341.  期貨商經營風險與經營績效之關聯性

張惠雅; Chang, Hui-ya ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
performance of futures commission merchant ANC比率;財務績效;縱橫門檻自我迴歸模型;Adjusted Net Capital（ANC）Ratio;financial performance;Panel Threshold Autoregression

342.  臺灣期貨市場價量不對稱關係之研究

張雅倩; Chang, Ya-Chien ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
貨市場價量不對稱關係之研究 價量關係;不對稱效果;GJR-GARCH模型;日內資料;volume-return relation;Asymmetric Effects;GJR-GARCH model;Intraday data 本論文以台灣加權股價指數與指數期貨為主要研究對象，研究期間取自2008年

343.  三大法人買賣超對臺灣50與大盤指數的影響之研究

呂怡萍; Lu, Yi-Ping ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
investors on Taiwan 50 index and the taiwan stock index 三大法人;加權指數;台灣50;平滑移轉迴歸模型;three institutional investors;Taiwan Weighted Stock Index;Taiwan 50 Index

344.  以非線性方法探討調整後淨資本額與期貨商財務績效之關聯 : 縱橫平滑移轉模型之應用

楊書禹; Yang, Shu-Yu ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶 建 中; 謝 劍 平; Nieh, Chieh-Chung 楊書禹 Yang, Shu-Yu 以非線性方法探討調整後淨資本額與期貨商財務績效之關聯 : 縱橫平滑移轉模型之應用 Nonlinear analysis for the effect of anc

345.  What drives stock market returns? an empirical evidence from panel smooth transition regression model

姚學竹; Yao, Hsueh-Chu ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
驅動因素 : 應用縱橫平滑移轉模型的實證探討 總體變數;資本資產定價模型;外人投資;縱橫平滑移轉模型;macroeconomic variables;CAPM;foreign investments;PSTR Model 由於近年來，全球經濟一直受到油價波動、全球金融風暴與美國量化寬鬆政策的影響，因

346.  總體經濟對房地產價格之非線性影響 : 台北、香港之比較

馮郁婷; Feng, Yu-Ting ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
on macroeconomics for housing price between Taipei and Hong Kong 房價指數;總體經濟變數;平滑移轉迴歸模型;House Price Index;macroeconomics variables;Smooth Transition Model 本文探討總體經濟變數

347.  台灣上市公司董監事質押比率與公司經營績效之非線性探討

韓兆明; Han, Chao-ming ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
performance ratio;公司治理;代理理論;經營績效;董監事質押比率;縱橫迴歸模型 本研究以台灣上市公司為例，區分為傳統產業及科技產業來探討董監事質押比率與公司經營績效間的非線性關係，本研究採用Gonza′lez, Teräsvirta and van Dijk (2004, 2005) 所發展的縱橫

348.  Three essays on innovation, intervention, and market efficiency

王友珊; Wang, Yu-shan ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
紀末期迅速發展，藉由財務計量模型，有助於提供基金管理者與投資者之投資評估決策、資產配置與風險管理之參考。財務計量模型是建立在某些先決假設條件的基礎上，利用計量方法，對金融管理當局採用金融政策、交易機制與引進新金融商品之影響進行實證研究，能對於各種金融議題提供深入探索。在金融理論與實證中已有許多研究應

349.  The estimation and forecasting of value-at-risk for financial commodities

蘇榮斌; Su, Jung-bin ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
金融商品風險值之估計與預測 風險值;黃金;油波動性;自我迴歸跳躍強度模型;一般化偏態誤差分配;複合辛普森數值積分法;選擇權定價;Black-Scholes偏誤;齊質偏誤點;Value-at-Risk;Gold;Oil volatility;ARJI;PGARCH;BHK;SGED

350.  資本適足率與銀行風險及財務績效之關聯－縱橫平滑移轉模型之應用

張婷雁; Chang, Ting-yen ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Neih, Chien-chung 張婷雁 Chang, Ting-yen 資本適足率與銀行風險及財務績效之關聯－縱橫平滑移轉模型之應用 Risk-based capital ratio, bank's risk and financial

351.  臺灣加權指數、臺指期貨與臺灣中型100指數之價格發現與傳遞功能比較

楊經仕; Yang, Ching-shih ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
大學財務金融 研究所碩士論文。 8.張君賢(民95)，「台灣金融市場之套利可行性分析-以台股指數、 期貨與選擇權為例」，長庚大學企業管理研究所碩士論文。 9.孫嘉明(民93)，「台指50ETF發行對台指期現貨市場關聯性與波動 效果之研究－多變量VEC-GJR GARCH模型之應用」，國立

352.  放寬漲跌幅對台股波動率之影響

葉瓊芬; Yeh, Chiung-Fen ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
跌幅限制;流動性;波動性;報酬波動性模型;ARMAX-GJR-GARCH模型;Price Limits;Liquidity;Volatility;Remuneration Volatility Models;ARMAX-GJR-GARCH Models 綜觀世界各國股巿大多無漲跌幅限制規定，而有限制

353.  市場擇時與資本結構之非線性探討

石鈺錚; Shih, Yu-chen ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
structure 市價淨值比;負債比率;縱橫平滑移轉迴歸模型;M/B ratio;Debt ratio;panel smooth transition regression model 當企業需要長期且龐大的資金挹注時，在面對不同籌資方式所需的成本及其所能達到的效用，除攸關財務決策之成敗，更是企業永續經營

354.  庫藏股實施二次長期成效評估

張惠雯; Chang, Hui-wen ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
場模型;庫藏股;Abnormal Returns;Cumulative abnormal Returns;Event Study Methodology;Market Model;Treasury Stock 本研究主要是以台灣股票市場，上市公司來檢驗公司在透過公開市場買回自家股票時，對股價是否存在

355.  期貨契約及現貨標的之到期效應實證研究

王吉祥; Wang, Chi-hsiang ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
for the spot and futures contracts 到期效應;GJR－GARCH模型;Expiration effect;Maturity effect;GJR－GARCH model 本文以GJR－GARCH模型，針對五種期貨及標的現貨之報酬率波動現象進行Samuelson

356.  台灣上市公司多次實施庫藏股買回宣告效果

鄒安鵬; Tsou, An-peng ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
repurchases : an empirical analysis on the Taiwan stock exchange 臺灣上市公司多次實施庫藏股買回宣告效果 庫藏股;事件研究法;Fama-French三因子模型;過度反應因子;Treasure Stock;Event Study;Fama

357.  資訊交易對股票報酬預測性之影響

陳賢美; Chen, Hsien-mei ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
;informed trade;Noise;duration;Return 資訊不對稱對股市有重大的影響力，本研究主要以 2005 到 2006 年台灣股票交易市場為樣本，根據 Easley et al. (1996)提出資訊交易機率(PIN)理論模型與 Hu (2006)簡單估計雜訊之模型作為衡量資訊交易之指標

358.  跌幅限制對交易型態影響之研究

潘少珠; Pan, Shau-chu ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
交易時距;漲跌幅限制;Trading Durations;Price Limits;ACD Model;Cubic Spline 論文提要內容：本研究以Engle and Russell (1998)的ACD模型探討2008年因次級房貸導致全球性金融危機並引發全球股災，而我國於實施跌幅限制縮小為

359.  黃金現貨與美元指數相關性之研究

李玟儀; Lee, Wen-yi ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
;Cointegration;co-movement;spillovers 本研究探討自亞洲金融風暴以來美元指數及黃金現貨價格二者之相關性。樣本期間為1997年7月1日至2009年7月31日之倫敦黃金定盤價午盤價及美元指數收盤價日資料。本文利用EGARCH模型分析兩種金融資產間之關連性，並探討黃金現貨與美元

360.  Cross hedging with commodity futures in China

鄭郁儒; Cheng, Yu-Ju ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
貨交易量於自上市後短短四年內為世界第二大農產品期 貨合約。本文選用大連交易所交易最活絡的大豆油期貨作為避險工具，採用雙變 量 GARCH，GJR-GARCH 模型估計動態避險比率，進而評估樣本外避險績效， 以持有農產品現貨的投資人或機構法人為研究對象， 探討大豆油期貨在現貨市 場之交叉避險績效與策

361.  不同市場環境與價性下交易者行為之研究

李俊達; Lee, Chun-Ta ,  2012
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
場環境;價性;資訊傳遞效果;向量自我迴歸模型;Market conditions;Moneyness;Lead-lag effect;VAR Model 本研究探討選擇權市場中投資人在不同價性及市場狀況下的交易行為，並將投資人別分成國內機構投資人、國外機構投資人、個別投資人及造市者。樣本期間為

362.  銀行業存款量與放款量的因果關係非線性互動探討 : 以T銀行為例

張瓊文; Chang, Chiung-Wen ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
between the amounts of deposit and lending volumes for banking industry : T bank evidence 存款量;放款量;銀行業;動差門檻誤差修正模型;非對稱長短期因果;Deposit;loan;Banking Industry

363.  在不同匯率變化下總體經濟指標對台灣電子股價指數價格走勢之非線性影響探討

廖健伯; Liao, Chien-Po ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
-fundamentals on Taiwan electronics index under exchange rate fluctuation 總體經濟指標;平滑移轉迴歸模型;Macro-fundamentals;Smooth Transition AutoRegression 本研究主要在探討總體經濟變數之變動

364.  美國總體經濟變數與通貨膨脹關聯性結構探討 : Copula模型之應用

沈青孺; Shen, Ching-Ru ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 吳典明 沈青孺 Shen, Ching-Ru 美國總體經濟變數與通貨膨脹關聯性結構探討 : Copula模型之應用 Dependence structure between macroeconomics variables and inflation

365.  中國景氣變化下經濟因素對台灣航運類股股價之非線性探討

何增耘; Ho, Chen-Yun ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
factors on Taiwan transportation industry stock price 經濟指標;航運類股股價;平滑移轉模型;Economic Indicator;Transition Industry Companies’ Stock Price;Smooth transition