者的決策過程。本文先分別以逐步迴歸法及因素分析法選取財務比率變數並應用Logit模型建構危機發生前一年及前二年之財務危機

223.  國際原油現貨報酬率之探討 : BEKK 多變量GARCH模型之應用

王瑤琴; Wang, Yao-chin ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang 王瑤琴 Wang, Yao-chin 國際原油現貨報酬率之探討 : BEKK 多變量GARCH模型之應用 The dynamic relationship among the returns

224.  iPhone5上市後外資買賣超對蘋果及宏達電概念股股市變化影響之比較探討

蔡孟哲; Tsai, Meng-Tse ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of foreign investor on the stock prices of Apple and HTC after IPO of iPhone5 概念股;外資買賣超;平滑移轉模型;concept of stock;Net Buy-Sell Position of Foreign Investor

225.  總體變動對台灣紡織業獲利之影響 : 以非線性模型為例

洪振宇; Hong, Jhen-Yu ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chieh-Chung 洪振宇 Hong, Jhen-Yu 總體變動對台灣紡織業獲利之影響 : 以非線性模型為例 Effect of macroeconomic factors' changement on earnings of textile