526.  SPAN期貨結算系統之風險參數估計

林姸秀; Lin, Yen-hsiu ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
，「赴芝加哥商業交易所進行SPAN系統暨GLC 教育訓練報告」，臺灣期貨交易所。 莊士德，2000，「論選擇權保證金計算制度及比較」，臺灣期貨市場，第3期， 28-38。 劉德明，2000，「風險值計量模型之理論與實證－以風險值的角度比較SPAN與TIMS對含選擇權的投資組合風險衡量的正確性」，台灣證

527.  配對交易策略應用於台灣股票市場之實證研究

林奇生; Lin, Chi-sheng ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
之實證研究 對沖基金;避險基金;配對交易;統計套利;回復均值;hedge fund;pairs trading;statistical arbitrage;mean reversion 在國外，配對交易屬於統計套利策略中最普遍為市場所運用者，本研究之目的在於運用計量模型為分析工具，並以台灣股票集中市

528.  台指期貨與摩台指期貨到期日效應日內資料之研究

江文嘉; Chiang, Wen-chia ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
: an intraday study 本文根據Chow, Haynes & Zhang (2003)之t-test與F-test檢定方法，與Stoll & Whaley (1987)之報酬反轉模型，探討台指期貨與摩台指期貨到期對現貨價格變化之各種影響及產生之現象。 　　本研究獲得幾項重要的結論如下所示

529.  檔次變更對買賣價差與組成份之探討

顏瑜儀; Yen, Yu-yi ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
賣價差是必要的。本文主要觀察美國證券交易所 (AMEX) 於2001年1月29日變更最小升降單位前後之買賣價差與組成份，採用Bollen et al. (2004) 之價差評價模型，並以選擇權理論評估DIA與QQQ之價差組成份，最後探討調整檔次對價差與組成份之變化。實證發現，DIA與QQQ在最小升降

530.  金磚四國(BRICs)股市與美國股市間的非線性互動關係

葉芳雯; Yeh, Fang-wen ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
關連性與波動性探討，國立台北 大學企業管理學系碩士論文。 6、楊筆琇（民87），台灣電子股指數與美國股價指數互動關係之實 證研究，國立成功大學企業管理研究所碩士論文。 7、蔡玠施（民84），亞洲股市間動態波及效果的實證研究－GARCH 模型的應用，國立台灣大學財務金融學系碩士論文。 8、劉健欣（民

531.  金融控股產業股價、利率、匯率的連動性

許意婉; Hsu, I-wan ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
大金融版圖，同時有 利於銀行、保險公司及證券商轉換為金融控股公司，由於該法 條提供營業讓與、股份轉換的機制，可發揮金融綜合經營效益、 促進我國金融業的國際化，並提高國際競爭力。 有鑑於金控產業龐大的企業體質、及多角化的經營型態, 其營運模式將對國內其他產業產生極大的衝擊，為了解其間的 關聯性

532.  臺灣地區不動產現貨指標與價格關聯性之縱橫資料研究

廖慶雄; Liao, Ching-Hsiung ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
of six indicators. 2011 一、中文文獻 1.白志杰(1997)，總體經濟變數與臺中住宅市場價格關係之研究－結構化向量自我迴歸模型之應用，逢甲大學土地管理研究所碩士論文。 2.吳修廉(1994)，房地產景氣及其影響因素之研究－以臺中都會區為例，東海大學企業管理研究所碩士論文。 3.吳錦碧

533.  共同基金績效評估 : 利用風險值與左尾部分動差調整夏普指標

何冠陞; Ho, Kuan-Sheng ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
處，一方面其以標準差作為評估風險之基礎，而標準差同時涵蓋上漲與下跌之風險，與一般投資人只在乎下跌風險有所差異；另一方面在報酬率非為常態分配情形下，評估出來之基金績效恐會產生偏誤。 故本研究主要採用風險值(VaR)來進行共同基金之績效評估，再利用GARCH之風險值模型來設法改進報酬分配之偏誤問

534.  The non-linear relationship between bank performance and financial indicators in China

馮月慧; Huynh, Le-Hoa ,  2012
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
為例 縱橫平滑移轉回歸模型;財務指標;銀行績效;panel smooth transition regression model;financial indicators;Bank Performance 本研究使用14家中國大陸銀行資料，期限從2006年至2010年，探討在不同的資本適足率下，中國

535.  事件宣告前後市場流動性與異常報酬之關係

鄭翠淑; Shu, Cheng Tsui ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
響之研究」，國立台灣大學會計學研究所碩士論文。 3. 鄭淳方（1999），「季盈餘宣告對股價影響之實證研究-月營收資訊盈餘預測模型之利用」，國立台灣大學會計學研究所未出版碩士論文。 4. Apostolos D., and S. Leventis., (2011), "Stock market

536.  三大法人在期貨與選擇權市場佈局對台股報酬之平滑移轉非線性研究

劉力瑜; Liu, Li-Yu ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
institutional investors' futures and options trading activities on Taiwan stock return 三大法人;未平倉量;平滑移轉模型;three institutional investors;open interest;Smooth

537.  The corporation governance and earning managementin Taiwan stock market

邱志昌; Chiu, Chih-Chang ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
場上市公司財務與公司治理資料，為本文驗證資料來源；再以多元堆疊迴歸分析法(Multiple Panel Regression Method)進行模型驗證。為對此項議題深入研究，本文將應變數分為四類，以此四類應變數分別與公司治理變數進行驗證：第一種以「裁決性應計」為應變數；第二種以「自由現金流量比率

538.  以遺傳規劃股價衝擊函數曲線探討價量關係

林慧紋; Lin, Hui-Wen ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
。 8. 黃瓊儀(2008)，遺傳程式規劃為基的單日股價預測模型與投資策略之研究，天主教輔仁大學資訊管理學系在職專班碩士論文。 9. 蔡丞師(2006)，應用遺傳程式規劃於尋找台灣加權指數技術交易法則，國立交通大學電機與控制工程學系碩士論文。 10. 鄭紹賓(2005)，以遺傳規劃建構交易策略，元智

539.  不同投資人限價委託簿資訊內涵對台指選擇權報酬之預測能力

吳剛任; Wu, Kang-Jen ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
book on return between different investors 限價委託簿;limit order book 本文利用選擇權限價委託簿之高度、寬度及委託單不平衡等資訊，並沿用Cao, Hansch, and Wang(2009)利用期貨限價委託簿之資訊預測異常報酬之模型，推估委託簿資

540.  營收動能策略與成交量

林立斐; Lin, Li-Fei ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
exists in Taiwan stock market. 2014 中文部分 1.古智偉 (2004)，營收資訊揭露對股價報酬率預測效果影響-應用修正式基因類神經網路模型，台北大學資訊管理研究所碩士論文。 2.呂嘉倩 (2004)，台灣股市動能策略之剖析，東華大學國際經濟研究所碩士論文。 3.林

541.  台灣50之價格發現 : 以流動性觀點

王柔文; Wang, Rou-Wen ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
;Short sale restrictions 本研究利用日內高頻的交易資料，研究台灣50市價與其成分股淨值的價格發現能力，使用Hasbrouck(1995)資訊比例的模型分析兩個價格之間價格連動性、因果關係與價格發現。將投資人區分為散戶以及法人，分別探討在有放空限制與無放空限制之下對於投資人流動

542.  資本流入對不動產價格之非線性探討 : 日本實證

黃郁涵; Huang, Yu-Han ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
日本為研究標的，透過非線性方法之平滑移轉模型，並以資本流入占GDP比率之變動率為門檻變數，探討經常帳、金融帳、與資本帳三種資本流入對日本不動產價格之影響，研究期間自1996年第一季至2014年第三季，共75筆季資料。 研究結果顯示，當三種帳分別占GDP比率之變動率小於門檻值時，該帳對日本土地價格皆為

543.  頻繁交易對於期貨市場流動性之影響

蕭勛豪; Hsiao, Hsun-Hao ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
liquidity 頻繁交易;流動性;Frequent Trading;Liquidity 本文主要探討頻繁交易行為對於期貨市場流動性的影響，根據Hendershott, Jones and Menkveld (2011)之實證模型套用於臺灣加權股價指數期貨，藉由委託單下單時間間距對頻繁交易行為定義，透

544.  本土法人對股票開盤價格影響力之研究

駱介正; Lo, Chieh-Cheng ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
皆高出外資許多，故未來投資人在中小型個股之盤前下單可參考本土法人動向之相關資訊和波動度、週轉率、市值規模及帳面市值比。本研究希望能提供投資人對於未來台灣證券交易所於104年6月29日起，在開盤時段揭露模擬撮合資訊時做為參考。 This research studies domestic

545.  滬港通開通對兩岸三地股價與關聯性影響研究

汪拓冰; Wang, Tuobing ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
and cointegration of Chinese circle 滬港通;事件研究法;股市關聯性;單根檢定;誤差修正模型 (VECM);脈衝相應;上海;深圳;臺灣;香港;Shanghai-Hong Kong Stock Connect;Event Study;correlation anlysis

546.  頻繁交易對選擇權市場交易成本之影響

黃勢棋; Huang, Shih-Chi ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
Costs;Liquidity;Frequent Trading 本研究探討臺指選擇權(TXO)市場中頻繁交易對市場交易成本的影響。藉由Brogaard et al. (2014)採用交易量與留倉時間等標準，選出臺指選擇權市場中的頻繁交易者。根據Carrion (2013) 所提出的實證模型，計算頻繁交

547.  當日沖銷交易與選擇權市場流動性的關聯

張籜; Chang, Tuo ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
以及散戶，透過重建委託簿計算流動性變數CTT，試圖了解當沖銷交易在各類投資人分別為流動性供給者與需求者時與市場流動性的關聯。最後以向量自我迴歸模型分析當日沖銷與選擇權市場流動性的因果關係。 研究發現，當日沖銷之比例與選擇權市場之交易成本成負相關，即當沖行為與市場的流動性成正向關聯。實證結果亦發現，當

548.  波動率變化對槓桿ETF之追蹤誤差影響

鄭詩翰; Cheng, Shih-Han ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
的變化是否會影響追蹤誤差的大小，本研究將以恐慌指數作為市場情緒的波動領先指標，在捕捉動態相關後，波動所引起的追蹤誤差，是否不利ETF的表現，本研究採用DCC-GARCH模型進行實證研究，樣本採用元大50正2及反1作為標的。 研究發現當波動所引起的槓桿追蹤誤差加大時，對正向ETF報酬產生正向影

549.  金融控股公司與銀行間購併評價方法之探討 : 以台新金控購併彰化銀行為例

汪勵君; Wang, Li-Chun ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
用最快達標的方式進入市場，或藉由購併來提昇整體綜效，獲取市場占有率、降低營運成本以達到規模經濟。國內的合併型態從過去的銀行併信合社，逐漸演變成為金控購併銀行，甚至購併券商，合併的風潮正在興起。本研究係針對台新金控轉投資彰銀，台新金控內部預定以1：1將所投資彰化銀行的股權納入台新金控成為旗下之子公司的

550.  衍生性金融商品與公司價值之關聯性研究 : 縱橫門檻平滑移轉迴歸模型之應用

康玉明; Kang, Yu-ming ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chien-chung 康玉明 Kang, Yu-ming 衍生性金融商品與公司價值之關聯性研究 : 縱橫門檻平滑移轉迴歸模型之應用 The relationship between derivatives and firm value