391.  以延伸式科技接受模式探討消費者對行動支付之使用意願

林哲毅; Lin, Che-Yi ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
頻寬的大幅提升，智慧型行動裝置的興起，全面改變現代人的生活方式。行動商務服務已成為電子商務市場的主流，並重要的影響著消費者的生活型態，考量現今行動支付方式所具備的便利、快速、容易使用、不受空間限制等優勢因素，以及近幾年願意使用新興支付工具的客群比例逐漸增長已頗具規模，有鑑於電子商務活動的延伸及成熟發

392.  不同交易人的期貨交易活動對標的資產的資訊效果

陳斌宇; Chen, Pin-yu ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
future markets. 機構交易人;三大法人;外資;投信;自營商;Options;Open Interests;volume 本研究將利用EOS理論(1998)中所提之方向性交易量之概念為基礎，並考慮市場內交易人結構因素，檢視EOS模型的方向性假設是否會因不同類交易人而異。實證結果如下： 1.在

393.  展望理論、心理帳戶、與動能效果於臺灣股票市場之實證分析

蔡詩豪; Tsai, Shih-hao ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
,and momentum”，研究方法以Panel data 模型進行分析研究，主要探討在展望理論和心理帳戶的架構下，台灣股市是否存在動能效果。研究目的有三：首先，針對台灣股市在不同期間下，探討相關變數對於股票報酬率的解釋能力，以及是否存在動能效果的現象。其次，在處分效果投資行為下，基於投資人對於獲利與損失兩

394.  訊息衝擊對期貨報酬及成交量影響之研究-以臺灣指數期貨市場為例

方雅婷; Fang, Ya-ting ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
關係的相對重要性，以及商品交易的熱絡頻繁程度對訊息衝擊的反應是否具有效率性。實證採用雙變數移動平均模型(BMAR)和雙變數向量自我迴歸模型(BVAR)，選取台灣指數期貨市場中大型台指期貨、小型台指期貨、電子指數期貨以及金融指數期貨等四種期貨商品，探討不同屬性的訊息對期貨市場價量關係的衝擊。並透過預測

395.  台灣期貨市場延長交易時段的價格發現功能

俞冠伶; Yu, Kuan-ling ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
futures market 臺灣期貨市場延長交易時段的價格發現功能 一般化自我迴歸條件異質變異數模型;價格發現;延長交易時段;GARCH Model;Price Discovery;Extended Trading Session 本文應用加權價格貢獻法和GARCH模型探討當期貨與現貨市場交易時間

396.  The asymmetric impact of financial intermediaries development on the growth distribution

張雅凱; Chang, Ya-kai ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
);Instrumental Variables Quantile Regression(IVQR) 本文利用Koenker and Basset (1978) 年所提出的分量迴歸模型(QR)來探討不同經濟成長下的國家，金融機構發展與國家經濟成長之間存在的不對稱關係。另外，為了解決內生性的問題，本文

397.  法人持股比例之變動對臺股股價報酬之關聯性實證研究

吳浩平; Wu, Hau-ping ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
institutional investors’ holding rate and the return of Taiwan stock index. 三大法人;持股比例;加權股價指數報酬率;平滑移轉迴歸模型;prime institutional investors;Holding Rate;the return

398.  金融海嘯前後黃金價格波動與利率、通貨膨脹率、美元指數關聯性

左如萱; Tso, Ju-Hsuan ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
index : prior to and post the financial crisis 黃金價格;金融海嘯;向量自我迴規模型;Granger因果關係;共整合;Gold Price;Financial crisis;Vector Autoregressive;Granger Causality

399.  An analysis on liquidity risk and the cause : evidence from Taiwan commercial banks

施振翔; Shih, Chen-Hsiang ,  2012
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
流動性風險與成因之探討 流動性風險;風險管理;歐債危機;縱橫資料迴歸模型;Liquidity Risk;Risk management;euro zone debt crisis;Panel Data 次貸風暴及近年發生的歐債危機，導致市場上流動性逐步萎縮，不僅投資人減少將資金投資於市場，金融機構也

400.  10年期公債殖利率時間數列分析 : 以歐債危機期間義大利、西班牙與希臘為例

劉人碩; Liou, Ren-Shyr ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
bond yield during European debt crisis 歐債危機;多變量GARCH模型;公債殖利率;外溢效果;european debt crisis;Multivariate GARCH Model;Bond Yields;Spillover Effects 本研究選取具有明