131.  原油期貨與黃金期貨之非線性門檻互動關係研究

楊和讓; Yang, Hao-jang ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
futures prices 原油期貨;黃金期貨;門檻自我迴歸共整合模型;動差門檻自我迴歸共整合模型;門檻誤差修正模型;Crude oil futures;Gold Futures;Threshold Autoregressive Model;Momentum Threshold

132.  分期投資報酬率下美股與臺股之長短期互動關係研究

詹兆文; Chan, Chao-wen ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of Taiwan and industrial index of U.S.A. in different period 股價指數;門檻自我迴歸;共整合模型;Stock price;Threshold Autoregression;Cointegration 本文經實證，我們發現在上漲期之短期，美國道瓊工業指

133.  三因子Sharpe-Lintner資本資產定價模型聯立體系之檢定

王朝平; Wang, Chao-ping ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 黃河泉; Huang, Ho-chuan 王朝平 Wang, Chao-ping 三因子Sharpe-Lintner資本資產定價模型聯立體系之檢定 The joint test of the three-factor sharpe-lintner CAPM model

134.  美國油價期貨報酬與股市報酬率之非線性關係

陳隆昌; Chen, Lung-chung ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
檻共整合檢定;門檻誤差修正模型;Unit Roots Test;Threshold Cointegration;Threshold Error-Correction Model 隨著國際間對於能源需求量愈趨殷切，而全球能源中又以石油最為國際市場所重視，因此探討油價報酬對於股價報酬率之重要性自然不在話

135.  小波分析之臺灣股價指數現貨與期貨市場實證關係與避險比率

周子方; Chou, Tzu-fan ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。3.避險比率與避險效率也會隨著時間規模的增加而增加。4.且以小波模型與傳統OLS模型之樣本外期間避險作比較，發現小波之避險模型與傳統OLS模型不管在任何時間規模下，其避險效率皆無差異。 Wavelet analysis is a common signal process tool in many

136.  臺灣上市公司股票報酬波動性之探討

林瑋娟; Lin, Wei-chuan ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
模型;公司規模;淨值市價比;獨特性風險;GARCH(1,1);Fama & French three-factor model;Beta;Market value;book-to-market value;Idiosyncratic Volatility;Panel Data 本研究以GARCH

137.  臺灣地區商業銀行財務風險與績效之探討 : 分量迴歸模型之應用

張倫華; Chang, Lun-Hua ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆 張倫華 Chang, Lun-Hua 臺灣地區商業銀行財務風險與績效之探討 : 分量迴歸模型之應用 Study on financial risk and performance of Taiwan's commercial bank

138.  美債危機對臺股之傳染效果影響分析 : ARMAX-GARCH-Copula Type模型之應用

高蕙芬; Kao, Hui-Fen ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李沃牆; Lee, Wo-Chiang 高蕙芬 Kao, Hui-Fen 美債危機對臺股之傳染效果影響分析 : ARMAX-GARCH-Copula Type模型之應用 The contagion effect influence of US debt

139.  美國量化寬鬆貨幣政策對G2股匯市非線性因果關係探討

高儷珊; Kao, Li-Shan ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
relationship between stock and exchange rate : evidence from G2 股價指數;匯率;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;stock index;Exchange rate;Threshold cointegration;Threshold error

140.  標普企業評等準則運用在台灣企業的適足性研究

鄒佳蓉; Tsou, Chia-Jung ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
研究所碩士論文。 6.吴革、冯小莉、张亚东(2011)，「企业信用评价模型研究—以财务会计信息为基础」，中国注册会计师，7 期，頁42~48。 7.官旻慧（2005），「以財務比率衡量公司信用風險」，世新大學財務金融研究所碩士論文。 8.孟庆福、杜元园、曲华锋(2011)，「信用评级的新方法—多元自

141.  人民幣匯改前後避險績效評估

周郁翔; Chou, Yu-Siang ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;copula模型;外匯期貨;避險績效;RMB;copula model;exchange rate futures;Hedge performance;CCC-GJR GARCH 人民幣匯率，近年來是一項廣受討論的國際性議題。隨中國經濟實力與戰略地位的提升，使人民幣匯率之變動摻雜許多國際政治與經濟因素

142.  三大法人、信用交易與台灣加權股價指數關係之研究

王彩羨; Wang, Tsai-Hsien ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and Taiwan stock market 三大法人;融資融券;信用交易;單根檢定;分量迴歸模型;Institutional Investors;Financing Margin;Credit Deal;Unit root test;Component Regression Model 國內股市的投資人結

143.  利率與房地產因果關係之非線性探討 : 台灣與日本為例

林柏翰; Lin, Po-Han ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
estate : Taiwan & Japan evidence 基本放款利率;房地產指數;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;Real estate index;Interest rate;Threshold Co-integration model;Threshold error correction

144.  ETF價格波動預測能力之探討

江宗軒; Chiang, Tsung-Hsuan ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
過RW、GARCH、EGARCH、GJR-GARCH做為預測波動模型去捕捉6檔兩岸成分ETF的波動性，再透過二種損失函數(loss function)與DM檢定去區分模型間的預測能力並進行優劣排序，最後找出相對最佳預測模型以提供市場參與者作為投資交易策略之重要參考依據。 利用GARCH模型來描述

145.  美國次貸風暴前後臺債與美債殖利率關聯性之研究

李辛; Hsin, Lee ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and after the US subprime mortgage crisis 次貸風暴;公債殖利率;不對稱門檻共整合;門檻誤差修正模型;Subprime Mortgage Crisis;Bond Yield;Asymmetric Threshold Autoregression Model

146.  動態結構性變化之監控

王怜又; Wang, Ling-yo ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
原油、布蘭特原油與S&P500大盤指數之月報酬率是否存在結構性變化，希望找出最符合實際的模型建構方法。然後再引用McCraken(2004)和Clark and McCraken (2001)所提出的預測方法及預測能力比較找出結構性變化點是否顯著改善模型預測能力。 實證結果顯示，三者在使用傳

147.  變幅波動於波動擇時策略之經濟價值 : 以股票型投資組合為例

曾亭碩; Tseng, Ting-Shuo ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
年至2010年5月28日之資料為波動度預測期間。分別採用以報酬 (return) 概念為主之CCC-GARCH (constant conditional correlation GARCH)、DCC-GARCH (dynamic conditional correlation GARCH)模型方法

148.  房價與加權股價指數走勢之長短期非線性因果關係研究 : 臺北市與高雄市之比較

李明哲; Lee, Ming-Che ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: non-linear causal relationship between short and long-term research (Taipei City and Kaohsiung City comparison) 股價;房價;動差門檻自我迴歸模型;門檻誤差修正模型;Stock price

149.  各國波動度指數期貨之避險效益分析

簡瑋筠; Chien, Wei Yun ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
現為為例」，經營管理論叢，第一卷，第二期，頁93-116。 11. 邱哲修、林卓民、洪瑞成、徐明傑，2005年「價格不連續下的最適避險策略-ARJI 模型之應用」，計量管理期刊，第二卷，第二期，頁189-206。 12. 羅庚辛、藍宇文、李宛柔，2007年，「波動率指標、真實波動率與市場報酬間關係之

150.  英國宣告脫歐英鎊與特別提款權各通貨之長短期因果變化

賴達昌; Lai, Ta-Chang ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
in the SDR basket : the declaration of Brexit 特別提款權;英國宣告脫歐;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;SDR;Brexit;Threshold cointegration;Threshold errorcorrection model 本研究以英國宣告脫

151.  Volatility forecasting and risk management

劉洪鈞; Liu, Hung-chun ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系博士班 李命志; Lee, Ming-chih 劉洪鈞 Liu, Hung-chun Volatility forecasting and risk management 波動性預測與風險管理 波動性;風險值;厚尾;GARCH模型;新興市場;能源商品;Volatility

152.  股利政策評估及其動態調整－以結構性轉變模型為例

王筠晴; Wang, Yung-qing ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 黃河泉; Huang, Ho-chuan 王筠晴 Wang, Yung-qing 股利政策評估及其動態調整－以結構性轉變模型為例 An evaluation of the dynamics of dividend policy: a multiple

153.  獲利對公司股價報酬率之關聯研究 : 縱橫平滑移轉門檻模型之應用

高美秀; Kao, Mei-hsiu ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Neih, Chien-chung 高美秀 Kao, Mei-hsiu 獲利對公司股價報酬率之關聯研究 : 縱橫平滑移轉門檻模型之應用 The dynamic interactive relationship between profit

154.  企業違約風險探討

李嘉昇; Li, Chia-sheng ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
比較，確認該模型是否適用在該銀行的授信政策。 This thesis applies event study to investigate possibility of enterprise default risk. We exam the financial variable and non

155.  在跳躍擴散模型下的亞式執行選擇權評價

張書瑋; Chang, Shu-Wei ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 王仁和 張書瑋 Chang, Shu-Wei 在跳躍擴散模型下的亞式執行選擇權評價 The pricing asian strike options with jump-diffusion model 亞式選擇權;跳躍擴散模型;Asian Options;Jump

156.  資本資產定價模型檢定 : 門檻模型之應用

吳佩珊; Wu, Pei-shan ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 黃河泉; Huang, Ho-chuan 吳佩珊 Wu, Pei-shan 資本資產定價模型檢定 : 門檻模型之應用 The test of CAPM : the application of threshold model 資本資產定價模型;三因子模型;門檻;超額報

157.  歐元匯率與歐元會員國股價指數關聯性探討

方俊棋; Fang, Chun-chi ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
countries 股價指數;匯率;非對稱門檻共整合;非對稱門檻誤差修正模型;Stock Price;Exchange Rate;Momentum-Threshold Autoregression Model;Threshold Error-Correction Model 匯率市場與股票市場在一國的經

158.  應用殖利率曲線配適模型建構債券之交易策略－臺灣公債市場之實證研究

陳韻如; Chen, Yun-ju ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 林蒼祥; Lin, William T. 陳韻如 Chen, Yun-ju 應用殖利率曲線配適模型建構債券之交易策略－臺灣公債市場之實證研究 Applying yield curve fitting models to construct trading

159.  股票報酬非線性平滑轉換自我迴歸模型實證研究

李宥翰; Lee, Yu-han ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 李宥翰 Lee, Yu-han 股票報酬非線性平滑轉換自我迴歸模型實證研究 The empirical study of stock market returns in smooth transition

160.  股價指數現貨與期貨相對價格行為的探討 : 馬可夫模型的應用

胡緒寧; Hu, Hsu-ning ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang 胡緒寧 Hu, Hsu-ning 股價指數現貨與期貨相對價格行為的探討 : 馬可夫模型的應用 The relative price between index spot and index futures using

161.  貨幣政策與痛苦指數雙變數的長短期因果非線性關係探討

陳海鵬; Chen, Hai-Peng ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
between monetary policy and two variables of misery index 貨幣政策;痛苦指數;金融海嘯;非對稱共整合;門檻誤差修正模型;Monetary policy;misery index;Subprime crisis;asymmetric

162.  風險值估計期間之績效探討

蔡宜晏; Tsai, Yi-Yen ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
風險值評估。在模型配適部分利用平均-變異數模型與AR(1)-GARCH(1,1)配適，由於傳統統計推論假設資料是服從常態分配，但經過大量的實證研究證明金融資料的特性其實非常態，故將波動模型之誤差項設定為一般化偏態t分配，並與常態分配分別比較估計結果。而估計方法則以有無採用拔靴法計算信賴區間做區分，融

163.  廣告費用在不同公司資產規模下對企業價值之非線性影響探討

王志豪; Wang, Chih-Hao ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of advertising on firm value under the different level of asset size 資產規模;廣告費用;企業價值;縱橫門檻平滑移轉迴歸模型;Asset size;Advertising;firm value;panel smooth transition

164.  應用COPULA函數於金磚五國投資組合相關性及風險值評估

黃泰源; Huang, Tai-Yuan ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
for BRICS portfolios 金磚五國;相關係數;copula函數;風險值;BRICs;Correlation Coefficient;copula function;GARCH model;VAR 本研究使用VAR-COV、CCC、DCC，和以Copula為基礎的GJR-GARCH模型

165.  中國股票型基金擇時與選股能力評估

張佳鳳; Chang, Chia-Feng ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
擇時選股能力。本研究以國內投信所發行的中國股票型基金為研究對象來探討基金經理人績效。 實證上利用傳統的Treynor and Mazuy (1996)與Henriksson and Merton(1981)模型，異質變異數修正的T-M-GARCH、H-M-GARCH模型進行基金擇時能力與選股能力及系

166.  匯率與利率對房地產價格之影響 : 以台灣與日本為實證

蔡詔翔; Tsai, Chao-Hsiang ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
between foreign exchange rates, interest rates and housing price-base on Taiwan and Japan 利率;匯率;房地產;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;stock index;Exchange rate;Threshold

167.  整合特徵縮放及倒傳遞神經網路預測模型之研究 : 以台灣ETF為例

黃琦婷; Huang, Chi-ting ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 池秉聰; Lee, Wo-Chiang; Chi, Bin-Cong 黃琦婷 Huang, Chi-ting 整合特徵縮放及倒傳遞神經網路預測模型之研究 : 以台灣ETF為例 A study of the prediction model

168.  期貨交易稅的調降與價格發現之實證研究－以臺指期貨與新加坡摩臺指期貨為例

羅新錡; Lo, Hsin-chi ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
交稅後，比較台指期貨與摩台指期貨，其在價格發現的能力；即對新資訊的傳遞能力，何者較具優勢。 除了採用傳統的共整合與向量誤差修正模型分析外，本研究進一步藉由永久短暫模型和資訊分享模型，就期交稅調降後，對兩個市場進行彼此價格發現優劣的穩定性探討。 利用資訊分享程度，驗證期交稅調降後，對台灣期貨市場品質的

169.  拋補利率平價對股價報酬率的影響 : 已開發國家及開發中國家之實證研究

謝秀瑛; Hsieh, Hsiu-ying ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
rate parity on the returns of stock prices : empirical analysis from developed and developing countries. 拋補利率平價;ARJI-Trend模型;恆常要素;短暫要素;Covered

170.  漲跌幅限制差異對股價報酬之影響 : 以臺灣與新加坡現貨市場為例

詹桂琴; Chan, Kuei-chin ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-evidence from Taiwan and Singapore spots market 雙變量EGARCH模型;外溢效果;不對稱效果;Bivariate EGARCH Model;Spillover Effects;Asymmetric Effects 本文藉由Nelson（1991）所提

171.  投資組合決策最佳化之研究

林武誼; Lin, Wu-i ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Frontier 投資組合最佳化問題是希望找出資產組合之最佳資金配置(或稱投資權重)，以期能得到更高之投資報酬及更低之投資風險。此問題之研究起源於Markowiz所提出之均異(Mean-Variance)模型(以下簡稱MV Model)，該模型奠定現代投資組合理論(Modern Portfolio

172.  臺灣選擇權隱含波動度之資訊內涵與預測能力

陳敏夫; Chen, Min-fu ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
volatility 台灣選擇權隱含波動度之資訊內涵與預測能力 隱含波動度;無模型;波動度指數;資訊內涵;Implied volatility;Model-Free;information content;VIX 本研究利用台灣股價指數選擇權資料來檢驗BS模型基礎下隱含波動度與無模型建構下隱含波動度的預

173.  避險績效的決定因素

楊恭勇; Yang, Kung-Yung ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
取自2007年1月1日開始至2011年12月31日，計有1244筆日資料觀察值及255筆週資料觀察值。利用DCC-GARCH模型估計出日避險比率後，運用日內資料評估以變異數及風險值為基礎的週避險績效後，試圖以基差、未平倉量、VIX、波動率、不同交易人交易情況等因素分析對週避險績之影響，找出那些對期貨

174.  股市從眾效應 : 以台灣股市為例

陳思蒨; Chen, Szu-Chien ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; 李彥賢 陳思蒨 Chen, Szu-Chien 股市從眾效應 : 以台灣股市為例 The herding effect in Taiwan stock market 從眾行為;CSAD模型;馬可夫狀態轉換模型;Herding Effect;CSAD

175.  貨幣政策對利率的影響 : 以美國Fed為例

許豑勻; Hsu, Chih-yun ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-GARCH;聯邦準備理事會;聯邦資金目標利率;monetary policy;Fed fund target rate;GARCH 本文利用雙變量GARCH模型，同時討論聯邦資金市場利率對於指標利率水準及條件波動度的影響。本文並針對貨幣政策預期或非預期的改變，以及政策透明度對於指標利率變化之影響，利用多變量

176.  預測台灣上市上櫃公司財務危機─信用評分法與選擇權評價法之比較

黃亮維; Huang, Liang-wei ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
in Taiwan security exchange and otc for instance: comparison of credit scoring model and option pricing model 隨著全球財金環境的變遷，信用風險（Credit risk）的問題日漸受重視，衡量信用風險的模型

177.  國際資產投資組合

侯幸明; Hou, Hsin-ming ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and Kroner（1995）提出的多變量GARCH模型之BEKK表示法建構條件共變異矩陣，進而求出配適後非等權投資權重，建立一與等權投資組合相同預期報酬條件下的最小變量投資組合，進而與等權投資組合作比較。經由以NASDAQ指數、英鎊對美元及NYMEX輕原油期貨組成之資產組合而得之實證研究發現，在相同預期報酬條件

178.  報酬可預測下之長期投資組合配置決策-臺灣實證研究

杜佩蓉; Tu, Pei-jung ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
下投資人的最適投資組合配置。根據貝氏法估計VAR(向量自我迴歸模型)模型中的不確定參數，在投資人最大期望效用值下決定該投資組合的最適配置。實證分析顯示，從模型的參數真實值不確定性因素探討考慮估計風險對決策的影響及加入益本比對預測投資組合最適配置的影響有顯著的不同。在考慮估計風險及可預測變數後，長期下

179.  影響國際債券市場因素之探討 : 縱橫資料迴歸模型之應用

魏旭辰; Wei, Hsu-Cheng ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李沃牆 魏旭辰 Wei, Hsu-Cheng 影響國際債券市場因素之探討 : 縱橫資料迴歸模型之應用 A study on the factors of affecting international bond markets : application

180.  The expected loss and dependence structure analysis of automobile physical damage insurance

陳威宇; Chen, Wei-Yu ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
車車體損失險;預期損失;極端值;copula模型;關連結構;automobile physical damage insurance;Expect shortfall;Extreme value;copula function;Hill plot 次貸風暴所引發的連鎖效應對全球金融市場造成巨大的衝擊