251.  股權所有權與公司績效關聯性之探討與比較 : 以製造業、服務業及金融業為例

王偉丞; Wang, Wei-Cheng ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
Error-Correction Model;公司績效;股權所有權;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型 本研究以股權所有權與公司績效作為研究標的，實施期間為2006年至2016年，使用資料為天下雜誌「2000大調查」中三大產業裡公司規模為最大之企業，分別為鴻海、大聯大及國泰金。首先本研究以單根檢定檢

252.  現金持有對公司價值之影響分析－縱橫門檻平滑移轉迴歸模型之應用

李福晉; Lee, Fu-chin ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Neih, Chien-chung 李福晉 Lee, Fu-chin 現金持有對公司價值之影響分析－縱橫門檻平滑移轉迴歸模型之應用 Effects of cash holding spread on the firm's value: a panel

253.  原油價格變動對歐洲不動產投資信託市場之影響-以法國、比利時為例

吳慧瑩; Wu, Hui-ying ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
reits markets: evidence from France and Belgium 原油價格;不動產投資信託;雙變量GARCH模型;長短期公債預期利率;Oil Price;Real Estate Investment Trust;Bivariables GARCH Model;long

254.  Impact of deregulation of QFII on stock prices, exchange rates and basis

李彥賢; Lee, Yen-hsien ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
，外資是否對台灣股市產生異常資訊。本研究利用ARJI (Autoregressive Jump Intensity)模型捕捉異常資訊，再解釋外資買賣超與異常資訊的相關性與因果關係。實證結果發現，解除外資投資限制有助於對國內穩定投資環境。第二部份本文利用雙變量跳躍模型來研究外資開放後，對於股匯市的正常

255.  三大法人未平倉量與成交量對臺股期貨報酬之研究

廖仁杰; Liao, Jen-chieh ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
on the return of TAIEX futures 期貨;三大法人;成交量;未平倉量;平滑移轉自我回歸模型;Future;three institutional investors;volume;open interest;Smootth Transition Autoregressive;STAR 近年來臺灣的

256.  臺灣加權股價指數避險績效比較:雙變量韋伯分配之應用

吳沛澄; Wu, Pei-chen ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
Distribution 本研究應用雙變量韋伯分配右偏分配型態，以最大概似函數估計法估計台灣加權股價指數期貨價格與現貨價格在避險策略下之避險比率探討。文中進一步探討單變量韋伯與雙變量韋伯分配的性質。在研究中以(OLS)最小平方法、GARCH(1,1)常態分配模型、雙變量對數常態分配進行避險績效之比較，來驗證韋伯分配

257.  產業別股票價量關係

葉雅玲; Yeh, Ya-ling ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
，（2003），「台灣上市電子類股價量因果關係之研究-VEC-GJR-GARCH模型與非線性因果模型之應用」，台北大學合作經濟學系碩士論文。 10.黃勁豪，(2001)，「台灣股票市場波動與總體經濟波動性關係之研究」，私立東海大學企業管理學系碩士論文 11.黃慶光，(2001)，「台灣股價指數反向操作策略

258.  人民幣匯率期貨避險策略 : 考慮結構轉折時點

張莉莉; Chang, Lily ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
the structural breaks Dynamic heding;GARCH model(1, 1);OLS model;OLS模型;Structural breaks;動態避險;單變量GARCH (1,1) 模型;結構轉折時點;雙變量GARCH (1,1)模型 人民幣自由化與國際化趨勢的浪潮下，2015年10月1日

259.  Essays on the innovation, trading mechanism and implied volatility of derivative markets

許美滿; Hseu, Mei-maun ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
風險管理，更為投資人所關心。本論文即以台灣認購權證引進市場與台指期貨到期結算機制不同對現貨市場之衝擊，以及台灣隱含波動性模型之相對預測績效三個子題為研究主題。 第一個子題是以事件研究法，利用1997第3季至2004年底期間券商以29支電子個股為標的所發行之318支權證交易資料，分析認購權證之發行宣告

260.  The empirical study on the dynamic relationship, value at risk and threshold effect of silver and gold futures in Japan TOCOM and U.S. COMEX markets

林惠娜; Lin, Hui-Na ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
用的Copula函數被用來檢驗兩個市場之黃金與白銀在上漲前與上漲後的動態關係。另外，使用Coupla基礎的VaR-ARMAX-GJR-GARCH模型被用來檢驗策略商品變數之共移及方向關系並且估計黃金白銀投資組合之風險值。最後使用縱橫平滑轉換迴歸模型(PSTR)檢驗原油與美元/日圓匯率對黃金(白銀)期

261.  從不動產預期違約機率探討銀行授信風險管理品質

陳璦玲; Chen, A-Ling ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
default frequency 不動產;抵押;授信;預期違約機率;信用風險;莫頓(Merton)模型;estate;Mortgage;Credit;Expected Default Frequency;Credit risk;Merton model 經濟成長不動產價格膨脹上揚，不動產抵押授信放款曝險期間

262.  A study on reforming Taiwan's deposit insurance pricing

林容竹; Lin, Jung-chu ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
法以及風險基準的存款保險費率能否解決道德危險問題等；其次回顧以選擇權評價模型計算風險基準的存款保險費率之重要文獻，主要為Merton (1977), Marcus and Shaked (1984) 與 Ronn and Verma (1986) 所提出的以選擇權評價為基礎的存款保險定價模型，因

263.  不同股市行情下共同基金持股比率與股價之非線性關聯性研究 : 縱橫門檻效果分析

黃筱雲; Huang, Hsiao-yun ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
Threshold Effect;Mutual Fund;Herding 本研究旨在探討投信對電子公司持股比率與其股價間之門檻效果 (threshold effect) ，運用緃橫門檻 (panel threshold) 自我迴歸模型檢測是否存在一個或數個最適門檻，使投信持股比率與股價之間關係產生轉變

264.  臺幣、日幣、澳幣、新加坡四國匯率關聯結構-應用Mixed Copula

王文正; Wang, Wen-jeng ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
, 「美國、日本、台灣、南韓股價報酬率波動持續性中結構性改變、成交量與GARCH 效果比較及該四國股票市場動態關聯性之研究―ICSS 運算法與多變量VEC-GJR GARCH-M 模型之應用」,國立台北大學合作經濟研究所碩士論文。 葉俊佃, 2000, 「匯率波動與非線性系統之關聯性研究」,國立台灣大

265.  購買力平價說之非線性平滑狀態轉換模型分析

王郁萍; Wang, Yu-ping ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 王郁萍 Wang, Yu-ping 購買力平價說之非線性平滑狀態轉換模型分析 Analysis for purchasing power parity of nonlinear smooth transition

266.  The empirical research of asymmetry and forecast errors in the implied volatility index

林奇泰; Lin, Chi-tai ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
volatility index 隱含波動指標不對稱性與預測誤差之實證研究 VIX;不對稱性效果;TAR模型;ARJI模型;預測誤差;隱含波動;TVIX;真實波動;資訊內涵;VIX;Asymmetric Effect;TAR Model;ARJI Model;Forecast Errors

267.  跳躍風險與波動傳遞效果 : 原油, 不動產, 黃金與匯率之實證研究

陳彥廷; Chen, Yen-Ting ,  2012
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
crude oil, reits, gold and exchange 跳躍風險;ARJI模型;VAR;Jump risk;ARJI Model;REITs;VAR Model 本研究探討自2005年以來原油價格、不動產、黃金現貨價格及美元匯率四者之互動關係。樣本期間為2005年6月17日至2011年9月

268.  An empirical study on the risk management, market timing ability, and threshold effect of bond funds in Taiwan

李喬銘; Lee, Joe-Ming ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
Model;Threshold effect 本論文探討台灣債券型基金之風險管理、並檢定其擇時能力與門檻效果。首先，我們使用五個COPULA函數檢驗債券型基金實施分流政策對於風險與收益之影響。接著使用ARMAX-GARCH 模型檢驗債券市場的完整性和債券型基金擇時能力。最後，本文應用門檻自我迴歸模

269.  美國量化寬鬆政策對亞洲新興市場的衝擊 : Copula模型之應用

黃馨潁; Huang, Hsin-Ying ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; Lee, Wo-Chiang; 池稟聰; Chi, Bin-Cong 黃馨潁 Huang, Hsin-Ying 美國量化寬鬆政策對亞洲新興市場的衝擊 : Copula模型之應用 The shock on Asia emerging market

270.  美國高收益債券型基金之風險管理與擇時能力之實證研究

鄭翰紘; Cheng, Han-Hung ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
短期利率之影響。接著使用古典擇時模型以及ARMAX-GARCH模型檢驗高收益債券市場的系統性風險和基金擇時能力。 實證結果顯示，高收益債券型基金與股票市場之超額報酬存在正相關，而與短期利率之相關性受到股票市場之影響有輕微正相關。擇時能力的部分我們發現多數高收益債券型基金經理人沒有擇時能力，而

271.  Threshold effect of relationship among gold, oil, exchange rate and private consumption expenditures

葉佳燕; Yeh, Chia-Yen ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
expenditures 黃金價格、石油價格、匯率和消費支出的門檻關係 金價;匯率;私人消費;門檻效果;縱橫平滑轉換模型;Gold;Oil;Exchange rate;consumption;Threshold effects;STAR;PSTR Model 自2008年的金融海嘯後，黃金市場吸引著來自全球的

272.  國際金融股市對台股變化受期貨未平倉量之影響變化關係探討

湯政國; Tang, Cheng-Kuo ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
among international stock markets and Taiwan stock market under differences of institutional investors' open interest 三大法人;未平倉量;平滑移轉迴歸模型;three

273.  Fed升息對亞洲新興市場股匯市之影響 : Copula模型之應用

陳姵穎; Chen, Pei-Ying ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 李喬銘 陳姵穎 Chen, Pei-Ying Fed升息對亞洲新興市場股匯市之影響 : Copula模型之應用 The impacts of rising interest rate policy by Fed on Asian emerging stock

274.  英國脫歐事件對東亞國家匯率之衝擊影響

李幸真; Lee, Hsin-Chen ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
)，「總統大選後匯率波動之評估」，財團法人國家政策研究基金會國政研究報告。 20.張力仁(2005)，新台幣、日幣與歐元對美元匯率關聯性探討，輔仁大學金融研究所碩士論文。 21.張鼎煥、李彥賢、林卓民(2008)，「台幣與日圓匯率共同跳躍強度分析－CBP-GJR-GARCH-S模型之應用」，輔仁管理評

275.  隱含波動率曲面變動之預測分析-利用臺指選擇權之實證

黃泰霖; Huang, Tie-lin ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
隱含波動率;隱含波動率曲面;向量自我迴歸模型;隱含波動微笑;implied volatility surface;implied volatility function;implied volatileity smile;option pricing 本研究的主要目的為探討隱含波動率曲面是否具有可

276.  最適動態投資組合之研究

鄭洺吟; Cheng, Ming-yin ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
變異數模型;portfolio;property dispose;GARCH;VAR 近年來風險值已成為風險管理的新方法。有眾多的文獻在探討投資組合風險值，提供投資人在所持有的投資組合中，未來可能承受的最大損失，進而加強對投資組合之風險控管。 本研究利用多變量GARCH求得投資組合的條件變異後，再配

277.  銀行業雙卡逾放比對GDP成長率之非線性關係影響-縱橫平滑移轉模型之應用

高詩婷; Kao, Shih-ting ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Neih, Chien-chung 高詩婷 Kao, Shih-ting 銀行業雙卡逾放比對GDP成長率之非線性關係影響-縱橫平滑移轉模型之應用 The non-linear effect of GDP on non-performing card

278.  Price discovery of futures markets in Taiwan ARDL-ECM approach

姜義展; Chiang I-chan ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Neih, Chien-chung 姜義展 Chiang I-chan Price discovery of futures markets in Taiwan ARDL-ECM approach 台灣期貨市場的價格發現-ARDL-ECM 模型之應用 臺灣期

279.  到期日效應與市場效率性

陳念帆; Chen, Nien-fan ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
現象。而在市場效率性方面，利用Fama(1965)一階自我相關模型為基礎測試出最適模型，由於需要比較在到期日與在非到期日報酬隨機性的差異，故將虛擬變數交叉項加入模型，藉此比較兩者效率性的差別。 實證結果發現，指數大多在到期日時有異常現象。而在現貨市場效率，發現台灣加權股價指數和電子指數在到期日與非到

280.  貨幣政策與財政政策對物價的影響

趙俊豪; Chao, Chun-hao ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
幣政策;消費者物價指數;時間序列模型;Monetary policy;Fiscal policy;Price index;Time series 本研究針對貨幣供給、政府支出以及具物價膨脹效果的消費者物價指數年增率，來探討台灣地區的物價膨脹受貨幣政策中的貨幣供給以及財政政策中的政府支出的相互關係。實

281.  黃金、原油與美元指數相關性之研究

李文斌; Lee, Wen-Bin ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
黃金原油與美元指數相關性之研究 黃金;原油;美元指數;自我相關條件異質變異模型;單根檢定;共整合;ADF;GARCH;Co-integration;co-movement. 本研究探討自2006年以來黃金現貨價格、原油價格及美元指數三者之相關性。樣本期間為2006年1月1日至2010年12月31日之

282.  股票與權證隱含價格發現關係

戴育衡; Tai, Yu-Heng ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-Liang 戴育衡 Tai, Yu-Heng 股票與權證隱含價格發現關係 A study of price discovery between stocks and warrants 權證;價格發現;VAR模型;warrants

283.  匯率波動對台灣電子業股價報酬之影響研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

翁瑄泓; Weng, Hsuan-Hung ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chien-Chung 翁瑄泓 Weng, Hsuan-Hung 匯率波動對台灣電子業股價報酬之影響研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 Study of the effect of the exchange rate volatility

284.  以非線性模型探討原油、黃金與美元對新興國家之影響 : 以南非為例

莊鈞豪; Chuang, Chun-Hao ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 謝劍平 莊鈞豪 Chuang, Chun-Hao 以非線性模型探討原油、黃金與美元對新興國家之影響 : 以南非為例 Non-linear analysis for influences of crude oil, gold and US exchange

285.  運用最小平方蒙地卡羅法評價可轉債

蔡燿均; Tsai, Yao-Chun ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
法;可轉換公司債拆解;廣義自迴歸條件異方差模型;Convertible bond;Least Square Monte Carlo Simulation;Compound Option and Bond;GARCH 可轉換公司債是一種非常複雜的金融商品，除了需考慮股價波動度、股價、無風險利率和信用貼

286.  國際股市對於台灣加權指數之非線性研究

陳建志; Chen, Chien-Chih ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 謝志柔 陳建志 Chen, Chien-Chih 國際股市對於台灣加權指數之非線性研究 The nonlinear investigation of international stock markets on TAIEX 平滑移轉回歸模型;台灣加權指數;國

287.  期貨價格波動率對槓桿及反向ETF單日報酬率之非線性研究

劉芸伶; Liu, Yun-Ling ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
on the leveraged and inverse ETFs daily return : approach by panel smooth transition regression model 槓桿ETF;反向ETF;縱横平滑移轉模型(PSTR);期貨價格波動率;Leveraged ETF;Inverse ETF

288.  油價變動率對台灣紡織業獲利影響之研究 : 非線性模型之應用

王家駿; Wang, Jia-Jyun ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 陳達新; Nieh, Chieh-Chung; Chen, Dar-Hsin 王家駿 Wang, Jia-Jyun 油價變動率對台灣紡織業獲利影響之研究 : 非線性模型之應用 A study of effect of the oil price change

289.  A barrier option framework for bank default risk with loan portfolio swap hedging: evidence from Taiwan

林筱寧; Lin, Hsiao-Ning ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
from Taiwan 銀行投資組合障礙選擇權交換避險之風險探討 借貸投資組合交換;避險成本;違約風險;銀行利差;Loan Portfolio Swap;Hedging cost;default risk;Bank Interest Margin 本文提出一理論架構，主要是在路徑相依的障礙選擇權模型下利

290.  信用評等機構利益之探討

劉宇恩; Liu, Yu-En ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
服？而企業也願意支付信用評等費用，只為得到專業信評機構的核可；專業機構使用數理模型來推得違約機率後，發出簡短文字的報告即會使得金融市場掀起巨大波瀾。本論文藉由著世界三大專業信評機構：標準普爾（Standard and Poor’s S&P）、穆迪（Moody’s Investors Service

291.  上證指數對中國一二線城市新屋與二手屋房價指數受景氣指數變化之非線性探討

蔡毅超; Cai, Yi-Chao ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
指數受景氣指數變化之非綫性探討。本研究採用Gonza′lez, Teräsvirta and van Dijk (2004, 2005) 所發展的縱橫平滑移轉迴歸模型（Panel smooth transition regression model, PSTR），觀察工業生産指數對中國一、二綫城市新

292.  私募股權投資對創業板中小企業績效的影響
: 縱橫平滑移轉模型之應用

蘇暢; Su, Chang ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中 蘇暢 Su, Chang 私募股權投資對創業板中小企業績效的影響 : 縱橫平滑移轉模型之應用 The impact of private equity investment on small and medium-sized enterprises

293.  我國上市(櫃)公司於財務危機事件發生後之股價行為

蔡龍瑋; Tsai, Long-Wei ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
論文。 4. 柴可欣 (2006)，「風險值(VaR)在公司財務危機預警之運用」，東吳大學企業管理研究所碩士論文。 5. 張大成、薛人瑞、黃建隆 (2003)，「財務危機模型之變數選取研究」，貨幣觀測與信用評等，39 期，頁96~105。 6. 陳明賢 (1983)，「財務危機預測之計量分析研究

294.  英國脫歐對亞洲股市與匯市的衝擊 : Copula 模型之應用

陳靜芝; Chen, Jing-Jhih ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 謝宗佑 陳靜芝 Chen, Jing-Jhih 英國脫歐對亞洲股市與匯市的衝擊 : Copula 模型之應用 The shock on Asia stock markets and foreign exchange markets of Brexit

295.  總體經濟波動對東協五國銀行存放款利差之影響研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

陳玟伶; Chen, Wen-Ling ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中 陳玟伶 Chen, Wen-Ling 總體經濟波動對東協五國銀行存放款利差之影響研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 A study of the effect of the macroeconomic volatility on bank's

296.  Dynamics of underwriting profits : an empirical study of U.S. insurance markets

姜世杰; Jiang, Shi-jie ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
insurance markets 核保利潤之實證研究 : 以美國市場為例 核保利潤;核保循環;自我相關分配延遲模型;Property-Liability Insurance;Underwriting Cycle;ARDL analysis 本研究的目的在於探討核保利潤的決定因素、長期均衡關係與動態調整過 程

297.  新興經濟體匯率溢酬之研究

楊淑芬; Yang, Shu-feng ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
結構;向量誤差修正模型;遠期溢酬期間結構;time-varying term structure of dollar risk premium;dynamic vector error correction model (VECM);terms structure of forward

298.  半導體產業股價相關暨波動外溢分析-網路泡沫化前後差異之探討-

周信宏; Chou, Hsin-hong ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
;Volatility Spillover 本文以Nelson(1991)所提出之EGARCH模型進行實證分析，並擴充至三變量EGARCH，由三組平均數方程式及條件變異數方程式進行參數估計，並由此模型探討在網路泡沫化前後個別上、中、下游彼此相互間之互動關係，並藉以瞭解前後兩時期之差別及其背後所代表的產業

299.  債券之風險衡量 : Cornish Fisher應用

陳儒毅; Chen, Ju-yi ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
之VaR模型探討，國立中山大學財務管理研究所碩士論文。 4.謝依真，2001，銀行投資組合之風險衡量-VaR模型之應用，東吳大學國際貿易研究所碩士論文。 5.楊智賢，2002，台灣證券與債券投資組合之風險值與報酬率分析-運用VaR模型之歷史模擬法，淡江大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文。 6.張貿

300.  隱含波動度技術指標資訊效果之實證研究(臺灣為例)

梁嘉豪; Liang, Chia-hao ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
分析中是以「價格技術分析」為主，而當隱含波動率其資訊效果要比原來價格資訊效果來的佳的話，其利用「隱含波動率」當成另一個「價格」，並採用其他原始的「價格技術分析模型」來比較、測試。此研究就是分成比較組與對照組，透過技術分析模型產生的買、賣訊號來買進、賣出期貨口數，並以獲利績效來進行比較，研究其隱含波動