131.  原油期貨與黃金期貨之非線性門檻互動關係研究

楊和讓; Yang, Hao-jang ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
futures prices 原油期貨;黃金期貨;門檻自我迴歸共整合模型;動差門檻自我迴歸共整合模型;門檻誤差修正模型;Crude oil futures;Gold Futures;Threshold Autoregressive Model;Momentum Threshold

132.  分期投資報酬率下美股與臺股之長短期互動關係研究

詹兆文; Chan, Chao-wen ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
of Taiwan and industrial index of U.S.A. in different period 股價指數;門檻自我迴歸;共整合模型;Stock price;Threshold Autoregression;Cointegration 本文經實證，我們發現在上漲期之短期，美國道瓊工業指

133.  三因子Sharpe-Lintner資本資產定價模型聯立體系之檢定

王朝平; Wang, Chao-ping ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 黃河泉; Huang, Ho-chuan 王朝平 Wang, Chao-ping 三因子Sharpe-Lintner資本資產定價模型聯立體系之檢定 The joint test of the three-factor sharpe-lintner CAPM model

134.  美國油價期貨報酬與股市報酬率之非線性關係

陳隆昌; Chen, Lung-chung ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
檻共整合檢定;門檻誤差修正模型;Unit Roots Test;Threshold Cointegration;Threshold Error-Correction Model 隨著國際間對於能源需求量愈趨殷切，而全球能源中又以石油最為國際市場所重視，因此探討油價報酬對於股價報酬率之重要性自然不在話

135.  小波分析之臺灣股價指數現貨與期貨市場實證關係與避險比率

周子方; Chou, Tzu-fan ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
。3.避險比率與避險效率也會隨著時間規模的增加而增加。4.且以小波模型與傳統OLS模型之樣本外期間避險作比較，發現小波之避險模型與傳統OLS模型不管在任何時間規模下，其避險效率皆無差異。 Wavelet analysis is a common signal process tool in many

136.  臺灣上市公司股票報酬波動性之探討

林瑋娟; Lin, Wei-chuan ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
模型;公司規模;淨值市價比;獨特性風險;GARCH(1,1);Fama & French three-factor model;Beta;Market value;book-to-market value;Idiosyncratic Volatility;Panel Data 本研究以GARCH

137.  臺灣地區商業銀行財務風險與績效之探討 : 分量迴歸模型之應用

張倫華; Chang, Lun-Hua ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆 張倫華 Chang, Lun-Hua 臺灣地區商業銀行財務風險與績效之探討 : 分量迴歸模型之應用 Study on financial risk and performance of Taiwan's commercial bank

138.  美債危機對臺股之傳染效果影響分析 : ARMAX-GARCH-Copula Type模型之應用

高蕙芬; Kao, Hui-Fen ,  2012
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李沃牆; Lee, Wo-Chiang 高蕙芬 Kao, Hui-Fen 美債危機對臺股之傳染效果影響分析 : ARMAX-GARCH-Copula Type模型之應用 The contagion effect influence of US debt

139.  美國量化寬鬆貨幣政策對G2股匯市非線性因果關係探討

高儷珊; Kao, Li-Shan ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
relationship between stock and exchange rate : evidence from G2 股價指數;匯率;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;stock index;Exchange rate;Threshold cointegration;Threshold error

140.  標普企業評等準則運用在台灣企業的適足性研究

鄒佳蓉; Tsou, Chia-Jung ,  2014
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
研究所碩士論文。 6.吴革、冯小莉、张亚东(2011)，「企业信用评价模型研究—以财务会计信息为基础」，中国注册会计师，7 期，頁42~48。 7.官旻慧（2005），「以財務比率衡量公司信用風險」，世新大學財務金融研究所碩士論文。 8.孟庆福、杜元园、曲华锋(2011)，「信用评级的新方法—多元自

141.  人民幣匯改前後避險績效評估

周郁翔; Chou, Yu-Siang ,  2015
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
;copula模型;外匯期貨;避險績效;RMB;copula model;exchange rate futures;Hedge performance;CCC-GJR GARCH 人民幣匯率，近年來是一項廣受討論的國際性議題。隨中國經濟實力與戰略地位的提升，使人民幣匯率之變動摻雜許多國際政治與經濟因素

142.  三大法人、信用交易與台灣加權股價指數關係之研究

王彩羨; Wang, Tsai-Hsien ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
and Taiwan stock market 三大法人;融資融券;信用交易;單根檢定;分量迴歸模型;Institutional Investors;Financing Margin;Credit Deal;Unit root test;Component Regression Model 國內股市的投資人結

143.  利率與房地產因果關係之非線性探討 : 台灣與日本為例

林柏翰; Lin, Po-Han ,  2016
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
estate : Taiwan & Japan evidence 基本放款利率;房地產指數;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;Real estate index;Interest rate;Threshold Co-integration model;Threshold error correction

144.  ETF價格波動預測能力之探討

江宗軒; Chiang, Tsung-Hsuan ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
過RW、GARCH、EGARCH、GJR-GARCH做為預測波動模型去捕捉6檔兩岸成分ETF的波動性，再透過二種損失函數(loss function)與DM檢定去區分模型間的預測能力並進行優劣排序，最後找出相對最佳預測模型以提供市場參與者作為投資交易策略之重要參考依據。 利用GARCH模型來描述

145.  美國次貸風暴前後臺債與美債殖利率關聯性之研究

李辛; Hsin, Lee ,  2009
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
and after the US subprime mortgage crisis 次貸風暴;公債殖利率;不對稱門檻共整合;門檻誤差修正模型;Subprime Mortgage Crisis;Bond Yield;Asymmetric Threshold Autoregression Model

146.  動態結構性變化之監控

王怜又; Wang, Ling-yo ,  2006
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
原油、布蘭特原油與S&P500大盤指數之月報酬率是否存在結構性變化，希望找出最符合實際的模型建構方法。然後再引用McCraken(2004)和Clark and McCraken (2001)所提出的預測方法及預測能力比較找出結構性變化點是否顯著改善模型預測能力。 實證結果顯示，三者在使用傳

147.  變幅波動於波動擇時策略之經濟價值 : 以股票型投資組合為例

曾亭碩; Tseng, Ting-Shuo ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
年至2010年5月28日之資料為波動度預測期間。分別採用以報酬 (return) 概念為主之CCC-GARCH (constant conditional correlation GARCH)、DCC-GARCH (dynamic conditional correlation GARCH)模型方法

148.  房價與加權股價指數走勢之長短期非線性因果關係研究 : 臺北市與高雄市之比較

李明哲; Lee, Ming-Che ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
: non-linear causal relationship between short and long-term research (Taipei City and Kaohsiung City comparison) 股價;房價;動差門檻自我迴歸模型;門檻誤差修正模型;Stock price

149.  各國波動度指數期貨之避險效益分析

簡瑋筠; Chien, Wei Yun ,  2013
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
現為為例」，經營管理論叢，第一卷，第二期，頁93-116。 11. 邱哲修、林卓民、洪瑞成、徐明傑，2005年「價格不連續下的最適避險策略-ARJI 模型之應用」，計量管理期刊，第二卷，第二期，頁189-206。 12. 羅庚辛、藍宇文、李宛柔，2007年，「波動率指標、真實波動率與市場報酬間關係之

150.  英國宣告脫歐英鎊與特別提款權各通貨之長短期因果變化

賴達昌; Lai, Ta-Chang ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
in the SDR basket : the declaration of Brexit 特別提款權;英國宣告脫歐;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;SDR;Brexit;Threshold cointegration;Threshold errorcorrection model 本研究以英國宣告脫

151.  Volatility forecasting and risk management

劉洪鈞; Liu, Hung-chun ,  2008
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系博士班 李命志; Lee, Ming-chih 劉洪鈞 Liu, Hung-chun Volatility forecasting and risk management 波動性預測與風險管理 波動性;風險值;厚尾;GARCH模型;新興市場;能源商品;Volatility

152.  股利政策評估及其動態調整－以結構性轉變模型為例

王筠晴; Wang, Yung-qing ,  2005
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 黃河泉; Huang, Ho-chuan 王筠晴 Wang, Yung-qing 股利政策評估及其動態調整－以結構性轉變模型為例 An evaluation of the dynamics of dividend policy: a multiple

153.  獲利對公司股價報酬率之關聯研究 : 縱橫平滑移轉門檻模型之應用

高美秀; Kao, Mei-hsiu ,  2007
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 聶建中; Neih, Chien-chung 高美秀 Kao, Mei-hsiu 獲利對公司股價報酬率之關聯研究 : 縱橫平滑移轉門檻模型之應用 The dynamic interactive relationship between profit

154.  企業違約風險探討

李嘉昇; Li, Chia-sheng ,  2011
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
比較，確認該模型是否適用在該銀行的授信政策。 This thesis applies event study to investigate possibility of enterprise default risk. We exam the financial variable and non

155.  在跳躍擴散模型下的亞式執行選擇權評價

張書瑋; Chang, Shu-Wei ,  2017
[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Thesis
淡江大學財務金融學系碩士班 王仁和 張書瑋 Chang, Shu-Wei 在跳躍擴散模型下的亞式執行選擇權評價 The pricing asian strike options with jump-diffusion model 亞式選擇權;跳躍擴散模型;Asian Options;Jump