201.  國際觀光旅館經營績效影響變數之研究 : 縱橫門檻迴歸模型之實證

張瀞文; Chang, Jing-Wen ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中 張瀞文 Chang, Jing-Wen 國際觀光旅館經營績效影響變數之研究 : 縱橫門檻迴歸模型之實證 The study on the factors affecting the business performance

202.  美元計價與新臺幣計價黃金期貨隱含美元匯率及即期匯率價格發現關係之研究

朱鴻銘; Chu, Hung-Ming ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
and spot exchange rate 即期匯率;隱含匯率;價格發現;Hasbrouck 資訊比例模型;Exchange rate;price discovery;Hasbrouck Information Share model 本研究用日內資料探討新台幣兌美元的即期匯率與台幣、美元計價黃金期貨所產生的隱

203.  物價變動條件下貨幣政策對不動產投資信託市場之不對稱性影響

葉純秀; Yeh, Chun-Hsiu ,  2012
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
under change in price level 貨幣政策;不動產投資信託;馬可夫轉換模型;不對稱性效果;通貨膨脹;Monetary policy;Real Estate Investment Trusts;Markov Regime-Switching Model;Asymmetric

204.  跳躍對波動擇時策略之經濟價值 : 以臺灣股票型投資組合為例

程羽旋; Cheng, Yu-Hsuan ,  2012
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
-CARR及DCC-GARCH模型求算商品期貨最適避險比率，國立中央大學財務金融系碩士論文。 黃維誠，(1999)，在非對稱條件波動下風險值跳躍擴散模型之研究，國立成功大學統計學研究所碩士論文。 蘇欣玫、黃聖志、黃健銘與陳玉瓏，(1997)，「美國存託憑證與相關變數動態傳效果之研究-以中國上市公

205.  商品ETF、期貨與現貨巿場之動態關聯性研究

廖淑華; Liao, Shu-Hua ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
and spot markets 商品市場;動態關聯性;價格發現;VAR模型;雙變量EGARCH-DCC模型;commodity market;dynamic relationship;price discovery;VAR Model;bivariate EGARCH-DCC model 近年來世界各國

206.  人民幣NDF與離岸人民幣匯率(CNH)長短期非線性因果關係探討

陳安德; Chen, An-Te ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
NDF of RMB and CNH NDF;CNH;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;Threshold Co-integration;Threshold error correction model 本研究選取2012年1月2日至2014年3月31日期間內之境外人民幣NDF及香港離岸人民幣(CNH

207.  以CBP-GARCH模型分析農產品期貨市場動態行徑

黃羽璿; Huang, Yu-Xuan ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-Liang 黃羽璿 Huang, Yu-Xuan 以CBP-GARCH模型分析農產品期貨市場動態行徑 Using CBP-GARCH model to analyze the dynamic behaviors

208.  臺灣機械產業違約風險與經營績效分析

梁朝棟; Liang, Chao-Tung ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
industry in Taiwan Expected Default Frequency;KMV model;KMV模型;Machinery Industry;Operating Performance;Panel Data;Tobin's Q;托賓Q;經營績效;預期違約機率;機械產業;縱橫資料 論文提要

209.  Risk measuring and forecasting : the case of crude oil

鄭婉秀; Cheng, Wan-hsiu ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
Texas Intermediate, WTI)原油商品之風險值、跳躍波動以及在預測上所面臨的問題。 第一個主題探討風險值。風險值是財務上最為廣泛用來估計風險的指標，本文採用RiskMetrics及AR-GARCH兩模型估計原油之風險值，結合移動視窗(rolling window)與拔靴法

210.  基金週轉率及基金規模對基金績效之關聯性分析－縱橫平滑移轉模型之應用

詹雅貽; Chan, Ya-yi ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Neih, Chien-chung 詹雅貽 Chan, Ya-yi 基金週轉率及基金規模對基金績效之關聯性分析－縱橫平滑移轉模型之應用 The dynamic interactive relationship between turnover rates

211.  利率期限結構之非線性平滑狀態轉換模型分析

賴姮竹; Lai, Heng-chu ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 賴姮竹 Lai, Heng-chu 利率期限結構之非線性平滑狀態轉換模型分析 Testing the expectations theory of the term structure of interest rates

212.  原油價格與總體經濟變數非線性平滑轉換誤差修正模型之實證分析

張懿鵬; Chang, Yi-peng ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 張懿鵬 Chang, Yi-peng 原油價格與總體經濟變數非線性平滑轉換誤差修正模型之實證分析 The crude oil price and among macroeconomic variables in smooth

213.  Value-at-risk measures and value-at-risk based hedging approach

洪瑞成; Hung, Jui-cheng ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
。第一部分使用GARJI、ARJI與不對稱GARCH等三個模型在估計一天的相對風險值之績效。本文使用此三個模型計算兩個股價指數(道瓊指數與S&P 500指數)與一個匯率(日圓)的多部位風險值，其用意在於探討價格跳躍與訊息不對稱效果對於衡量風險值績效的影響。實證結果發現，在資產報酬率具有隨時間變動的跳

214.  The empirical research of asymmetric relationships among the United States stock market and international stock markets around the subprime mortgage crisis

高友笙; Kao, Yu-Sheng ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
and international stock markets around the subprime mortgage crisis 美國次級房貸危機前後美國股市與國際股市的不對稱連動性之實證研究 不對稱門檻共整合模型;對數平滑轉換共整合模型;蔓延效果;股市;次級房貸危機;Asymmetric

215.  世界金融海嘯前後台灣債券市場與總體變數間的關聯性分析

黃育珺; Huang, Yu-Chun ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
variables before and after global financial crisis 金融風暴;Financial crisis;Yield curve;regression analysis;copula model;殖利率曲線;迴歸分析;copula模型 自2008年金融風暴發

216.  以門檻自我迴歸模型探討台灣與中國間抛補利率平價說之非對稱關聯性

李雨純; Lee, Yu-Chun ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系博士班 聶建中; 謝劍平; Nieh, Chien-Chung; Shieh, Joseph C.P. 李雨純 Lee, Yu-Chun 以門檻自我迴歸模型探討台灣與中國間抛補利率平價說之非對稱關聯性 Covered interest parity in Taiwan

217.  信用風險量化模型

王勤銓; Wang, Chin-chuan ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 李進生; Lee, Chin-shen 王勤銓 Wang, Chin-chuan 信用風險量化模型 Quantifying credit risks 信用風險貼水;信用衍生性商品;KMV模型;可轉債;利率交換交易;Credit Risk Premium;Credit

218.  可轉換公司債率對每股盈餘之探討 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

江怡憬; Chiang, I-ching ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Neih, Chien-chung 江怡憬 Chiang, I-ching 可轉換公司債率對每股盈餘之探討 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 The study of convertible bond ratio on EPS

219.  公司債信用風險溢酬探討 : 國內債券市場之實證研究

林家豪; Lin, Chia-hao ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
評價模型之應用 中央大學財務管理研究所碩士論文,民國八十三年六月 3.施宜君(2001)信用風險之評與應用政治大學金融研究所碩士論文,民國九十年六月 4.段玉蘭(1994) 違約風險性利率互換訂價模型與價差分析之研究 中央大學財務管理研究所碩士論文,民國八十二年六月 5.陳漢昇(2002) 信用風險

220.  公司債信用價差分析 : 台灣與美國債券市場之實證探討

李亞純; Lee, Ya-chun ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
鑑於近年來公司債發行量及交易量逐漸增長，惟公司債之發行公司因信用等級之不同而有不同之利率定價，故為探討實務上公司債之定價與市場主要利率指標間之關係，本文將依據Duffee (1998)所建構之公司債信用價差模型，分析台灣及美國公司債信用價差與政府公債及90天期商業本票、3個月期倫敦金融市場拆款利率

221.  以縱橫平滑移轉模型探討股價與股利非線性關係之研究

葉几豪; Yeh, Chi-hao ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chien-chung; 樓禎祺; Lou, Chen-chi 葉几豪 Yeh, Chi-hao 以縱橫平滑移轉模型探討股價與股利非線性關係之研究 The examination of the nonlinear relationship

222.  公司信用風險之衡量 : 以財務比率與選擇權評價法為例

黃景鋒; Huang, Ching-feng ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
and down-and-out call framworks 判斷公司違約風險的大小是風險管理重要的一環，管理者利用各種模式評估公司的信用狀況。本研究以統計模式構建組合預測，期望能簡化管理者的決策過程。本文先分別以逐步迴歸法及因素分析法選取財務比率變數並應用Logit模型建構危機發生前一年及前二年之財務危機

223.  國際原油現貨報酬率之探討 : BEKK 多變量GARCH模型之應用

王瑤琴; Wang, Yao-chin ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang 王瑤琴 Wang, Yao-chin 國際原油現貨報酬率之探討 : BEKK 多變量GARCH模型之應用 The dynamic relationship among the returns

224.  iPhone5上市後外資買賣超對蘋果及宏達電概念股股市變化影響之比較探討

蔡孟哲; Tsai, Meng-Tse ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
of foreign investor on the stock prices of Apple and HTC after IPO of iPhone5 概念股;外資買賣超;平滑移轉模型;concept of stock;Net Buy-Sell Position of Foreign Investor

225.  總體變動對台灣紡織業獲利之影響 : 以非線性模型為例

洪振宇; Hong, Jhen-Yu ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; Nieh, Chieh-Chung 洪振宇 Hong, Jhen-Yu 總體變動對台灣紡織業獲利之影響 : 以非線性模型為例 Effect of macroeconomic factors' changement on earnings of textile

226.  外匯市場報酬與風險抵換關係再驗證 : 分量迴歸模型之應用

陳致君; Chen, Chih-Chun ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 吳典明 陳致君 Chen, Chih-Chun 外匯市場報酬與風險抵換關係再驗證 : 分量迴歸模型之應用 Re-examination the relationship of exchange market return : risk trade-off

227.  日幣貶值對日經225指數之影響研究

鄭作祥; Cheng, Tso-Hsiang ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 韋伯韜 鄭作祥 Cheng, Tso-Hsiang 日幣貶值對日經225指數之影響研究 The impact of Japanese Yen depreciation on Nikkei225 日經225指數;日幣貶值;平滑移轉模型;總體變數

228.  銀行流動性風險與經營績效之關聯分析 : Panel分量迴歸模型之應用

張伊婷; Chang, I-Ting ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 李喬銘 張伊婷 Chang, I-Ting 銀行流動性風險與經營績效之關聯分析 : Panel分量迴歸模型之應用 The relationship between the bank liquidity risk and operational

229.  在預期及非預期貨幣政策下不動產投資信託基金的報酬及風險的影響

楊宏銘; Yang, Hong-Ming ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
of expected and unexpected monetary policy Monetary policy;Real Estate Investment Turst;Smooth Transition Autoregressive;不動產投資信託基金;平滑移轉自我回歸模型;貨幣政策 自日本2003年發行

230.  匯率變動對股價指數之非線性研究 : 台灣、中國及新加坡做比較

張紘嘉; Chang, Hung-Chia ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
: comparison of Taiwan, China and Singapore 匯率;股價指數;縱橫平滑移轉模型;Exchange rate;Stock price index;Panel Smooth Transition Model 本研究以2014年1月至2016年12月之台灣、中國

231.  二元彩虹選擇權的定價模型-Copula Model

邱顯照; Chiu, Hsien-chao ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 黃文光; Wong, Woon-kong 邱顯照 Chiu, Hsien-chao 二元彩虹選擇權的定價模型-Copula Model The pricing model of two color rainbow options-copula model 彩虹選擇權

232.  道瓊工業指數與美元兌日圓匯率關聯性之研究

陳秋玲; Chen, Chiu-lin ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
and USD/JPY exchange rate 道瓊工業指數;美元兌日圓匯率;利差交易;單根檢定;共整合;動差門檻自我迴歸模型;門檻誤差修正模型;Dow Jones Industrial Average;USD/JPY Exchange Rate;Carry Trade;Unit root

233.  銀行流動性因素對資本適足率的影響 : 以本國銀行為例

黃嘉薇; Huang, Jia-Wei ,  2012
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
bank 流動性風險;資本適足率;巴賽爾資本協定;緃橫資料迴歸模型;Liquidity Risk;BIS Ratio;Basel III;Panel Data Regression 本研究以國內29家商業銀行之財務資料為樣本，研究期間為2001年3月至2010年12月，取季資料，使用縱橫資料迴歸模型

234.  以障礙選擇權模型研究IFRS前後門檻的變動 : 以台灣為例

林威廷; Lin, Wei-Ting ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 邱忠榮; Chiou, Jong-Rong 林威廷 Lin, Wei-Ting 以障礙選擇權模型研究IFRS前後門檻的變動 : 以台灣為例 Barrier option approach for threshold's change in IFRS

235.  以選擇權理論估計訊息交易機率

江孟穎; Chiang, Meng-ying ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
率;Panel Data模型;選擇權;Adverse selection cost;probability of informed trading;panel data model;Options approach 本文選取S&P100指數成份股及ETF，觀察2001年1月29日NYSE將報價檔次從

236.  基期股價漲跌幅對海外可轉換公司債轉換價差之影響 : 以縱橫門檻分析

張德育; Chang, Teh-yu ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
門檻自我迴歸模型（Panel Threshold Autoregression Model）進行實證分析，研究現貨股價的漲跌幅如何直接影響可轉債轉換溢價的變化情況。本研究以台灣上市櫃公司溢價發行的海外可轉換公司債為研究對象，完成發行後海外可轉債的轉換價格與股價之間的變化。為了瞭解實際的變動，而將海外

237.  流動性與價格發現之探討-以轉倉期間為例

謝依芬; Hsieh, Yi-fen ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
性;價格發現;資訊比例模型;switching;Liquidity;price discovery;information share model Chatrath and Christie-David (2004) 發現，在期貨轉倉較活絡的期間，近月契約交易量減少，次近月契約交易量放大。而根據

238.  短率波動對利率期限結構影響之實證研究

陳玫靜; Chen, Mei-ching ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
variance on term structure of interest rate 利率波動率;利率期限結構;利差;interest rate variance;the shape of yield curve;srpead 本研究應用雙變量ARCH-M模型進行分析已開發國家和開發中國家之短期利率波

239.  隱含便利收益的資訊內涵 : 以Copula為基礎的美式選擇權定價模型

林明瑛; Lin, Ming-in ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-liang 林明瑛 Lin, Ming-in 隱含便利收益的資訊內涵 : 以Copula為基礎的美式選擇權定價模型 The information content of implied convenience yield from

240.  條件偏態於資產定價上之應用-臺灣證券市場之實證研究

吳家華; Wu, Chia-hua ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
security market 共偏態;偏態;隨機折現因子;因子模型;多變量聯合檢定;Coskewness;Skewness;Stochastic Discount Factor;Factor model, Multivariate;Statistical Test 如果報酬分配有系統性的偏斜

241.  次貸風暴期間臺灣加權股價指數與基金淨值績效長短期因果關係研究

顏玉滿; Yen, Yu-man ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
fund during the subprime period 次貸風暴;台灣加權股價指數;基金績效;門檻自我迴歸模型;門檻誤差修正模型;Subprime Period;stock index;Mutual Fund;Threshold Autoregressive Model;Threshold

242.  比較現貨與期貨的波動率在TXO市場之預測能力

曾國書; Tzeng, Guo-shu ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
: empirical study on txo 包含式迴歸;真實波動率;歷史波動率;決定性波動率函數模型;encompassing regression;realized volatility;History Volatilty;deterministic volatility function 本文以

243.  總統選舉事件對臺灣期貨市場交易時距之影響

簡意萍; Chien, Yi-ping ,  2010
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
自我相關條件交易時距模型;市場微結構;價格變動時距;GARCH模型;EACD model;Market Microstructure;Price duration;GRACH model 由於高頻率日內交易資料的取得，有越來越多的文獻去探討交易時距，而時距在市場微結構中扮演重要的角色。過去學者多採用

244.  CPPI與TIPP策略於紅籌股投資組合的應用

陳冠穎; Chen, Kuan-Ying ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
籌股;固定比例投資組合保險策略(CPPI);時間不變投資組合保險策略(TIPP);風險乘數;Red Chip;CPPI;TIPP;multiplier 本研究旨在探討投資組合保險策略於紅籌股之投資組合應用及績效評估。實證上，先以財務報表比率分析及Markowitz的平均數-變異數模型進行選股，再進一

245.  產業因素及總體經濟變動對塑膠公司獲利之關聯性研究

林俊賢; Lin, Chun-Hsien ,  2012
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
variables on earnings of plastic companies 塑膠公司;國際油價;庫存;平滑移轉迴歸模型;plastic companies;global oil prices;Inventory;GDP;SmoothTransitionAutoRegression 本研究係以

246.  總體經濟對臺灣房價非線性影響之研究

程采晴; Cheng, Tsai-Ching ,  2012
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
in Taiwan 房價指數;總體經濟因素;平滑移轉模型;House Price Index;Macroeconomics Factors;Smooth Transition Model 近年來台灣各地區房價不合理的漲幅成為民怨之首，其中受國內外金融情勢的干擾，使台灣房市遭受嚴重打擊，顯示總體面的變化可引起房地

247.  應用無尺度網路模型於台灣商業銀行作業風險之評估

溫婷婷; Wen, Ting-Ting ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆 溫婷婷 Wen, Ting-Ting 應用無尺度網路模型於台灣商業銀行作業風險之評估 The measurement of Taiwanese commercial banks operational risk based on the scale-free

248.  共同基金投資組合與策略下之績效評估

褚庭宇; Chu, Ting-Yu ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李沃牆; 方鏘傑 褚庭宇 Chu, Ting-Yu 共同基金投資組合與策略下之績效評估 The performance of mutual funds investment portfolio and investment strategy 平均數-變異數模型

249.  國際原油價格對航空業股價之影響 : 平滑移轉模型之應用

施少偉; Shih, Shao-Wei ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 盧陽正; Nieh, Chien-Chung; Lu, Yang-Cheng 施少偉 Shih, Shao-Wei 國際原油價格對航空業股價之影響 : 平滑移轉模型之應用 The impact of crude oil price on airlines

250.  房地產指數、REITs報酬及利率的長短期互動關係探討

楊乃勳; Yang, Nai-Syun ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
among the real estate index, REITs return and interest rate 房地產指數;REITs;動差門檻自我迴歸模型;Estate index;Threshold error correction model 此篇利用Enders and Granger