151.  Volatility forecasting and risk management

劉洪鈞; Liu, Hung-chun ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系博士班 李命志; Lee, Ming-chih 劉洪鈞 Liu, Hung-chun Volatility forecasting and risk management 波動性預測與風險管理 波動性;風險值;厚尾;GARCH模型;新興市場;能源商品;Volatility

152.  股利政策評估及其動態調整－以結構性轉變模型為例

王筠晴; Wang, Yung-qing ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 黃河泉; Huang, Ho-chuan 王筠晴 Wang, Yung-qing 股利政策評估及其動態調整－以結構性轉變模型為例 An evaluation of the dynamics of dividend policy: a multiple

153.  獲利對公司股價報酬率之關聯研究 : 縱橫平滑移轉門檻模型之應用

高美秀; Kao, Mei-hsiu ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Neih, Chien-chung 高美秀 Kao, Mei-hsiu 獲利對公司股價報酬率之關聯研究 : 縱橫平滑移轉門檻模型之應用 The dynamic interactive relationship between profit

154.  企業違約風險探討

李嘉昇; Li, Chia-sheng ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
比較，確認該模型是否適用在該銀行的授信政策。 This thesis applies event study to investigate possibility of enterprise default risk. We exam the financial variable and non

155.  在跳躍擴散模型下的亞式執行選擇權評價

張書瑋; Chang, Shu-Wei ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 王仁和 張書瑋 Chang, Shu-Wei 在跳躍擴散模型下的亞式執行選擇權評價 The pricing asian strike options with jump-diffusion model 亞式選擇權;跳躍擴散模型;Asian Options;Jump

156.  資本資產定價模型檢定 : 門檻模型之應用

吳佩珊; Wu, Pei-shan ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 黃河泉; Huang, Ho-chuan 吳佩珊 Wu, Pei-shan 資本資產定價模型檢定 : 門檻模型之應用 The test of CAPM : the application of threshold model 資本資產定價模型;三因子模型;門檻;超額報

157.  歐元匯率與歐元會員國股價指數關聯性探討

方俊棋; Fang, Chun-chi ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
countries 股價指數;匯率;非對稱門檻共整合;非對稱門檻誤差修正模型;Stock Price;Exchange Rate;Momentum-Threshold Autoregression Model;Threshold Error-Correction Model 匯率市場與股票市場在一國的經

158.  應用殖利率曲線配適模型建構債券之交易策略－臺灣公債市場之實證研究

陳韻如; Chen, Yun-ju ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 林蒼祥; Lin, William T. 陳韻如 Chen, Yun-ju 應用殖利率曲線配適模型建構債券之交易策略－臺灣公債市場之實證研究 Applying yield curve fitting models to construct trading

159.  股票報酬非線性平滑轉換自我迴歸模型實證研究

李宥翰; Lee, Yu-han ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 李宥翰 Lee, Yu-han 股票報酬非線性平滑轉換自我迴歸模型實證研究 The empirical study of stock market returns in smooth transition

160.  股價指數現貨與期貨相對價格行為的探討 : 馬可夫模型的應用

胡緒寧; Hu, Hsu-ning ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang 胡緒寧 Hu, Hsu-ning 股價指數現貨與期貨相對價格行為的探討 : 馬可夫模型的應用 The relative price between index spot and index futures using

161.  貨幣政策與痛苦指數雙變數的長短期因果非線性關係探討

陳海鵬; Chen, Hai-Peng ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
between monetary policy and two variables of misery index 貨幣政策;痛苦指數;金融海嘯;非對稱共整合;門檻誤差修正模型;Monetary policy;misery index;Subprime crisis;asymmetric

162.  風險值估計期間之績效探討

蔡宜晏; Tsai, Yi-Yen ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
風險值評估。在模型配適部分利用平均-變異數模型與AR(1)-GARCH(1,1)配適，由於傳統統計推論假設資料是服從常態分配，但經過大量的實證研究證明金融資料的特性其實非常態，故將波動模型之誤差項設定為一般化偏態t分配，並與常態分配分別比較估計結果。而估計方法則以有無採用拔靴法計算信賴區間做區分，融

163.  廣告費用在不同公司資產規模下對企業價值之非線性影響探討

王志豪; Wang, Chih-Hao ,  2012
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
of advertising on firm value under the different level of asset size 資產規模;廣告費用;企業價值;縱橫門檻平滑移轉迴歸模型;Asset size;Advertising;firm value;panel smooth transition

164.  應用COPULA函數於金磚五國投資組合相關性及風險值評估

黃泰源; Huang, Tai-Yuan ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
for BRICS portfolios 金磚五國;相關係數;copula函數;風險值;BRICs;Correlation Coefficient;copula function;GARCH model;VAR 本研究使用VAR-COV、CCC、DCC，和以Copula為基礎的GJR-GARCH模型

165.  中國股票型基金擇時與選股能力評估

張佳鳳; Chang, Chia-Feng ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
擇時選股能力。本研究以國內投信所發行的中國股票型基金為研究對象來探討基金經理人績效。 實證上利用傳統的Treynor and Mazuy (1996)與Henriksson and Merton(1981)模型，異質變異數修正的T-M-GARCH、H-M-GARCH模型進行基金擇時能力與選股能力及系

166.  匯率與利率對房地產價格之影響 : 以台灣與日本為實證

蔡詔翔; Tsai, Chao-Hsiang ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
between foreign exchange rates, interest rates and housing price-base on Taiwan and Japan 利率;匯率;房地產;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;stock index;Exchange rate;Threshold

167.  整合特徵縮放及倒傳遞神經網路預測模型之研究 : 以台灣ETF為例

黃琦婷; Huang, Chi-ting ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 池秉聰; Lee, Wo-Chiang; Chi, Bin-Cong 黃琦婷 Huang, Chi-ting 整合特徵縮放及倒傳遞神經網路預測模型之研究 : 以台灣ETF為例 A study of the prediction model

168.  期貨交易稅的調降與價格發現之實證研究－以臺指期貨與新加坡摩臺指期貨為例

羅新錡; Lo, Hsin-chi ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
交稅後，比較台指期貨與摩台指期貨，其在價格發現的能力；即對新資訊的傳遞能力，何者較具優勢。 除了採用傳統的共整合與向量誤差修正模型分析外，本研究進一步藉由永久短暫模型和資訊分享模型，就期交稅調降後，對兩個市場進行彼此價格發現優劣的穩定性探討。 利用資訊分享程度，驗證期交稅調降後，對台灣期貨市場品質的

169.  拋補利率平價對股價報酬率的影響 : 已開發國家及開發中國家之實證研究

謝秀瑛; Hsieh, Hsiu-ying ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
rate parity on the returns of stock prices : empirical analysis from developed and developing countries. 拋補利率平價;ARJI-Trend模型;恆常要素;短暫要素;Covered

170.  漲跌幅限制差異對股價報酬之影響 : 以臺灣與新加坡現貨市場為例

詹桂琴; Chan, Kuei-chin ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
-evidence from Taiwan and Singapore spots market 雙變量EGARCH模型;外溢效果;不對稱效果;Bivariate EGARCH Model;Spillover Effects;Asymmetric Effects 本文藉由Nelson（1991）所提

171.  投資組合決策最佳化之研究

林武誼; Lin, Wu-i ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
Frontier 投資組合最佳化問題是希望找出資產組合之最佳資金配置(或稱投資權重)，以期能得到更高之投資報酬及更低之投資風險。此問題之研究起源於Markowiz所提出之均異(Mean-Variance)模型(以下簡稱MV Model)，該模型奠定現代投資組合理論(Modern Portfolio

172.  臺灣選擇權隱含波動度之資訊內涵與預測能力

陳敏夫; Chen, Min-fu ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
volatility 台灣選擇權隱含波動度之資訊內涵與預測能力 隱含波動度;無模型;波動度指數;資訊內涵;Implied volatility;Model-Free;information content;VIX 本研究利用台灣股價指數選擇權資料來檢驗BS模型基礎下隱含波動度與無模型建構下隱含波動度的預

173.  避險績效的決定因素

楊恭勇; Yang, Kung-Yung ,  2012
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
取自2007年1月1日開始至2011年12月31日，計有1244筆日資料觀察值及255筆週資料觀察值。利用DCC-GARCH模型估計出日避險比率後，運用日內資料評估以變異數及風險值為基礎的週避險績效後，試圖以基差、未平倉量、VIX、波動率、不同交易人交易情況等因素分析對週避險績之影響，找出那些對期貨

174.  股市從眾效應 : 以台灣股市為例

陳思蒨; Chen, Szu-Chien ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; 李彥賢 陳思蒨 Chen, Szu-Chien 股市從眾效應 : 以台灣股市為例 The herding effect in Taiwan stock market 從眾行為;CSAD模型;馬可夫狀態轉換模型;Herding Effect;CSAD

175.  貨幣政策對利率的影響 : 以美國Fed為例

許豑勻; Hsu, Chih-yun ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
-GARCH;聯邦準備理事會;聯邦資金目標利率;monetary policy;Fed fund target rate;GARCH 本文利用雙變量GARCH模型，同時討論聯邦資金市場利率對於指標利率水準及條件波動度的影響。本文並針對貨幣政策預期或非預期的改變，以及政策透明度對於指標利率變化之影響，利用多變量