1.  Volatility forecasting and characteristics of equity reits

黃聖志; Huang, Sheng-shih ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
資信託;WCARR模型;ARJI模型;GJR-ARJI 模型;超額報酬;變幅;Volatility;Equity REITs;WCARR Model;ARJI Model;GJR-ARJI Model;Excess Return;Range 本論文著重於權益型不動產投資信託波動性預測與特性，共包含三

2.  運用日內資料提升選擇權價格預測準確性之研究

周益賢; Chou, Yi-Hsien ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
intraday data 日內資料;日變幅;已實現波動;選擇權;SPA檢定;Intraday data;Daily range;realized volatility;option;SPA test 本研究擬在善於捕捉條件異質變異特性的GARCH架構下，考慮三類波動模型：(i) GARCH(1,1)模型

3.  重新檢視以變幅為基礎的混合避險模型

林雅慧; Lin, Ya-Hui ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-Liang 林雅慧 Lin, Ya-Hui 重新檢視以變幅為基礎的混合避險模型 Reexamine the hedging performance of range-based hybrid hedge model 日內變幅;混

4.  The Study of Derivatives Pricing and Risk Management under Hidden Markov Model

王仁和; Wang, Ren-her ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系 王仁和 Wang, Ren-her The Study of Derivatives Pricing and Risk Management under Hidden Markov Model 隱藏式馬可夫模型上關於衍生性資產定價及風險管理之研究 臺北市：台灣大學財務金融學

5.  臺灣上市櫃公司財務危機預測之研究

徐景宏; Hsu, Ching-Hung ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-score模型、Z-score係數重估模型及修正Z-score模型來探討台灣上市櫃公司財務危機發生前一年及前二年之預測效果。研究樣本期間從2005年至2009年，共選取39家危機公司，並配對39家產業相同、資產規模相當之正常公司，以對全體樣本公司預測正確率最高來比較三個Z-score模型在台灣適用的程度。研

6.  運用快速傅立葉轉換於具有特徵函數之選擇權評價模型-臺指選擇權之實證

簡同威; Chien, Tung-wei ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱忠榮; Chiou, Jong-rong 簡同威 Chien, Tung-wei 運用快速傅立葉轉換於具有特徵函數之選擇權評價模型-臺指選擇權之實證 Using fast Fourier transform and applying

7.  避險基金指數之風險值探討

杜國賓; Tu, Kuo-pin ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang 杜國賓 Tu, Kuo-pin 避險基金指數之風險值探討 The value at risk analysis of hedge fund index 風險值;風險矩陣;GARCH;馬可夫轉換模型;VAR

8.  重新評估DCC-GARCH及DCC-CARR模型之避險績效

黃薇之; Huang, Wei-chih ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang 黃薇之 Huang, Wei-chih 重新評估DCC-GARCH及DCC-CARR模型之避險績效 Reevaluate the DCC-GARCH and DCC-CARR model hedging

9.  臺灣股票公開發行未上市櫃公司財務危機預測之研究

張啟任; Chang, Chi-Jen ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-score模型、Z-score係數重估模型及修正Z-score模型來探討台灣股票公開發行未上市櫃公司財務危機發生前一年及前二年之預測效果。研究樣本期間從2006年至2011年，共選取27家危機公司，並配對27家產業相同、資產規模相當之正常公司，以對全體樣本公司預測正確率最高來比較三種Z-score模型在

10.  台灣上市櫃公司財務危機之預測 : 障礙選擇權評價法與Z-score模型

蕭芳茗; Hsiao, Fang-ming ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 林允永; Lin, Yun-yung 蕭芳茗 Hsiao, Fang-ming 台灣上市櫃公司財務危機之預測 : 障礙選擇權評價法與Z-score模型 Prediction of financial distress of Taiwan's publicly