476.  台灣總體經濟因素對人身保險業營收之探討

蔡添量; Tsai, Tien-Liang ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
.吳志松(2006)，民營機構購買商業年金保險影響因素之研究-以臺灣中部地區為例，朝陽科技大學保險金融管理系碩士班。 4.李建昌(2007)，保險代理人壽險簽單保費收入及壽險市場占有率預測模型建構之研究，淡江大學保險學系保險經營碩士在職專班。 5.李珍穎、簡銘慧與林佳怡(2014)，影響行動App

477.  油價對亞洲四國航空業股價報酬之非線性影響

林怡坊; Lin, Yi-Fang ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
from four Asian countries 原油價格;航空業;股價報酬;Crude oil prices;Airline industry;stock returns 本文實證模型使用González, Teräsvirta and van Dijk (2004, 2005)的縱橫平滑移轉迴歸模型

478.  企業施行企業社會責任對公司表現之非線性影響

陳昱勳; Chen, Yu-syun ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
公司為標的，探討其公司表現與企業社會責任施行程度的非線性關係，本研究採用Gonza′lez, Teräsvirta and van Dijk (2004, 2005) 所發展的縱橫平滑移轉迴歸模型（Panel smooth transition regression model, PSTR），以公司

479.  臺灣公司現金持有之決定因素

周錫敏; Chou, Hsi-min ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
-Beth迴歸模型研究在本文樣本期間內各解釋變數對現金持有比率的關係，結果顯示在樣本期間市場帳面價值對現金持有比率呈現正向影響，而公司規模與研究發展費用比率對現金持有比率的影響越來越低，現金流量比率、淨營運資金比率、資本支出比率、槓桿比率對現金持有比率的影響均隨著時間推進先增加再降低。 Cash

480.  重大金融事件衝擊下對正常型ETF與反向型ETF交易之影響

徐藝庭; Hsu, Yi-Ting ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
託專題研究「大陸證券公司業務活動發展趨勢之研究」2012 年1 月 王泓仁、陳怡宜(2009) 「隨機邊界模型的變數衡量誤差問題:一般動差估計法的應用」經濟論文叢刊(Taiwan Economic Review 2009) 頁1–22 王麗惠(2006) 「證券市場績效對公司價值與資本結構之影響

481.  頁岩油價格對於國際原油價格、黃金、美元報酬率之影響

沈彥彤; Shen, Yen-Tong ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
(2014)，頁岩油產量對於國際原油價格報酬率之影響-門檻多變量GARCH模型之應用，國立台灣大學國際企業學系碩士班碩士論文。 4.林徵、林雅娜、黃曉玲(2015)，「黃金、美元、石油市場間溢出效應研究--基於3元BEKK-GARCH模型的實證分析」， 福建農林大學，經濟研究導刊，第11期，頁196-199

482.  借券交易對個股股價波動之影響

鄭秀如; Cheng, Hsiu-Ju ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李沃牆 鄭秀如 Cheng, Hsiu-Ju 借券交易對個股股價波動之影響 The effect of securities lending on stock price fluctuation GARCH-Copula model;GARCH-Copula模型

483.  臺灣債券價差交易之分析研究

張丞佑; Chang, Cheng-yu ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
證研究”，淡江大學管理科學學系碩士論文。 黃勇諴，(2004)，”台灣十年期公債期貨套利效果之實證”，雲林科技大學財務金融系碩士論文。 陳俊宏，(2005)，”台灣債券期貨套利之實證研究─以基差交易為例”，輔仁大學金融研究所碩士論文。 陳韻如，(2007)，”應用殖利率曲線配適模型建構債券之交易策略

484.  金融機構授信業務償債風險之研究-以鋼鐵業為例

許漢偉; Hsu, Han-wei ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
型進行產業經營績效實證分析，然後根據執行結果，進行第一階段樣本廠商的之相對效率分析、差額變數分析，與敏感度分析。第二階段將第一階段所得到之效率值加入公司財報中與償債因子相關的投入變數，來觀察對於公司表現之績效是否有顯著或非顯著之影響。 實證結果顯示，經過各模式鋼鐵公司績效分析之後發現：(1) 在

485.  應用多期動態隨機規劃建構股票、債券及現金投資組合

邱子祐; Chiou, Tzu-yu ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
投資需求以及投資限制，建立一般化模型。最後再利用套裝軟體「AMPL+MINOS 5.5」求解所建立之隨機規劃方程式，得到決策初期所需建立之資產部位，以及未來各期、各種情境下所需採取之動態調整策略，可以改良過去單點估計值的缺點，同時能夠將未來情境納入考量，使得多期資產配置更富策略性。並實証在兩期的情況

486.  經濟成長、收斂假說與金融發展之實證探討

葉志權; Yeh, Chih-chuan ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
and financial development 經濟成長;金融發展;股票市場;工具變數門檻模型;異質性變異數;economic growth;Stock Market;Instrument Variables;Identification Heteroskedasticity;Financial

487.  具保證收益之年金商品定價模型之研究

呂宜茜; Lu, Yi-chien ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Neih, Chien-chung 呂宜茜 Lu, Yi-chien 具保證收益之年金商品定價模型之研究 A hedging cost study of variable annuity with guarantee 附保證變額年金;variable

488.  風險值之應用 : 外匯投資組合實證研究

蔡秀霞; Tsai, Hsiu-hsia ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
，1998，台灣股匯市投資組合風險值之計算與評估，國立中央大學，碩士論文。 2.洪瑞成，2002，風險值之探討-對稱與不對稱波動GARCH模型之應用，私立淡江大學，碩士論文。 3.李慧慈，2002，中央銀行之外匯管理，私立東吳大學，碩士論文。 4.彭華櫻，2003，風險值的衡量與驗證-匯率的實證研究

489.  企業社會責任與股票型基金報酬

李靕富; Lee, Chen-Fu ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
因子模型;分量迴歸;Mutual Fund;corporate social responsibility;fund performance;three factor model;Quantile Regression 隨著中國經濟的崛起及證券市場之開放，如何在中國金融市場獲利，已成為全球投資人關注

490.  使用選擇權成交價格調整SPAN盤中保證金之研究

王昭智; Wang, Chao Chih ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
碩士班碩士論文。 5. 顧廣平(2007)，「我國期貨市場建置SPAN整戶保證金計算機制之評估與分析」，臺灣期貨交易所委外研究提要表。 6. 張森林&石百達(2009)，「我國期貨市場保證金估計模型及結構比妥適性之研究」，臺灣期貨交易所委外研究提要表 U0002-2108201313532800

491.  Exports, domestic demand, foreign aid, and economic growth in Sao Tome and Principe

史馬喬; Silva, Mario ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
的在了解經濟成長的最佳方式，以Johansen共整合模型和Granger因果關係證實結果，且僅考慮出口和經濟成長的單向因果關係。 This study examines the casual bidirectional relationship of economic growth, exports

492.  台灣上市(櫃)公司經借殼上市後之長期績效

陸薇帆; Lu, Wei-Fan ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
。 劉淑梅，(2008)，「運用財務比率構建借款上市公司財務危機預警模型－鑑別分析與羅吉斯迴歸之比較」，實踐大學企業管理研究碩士論文。 蘇云睿，(2012)，「借殼上市公司與一舨上市公司財務績效分析-以建設公司為例」，國立成功大學高階管理碩士論文。 貳、英文文獻 1. Barber, B. M

493.  委託單與刪單對股價變動之影響

余佳恬; Yu, Jia-Tian ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
;cancellations;market orders;price change;order flow imbalance 本研究採用Cont et al.,(2014)所建構之限價委託簿模型為主要理論基礎，以臺灣股票市場之日內資料為樣本進行分析。探討委託單與刪單對股價變動之影響，利用考量刪單與市價單之後的委

494.  指數股票型基金績效管理 : 以台股為投資標的

許雅婷; Hsu, Ya-Ting ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
，研究台灣證券交易所上市之台股指數股票型基金追蹤效果。並進一步使用Panel Data迴歸模型分析基金與標的指數間追蹤差異成因，於還原基金配息與費用率等直接影響因子後，進一步探討造成追蹤差異的其他可能因素。 實證結果發現，還原基金配息與費用率後，台股指數股票型基金與標的指數間的追蹤差異仍然存在，影

495.  發行可轉換公司債公司的資產規模對ROE之研究

黃盟凱; Huang, Meng-Kai ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
模型;Convertible Bonds;ROE;Earnings Per Share(EPS);Debt Ratio(DEB);Price-to-Book Ratio(P/B);Panel Smooth Threshold Regression Analysis 本研究以2010年1月1號至

496.  不動產投資信託基金從眾行為的探討

葉慧玲; Yeh, Hui-Ling ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 鄭婉秀; Cheng, Wan-Hsiu 葉慧玲 Yeh, Hui-Ling 不動產投資信託基金從眾行為的探討 A study of herding behavior in REITs 從眾行為;不動產投資信託基金;CSSD模型;Herding;Real Estate

497.  臺灣債券市場發展之影響因素

劉希聖; Liu, His-sheng ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
心債券和中國公司債券信用價差的影響因素」，兩岸金融季刊，第一卷第一期，頁1∼34。 2. 周建新、于鴻福、張千雲、李欣芳，(2009)，「應用Generalized M-vector模型於台灣公債市場免疫策略之實證」，中山管理評論，第十七卷第二期，頁483~73。 二、國外文獻 1. Arvind

498.  發行次順位金融債對銀行體質之影響

黃品勻; Huang, Pin-Yun ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
;Cumulative Average Abnormal Return Subordinated 目前銀行發行次順位金融債，以降低銀行放款風險，然而發行後對銀行體質是否改善？ 所以本文以銀行發行次順位金融債之基本發行條件、相關法令與市場實務現況為出發點，嘗試選出適當變數及模型，挑選十家本土銀行為樣本，來探討樣本銀行

499.  人民幣匯率變化對台灣金融類股及法人買賣超影響

詹淑年; Chan, Shu-Nien ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
(共1,483日)國內29檔上市金融類股為樣本，使用PSTR(縱橫平滑移轉迴歸模型)模型，探討人民幣匯率變化對台灣金融類股股價及機構投資人行為影響。實證結果顯示，2012年3月13日之前，法人對金融類股之買賣超金額與金融類股股價報酬不具顯著性影響，顯示在此日期之前人民幣匯率對金融類股並無影響；而在

500.  金屬ETF與匯率避險或避風港關係之研究

蘇瑄; Su, Hsuan ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
指數是否可以作為避險或避風港的工具。依據Baur and McDermott(2010)所提出的實證模型，強(弱)避險定義為一個資產與另一個資產或投資組合大致呈現負相關(不相關)，強(弱)避風港定義為一個資產在市場極度蕭條時會與市場呈現負相關(不相關)。實證結果發現，貴金屬ETF、工業金屬ETF與綜