101.  臺灣債券市場發展之影響因素

劉希聖; Liu, His-sheng ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
心債券和中國公司債券信用價差的影響因素」，兩岸金融季刊，第一卷第一期，頁1∼34。 2. 周建新、于鴻福、張千雲、李欣芳，(2009)，「應用Generalized M-vector模型於台灣公債市場免疫策略之實證」，中山管理評論，第十七卷第二期，頁483~73。 二、國外文獻 1. Arvind

102.  發行次順位金融債對銀行體質之影響

黃品勻; Huang, Pin-Yun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;Cumulative Average Abnormal Return Subordinated 目前銀行發行次順位金融債，以降低銀行放款風險，然而發行後對銀行體質是否改善？ 所以本文以銀行發行次順位金融債之基本發行條件、相關法令與市場實務現況為出發點，嘗試選出適當變數及模型，挑選十家本土銀行為樣本，來探討樣本銀行

103.  人民幣匯率變化對台灣金融類股及法人買賣超影響

詹淑年; Chan, Shu-Nien ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
(共1,483日)國內29檔上市金融類股為樣本，使用PSTR(縱橫平滑移轉迴歸模型)模型，探討人民幣匯率變化對台灣金融類股股價及機構投資人行為影響。實證結果顯示，2012年3月13日之前，法人對金融類股之買賣超金額與金融類股股價報酬不具顯著性影響，顯示在此日期之前人民幣匯率對金融類股並無影響；而在

104.  金屬ETF與匯率避險或避風港關係之研究

蘇瑄; Su, Hsuan ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
指數是否可以作為避險或避風港的工具。依據Baur and McDermott(2010)所提出的實證模型，強(弱)避險定義為一個資產與另一個資產或投資組合大致呈現負相關(不相關)，強(弱)避風港定義為一個資產在市場極度蕭條時會與市場呈現負相關(不相關)。實證結果發現，貴金屬ETF、工業金屬ETF與綜

105.  台指報酬率對槓桿及反向型ETF單日報酬率之非線性分析

郭書亞; Kuo, Shu-ya ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
return Inverse ETF;Leveraged ETF;Smooth Transition;反向ETF;平滑移轉;槓桿ETF 根據統計槓桿及反向型ETF從2014年推出後，受到投資人的喜愛，直到2016年底規模已經超過新台幣1,600億元，槓桿及反向型ETF成交金額佔總體ETF成交金額已突破

106.  兩篇關於公司績效之研究：公司治理與無形資產觀點

洪世昌; Hung, Shih-Chang ,  2019-07
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
(Information Technology, IT)公司價值的影響。經研究發現：若公司具有良好治理機制與較多知識資本時，會有較好績效表現與競爭優勢。由於良好公司治理降低控制股東與小股東的代理衝突，公司能有較好競爭優勢，來自擁有較多知識資本。 第一篇論文中，使用自我選擇模型探討自願設立審計委員會是否影響公

107.  Monetary environments and real estate investment trusts market

曹文琥; Tsao, Wen-Hu ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。這意味著，房地產投資信託基金資產的價格已經有效地反映經濟基礎與預期心態的市場利率潛在價值。第三，證明了非常態分佈的GARCH 厚尾模型允許克服誤差項的分佈和變異數常見的問題，以及提供更有效評估經驗模型。最後，提出結論，在美國REITs市場存在貨幣政策衝擊的不對稱影響

108.  東協基金的擇時與選股能力及績效持續性評估

李秀蓉; Lee, Hsiu-Jung ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Alpha)及資訊比率(Information Ratio)共四種指標評估績效，同時也應用Spearman等級相關檢定，進行東協基金績效持續性之評估，以及傳統的Treynor and Mazuy(1966)及Heriksson and Merton(1981)模型，加入異質變異數修正的T-M

109.  金融數位化浪潮下銀行之經營績效分析 : 以台灣商業銀行為例

陳韋蘋; Chen, Wei-Pin ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
目的在於探討台灣商業銀行在數位金融環境下的經營績效,以 台灣的 13 間金控銀行與 8 間非金控銀行為研究樣本,期間從 2009 年 1 月至 2016 年 9 月的季資料,使用資料包絡分析法、平衡計分卡與追蹤資料迴歸模 型來進行績效分析,並比較各銀行目前發展數位金融的內容,進一步探討數位 金融強度

110.  資本流入對不動產價格之非線性探討 : 日本實證

黃郁涵; Huang, Yu-Han ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
日本為研究標的，透過非線性方法之平滑移轉模型，並以資本流入占GDP比率之變動率為門檻變數，探討經常帳、金融帳、與資本帳三種資本流入對日本不動產價格之影響，研究期間自1996年第一季至2014年第三季，共75筆季資料。 研究結果顯示，當三種帳分別占GDP比率之變動率小於門檻值時，該帳對日本土地價格皆為

111.  頻繁交易對於期貨市場流動性之影響

蕭勛豪; Hsiao, Hsun-Hao ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
liquidity 頻繁交易;流動性;Frequent Trading;Liquidity 本文主要探討頻繁交易行為對於期貨市場流動性的影響，根據Hendershott, Jones and Menkveld (2011)之實證模型套用於臺灣加權股價指數期貨，藉由委託單下單時間間距對頻繁交易行為定義，透

112.  本土法人對股票開盤價格影響力之研究

駱介正; Lo, Chieh-Cheng ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
皆高出外資許多，故未來投資人在中小型個股之盤前下單可參考本土法人動向之相關資訊和波動度、週轉率、市值規模及帳面市值比。本研究希望能提供投資人對於未來台灣證券交易所於104年6月29日起，在開盤時段揭露模擬撮合資訊時做為參考。 This research studies domestic

113.  滬港通開通對兩岸三地股價與關聯性影響研究

汪拓冰; Wang, Tuobing ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and cointegration of Chinese circle 滬港通;事件研究法;股市關聯性;單根檢定;誤差修正模型 (VECM);脈衝相應;上海;深圳;臺灣;香港;Shanghai-Hong Kong Stock Connect;Event Study;correlation anlysis

114.  頻繁交易對選擇權市場交易成本之影響

黃勢棋; Huang, Shih-Chi ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Costs;Liquidity;Frequent Trading 本研究探討臺指選擇權(TXO)市場中頻繁交易對市場交易成本的影響。藉由Brogaard et al. (2014)採用交易量與留倉時間等標準，選出臺指選擇權市場中的頻繁交易者。根據Carrion (2013) 所提出的實證模型，計算頻繁交

115.  當日沖銷交易與選擇權市場流動性的關聯

張籜; Chang, Tuo ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
以及散戶，透過重建委託簿計算流動性變數CTT，試圖了解當沖銷交易在各類投資人分別為流動性供給者與需求者時與市場流動性的關聯。最後以向量自我迴歸模型分析當日沖銷與選擇權市場流動性的因果關係。 研究發現，當日沖銷之比例與選擇權市場之交易成本成負相關，即當沖行為與市場的流動性成正向關聯。實證結果亦發現，當

116.  波動率變化對槓桿ETF之追蹤誤差影響

鄭詩翰; Cheng, Shih-Han ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
的變化是否會影響追蹤誤差的大小，本研究將以恐慌指數作為市場情緒的波動領先指標，在捕捉動態相關後，波動所引起的追蹤誤差，是否不利ETF的表現，本研究採用DCC-GARCH模型進行實證研究，樣本採用元大50正2及反1作為標的。 研究發現當波動所引起的槓桿追蹤誤差加大時，對正向ETF報酬產生正向影

117.  金融控股公司與銀行間購併評價方法之探討 : 以台新金控購併彰化銀行為例

汪勵君; Wang, Li-Chun ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
用最快達標的方式進入市場，或藉由購併來提昇整體綜效，獲取市場占有率、降低營運成本以達到規模經濟。國內的合併型態從過去的銀行併信合社，逐漸演變成為金控購併銀行，甚至購併券商，合併的風潮正在興起。本研究係針對台新金控轉投資彰銀，台新金控內部預定以1：1將所投資彰化銀行的股權納入台新金控成為旗下之子公司的

118.  The empirical study of asymmetric relationships in the commodity and financial markets

卓訓方; Cho, Hsun-Fang ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and financial markets 商品與金融市場非對稱關聯性之實證研究 不對稱門檻共整合模型;縱橫平滑移轉模型;蔓延效果;油價;糧食價格;匯率;股票報酬;財務比率;安倍經濟學;Asymmetric Threshold Co-integration Model;panel smooth transition

119.  交易活動對台指現貨與期貨價格發現的影響

劉沛宜; Liu, Pei-Yi ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
易活動以Garcia et al.（1986）所提出的代理變數，作為投機活動的區分，探究訊息與非訊息投資人、可預期和非預期的投資活動以及市場波動度對於現貨與期貨之間價格發現的能力。 研究指出，向量誤差修正模型與修正後訊息共享比例皆顯示台指期貨在價格發現中具有較強的主導地位。並藉由迴歸分析交易活動

120.  全球期貨投資組合交易策略分析

張恪清; Zhang, Keqing ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
。 5. 許溪南、何怡滿與張瓊如(2012)，KD與MA技術指標在避險時機之應用: 以台指選擇權為例，輔仁管理評論，19(1)，27-46。 6. 張宮熊與呂維恭(2006)，應用灰色系統理論改善最小變異數投資組合績效之實證模型-以道瓊 30 指數成份股為例，亞太經濟管理評論， 9(2)，61-74

121.  人民幣匯改對上證A股的關聯分析

蔡佩恩; Tsai, Pei-En ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
研究—基於動態時變Copula模型分析」，上海經濟研究，第3期，頁78-86。 12.韓寶燕(2015)，「Copula函數在金融市場組合風險中的相關性研究」，科技資訊，第15期，頁78-86。 二、英文文獻 1.Ajayi, R. A. and M. Mougoue (1996

122.  台幣匯率波動對汽車產業類股價之影響

許信輝; Hsu, Hsin-Hui ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
)。台灣地區股價與匯率、利率之互動關係─VAR 模型之應用。中原大學企業管理研究所碩士論文。 5.陳翠玲(1990)。總體經濟因素與股價關係之研究─以台灣股票市場為例。 國立中山大學企業管理研究所碩士論文。 6.陳榮昌(2002)。匯率與股價報酬間外溢效果之多國分析。雲林科技大學財 務金融研究所碩士

123.  物價變動對各產業經營績效之非線性分析比較

林洋廣; Lin, Yuan-Guang ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
活動的重要指標。物價對於產業經營績效雖然沒有直接衝擊，但也間接造成影響。本研究採用González, Teräsvirta and van Dijk(2004, 2005)所發展縱橫平滑移轉迴歸模型(Panel Smooth Transition Regression Model, PSTR)探討物

124.  總體經濟因素對電子產業獲利受匯率波動之非線性影響

王莞鈞; Wang, Wan-Chun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
2010年第一季至2015年第二季台灣上市之電子業公司為例，並運用Gonzaʹlez, Terasvirta and van Dijk (2004, 2005)所發展的縱橫平滑移轉迴歸模型，以出口貿易額、景氣信號綜合分數及消費者物價指數作為解釋變數，並以匯率波動作為門檻變數，觀察在匯率波動下透過總體

125.  投資人市場恐慌情緒長短期傳遞效果 : 美國、歐洲、日本與韓國等VIX指數之探討

蔡靜姿; Tsai, Ching-Tzu ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;Cointegration;Multivariate GARCH;Investor Sentiment 本研究以 2003 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日的美國、歐洲、日本、韓國波動率指數為樣本，運用共整合檢定法，探討各國波動率指數是否存在長期均衡關係；透過多變量GARCH模型