1.  Volatility forecasting and characteristics of equity reits

黃聖志; Huang, Sheng-shih ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
資信託;WCARR模型;ARJI模型;GJR-ARJI 模型;超額報酬;變幅;Volatility;Equity REITs;WCARR Model;ARJI Model;GJR-ARJI Model;Excess Return;Range 本論文著重於權益型不動產投資信託波動性預測與特性，共包含三

2.  運用日內資料提升選擇權價格預測準確性之研究

周益賢; Chou, Yi-Hsien ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
intraday data 日內資料;日變幅;已實現波動;選擇權;SPA檢定;Intraday data;Daily range;realized volatility;option;SPA test 本研究擬在善於捕捉條件異質變異特性的GARCH架構下，考慮三類波動模型：(i) GARCH(1,1)模型

3.  重新檢視以變幅為基礎的混合避險模型

林雅慧; Lin, Ya-Hui ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-Liang 林雅慧 Lin, Ya-Hui 重新檢視以變幅為基礎的混合避險模型 Reexamine the hedging performance of range-based hybrid hedge model 日內變幅;混

4.  The Study of Derivatives Pricing and Risk Management under Hidden Markov Model

王仁和; Wang, Ren-her ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系 王仁和 Wang, Ren-her The Study of Derivatives Pricing and Risk Management under Hidden Markov Model 隱藏式馬可夫模型上關於衍生性資產定價及風險管理之研究 臺北市：台灣大學財務金融學

5.  臺灣上市櫃公司財務危機預測之研究

徐景宏; Hsu, Ching-Hung ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-score模型、Z-score係數重估模型及修正Z-score模型來探討台灣上市櫃公司財務危機發生前一年及前二年之預測效果。研究樣本期間從2005年至2009年，共選取39家危機公司，並配對39家產業相同、資產規模相當之正常公司，以對全體樣本公司預測正確率最高來比較三個Z-score模型在台灣適用的程度。研

6.  運用快速傅立葉轉換於具有特徵函數之選擇權評價模型-臺指選擇權之實證

簡同威; Chien, Tung-wei ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱忠榮; Chiou, Jong-rong 簡同威 Chien, Tung-wei 運用快速傅立葉轉換於具有特徵函數之選擇權評價模型-臺指選擇權之實證 Using fast Fourier transform and applying

7.  避險基金指數之風險值探討

杜國賓; Tu, Kuo-pin ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang 杜國賓 Tu, Kuo-pin 避險基金指數之風險值探討 The value at risk analysis of hedge fund index 風險值;風險矩陣;GARCH;馬可夫轉換模型;VAR

8.  重新評估DCC-GARCH及DCC-CARR模型之避險績效

黃薇之; Huang, Wei-chih ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang 黃薇之 Huang, Wei-chih 重新評估DCC-GARCH及DCC-CARR模型之避險績效 Reevaluate the DCC-GARCH and DCC-CARR model hedging

9.  臺灣股票公開發行未上市櫃公司財務危機預測之研究

張啟任; Chang, Chi-Jen ,  2012
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
-score模型、Z-score係數重估模型及修正Z-score模型來探討台灣股票公開發行未上市櫃公司財務危機發生前一年及前二年之預測效果。研究樣本期間從2006年至2011年，共選取27家危機公司，並配對27家產業相同、資產規模相當之正常公司，以對全體樣本公司預測正確率最高來比較三種Z-score模型在

10.  台灣上市櫃公司財務危機之預測 : 障礙選擇權評價法與Z-score模型

蕭芳茗; Hsiao, Fang-ming ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 林允永; Lin, Yun-yung 蕭芳茗 Hsiao, Fang-ming 台灣上市櫃公司財務危機之預測 : 障礙選擇權評價法與Z-score模型 Prediction of financial distress of Taiwan's publicly

11.  短期利率動態波動模型 - 偏態分配之應用

林慧琪; Lin, Hui-chi ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 林慧琪 Lin, Hui-chi 短期利率動態波動模型 - 偏態分配之應用 Modeling the dynamic of interest rate volatility with skewed fat-tail

12.  不動產投資信託指數之風險值探討

李世昌; Li, Shih-chang ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
的風險加以控管。 本文利用風險值的概念，探討當市場呈現空頭狀態時，市場參與者對於不動產投資信託指數商品所應承受的最大損失報酬率。在模型上使用J.P. Morgan（1996）所提出的RiskMetrics模型及Chan and Maheu（2002）所提出的ARJI模型估算風險值。此外，為了解決傳統

13.  變幅波動與GARCH模型之波動預測績效比較 : 臺灣加權股價指數之實證

張瑞杰; Chang, Jui-chieh ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Estimators）估計其波動性，結合採用不對稱GJR-GARCH模型及MA、AR、EWMA、RW及ARMA等時間序列模型等作為預測模型，並以平均絕對誤差（mean absolute errors， MAE）、均方誤差（mean squared errors，MSE）、平均混合誤差（mean

14.  不對稱匯率波動模型的預測 : 以日本與新加坡匯率為例

劉西真; Liu, Hsi-chen ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李命志; Lee, Ming-chih 劉西真 Liu, Hsi-chen 不對稱匯率波動模型的預測 : 以日本與新加坡匯率為例 Forecasting exchange rate with asymmetric volatility-example

15.  金融商品波動性預測

許能凱; Hsu, Neng-kai ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 許能凱 Hsu, Neng-kai 金融商品波動性預測 The forecasting volatility of financial goods 波動性預測;一般化自我迴歸異質條件變異數模型;限制最小平方估計式模型;一般化分散

16.  預測財務波動性 : CARR模型的應用

古欣卉; Ku, Hsin-hui ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 古欣卉 Ku, Hsin-hui 預測財務波動性 : CARR模型的應用 Forecasting financial volatilities with extreme values : the conditional

17.  資產報酬在偏態GED分配下之跳躍模型比較

陳俊吉; Chen, Chun-chi ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
distribution for asset returns GARCH-JD;ARJI;高狹峰;跳躍;SGED;概似比率檢定;GARCH-JD;ARJI;Leptokurtosis;Jump;SGED;LR test 本研究以跳躍擴散模型(GARCH-JD)及Chan and Maheu(2002)的ARJI模

18.  財務危機預警模型之應用 : 以臺灣電子產業之中小企業與大企業為例

傅從碩; Fu, Tsun-shuo ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 傅從碩 Fu, Tsun-shuo 財務危機預警模型之應用 : 以臺灣電子產業之中小企業與大企業為例 An application of financial distress model : the empirical

19.  金融資產波動性預測 : 條件限制式模型實證研究

林東虨; Lin, Tung-ping ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李命志; Lee, Ming-chih 林東虨 Lin, Tung-ping 金融資產波動性預測 : 條件限制式模型實證研究 Financial assets volatility forecasting : the restricted least

20.  應用多變量的動態變幅波動模型於兩岸三地期貨避險

許綵羚; Hsu, Tsai-Ling ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
此，本文探討兩岸三地指數期貨之避險績效，採用以報酬率為基礎的模型如CCC-GJR-GARCH、DCC-GJR-GARCH及Copula-based GJR-GARCH模型，以波動變幅為基礎的模型有DCC-CARR及Copula-based CARR模型。研究CARR族模型是否比GARCH族模型更能捕

21.  波動度預測-GARCH類模型與類神經模型比較

宋謹行; Sung, Ching-hsin ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-liang; 洪瑞成; Hung, Jui-cheng 宋謹行 Sung, Ching-hsin 波動度預測-GARCH類模型與類神經模型比較 Comparative forecasting volatility

22.  「平均數-變異數」CAPM與「平均數-半變異數」CAPM在台灣股市之實証研究

王怡婷; Wang, Yi-ting ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
)發展而成的「平均數—變異數」資本資產訂價模型，以及Hogan and Warren(1974)研究出的「平均數—半變異數」資本資產訂價模型。以觀察台灣投資人對於風險與報酬之間的關係之了解，與台灣股市對於兩種模型的適用性。 本研究的實證有以下結論： (1) 在傳統的「平均數-變異數」資

23.  HJM模型架構下評價附賣回條件公司債 : 台灣債券市場之實證研究

陳傑銘; Chen, Jie-ming ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 林允永; Lin, Yun-yung 陳傑銘 Chen, Jie-ming HJM模型架構下評價附賣回條件公司債 : 台灣債券市場之實證研究 Under HJM framework pricing corporate bonds with put provision

24.  台灣短期利率之不對稱動態擴散研究

何怡諄; Ho, I-chun ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
interest rate model in Taiwan. 本研究利用金融業拆款利率與財務短期利率模型來探討台灣短期利率之動態擴散效果，試圖找出利率模型估計之最佳實證模型。本研究發現估計擴散模型時一律採用線性之漂浮項並不恰當，因為實證結果發現不同的擴散模型應該配適其特有之漂浮項型式，例如：NARCH模

25.  應用Copula函數於組合型認購權證的評價

黃佳慧; Huang, Chia-hui ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
模式;Copula;Basket option pricing model;CC basket option pricing model 本研究之目的是將Copula函數加入CC評價模式中，應用在組合型認購權證定價，並加入績效指標衡量各種模型之績效表現以及在各種模型評價下的相關係數。Copula方法

26.  DCC多變量GARCH模型之風險值計算：G7及臺灣等八國股市投資組合之實證研究

黃小菁; Huang, Hsiao-chin ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 黃小菁 Huang, Hsiao-chin DCC多變量GARCH模型之風險值計算：G7及臺灣等八國股市投資組合之實證研究 Application of DCC multivariate GARCH model at var

27.  Is value-at-risk-based risk management valid for commodity markets during the global financial turmoil?

邱登揚; Chiu, Teng-yang ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
distribution;GARCH models 本論文提出在95%、99%與99.5%信賴水準下，GARCH模型建立在SGT分配的風險值估計。在計算條件SGT分配風險值方法上是以GARCH-N模型、GARCH-SGT模型、EGARCH-SGT模型和GJR-SGT模型等四種GARCH模型來配適適合度。樣

28.  ARJI偏態 t 分配模型的應用 : 以美國道瓊工業指數為例

吳瑋峻; Wu, Wei-chun ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李命志; Lee, Ming-chih 吳瑋峻 Wu, Wei-chun ARJI偏態 t 分配模型的應用 : 以美國道瓊工業指數為例 The application of arji-skewed t model : the case of down jones

29.  波動預測績效比較 : 變幅為基礎 vs. 報酬率為基礎

章育瑄; Chang, Yu-hsuan ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
method vs. return-based method GARCH模型;變幅;變幅波動;SPA test;GARCH models;Range;Range-Based Volatility;SPA test 本研究主要探討九個不同國家的股價指數：KOSPI（韓國KOSPI 股價指數

30.  波動不對稱設定與條件分配對預測臺股波動率之研究

王豊文; Wang, Li-wen ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
volatility;SPA 本研究主要探討台灣股價指數波動度的特性，分別由ARCH、GARCH、GJR─GARCH、EGARCH與QGARCH等五種不同波動度模型中配適出較適合台股指數波動度的模型，以及由常態分配、t分配和GED分配等三種誤差分配下找出較符合台股指數波動度的分配。再者，本研究引入了

31.  短期利率動態調整之實證研究

龍思筠; Lung, Shih-yun ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
dynamics. 短期利率;非線性;GARCH;水準效果;GED;Short-term interest rate,;Nonlinearity,;GARCH 本研究利用美國三個月期國庫券利率與財務上短期利率模型來探討實際經濟社會短期利率之動態調整過程，並且考慮含有非常態誤差項的GARCH模型以捕捉隨時間

32.  應用基因演算法於KMV模型違約點定義之檢討

洪世庠; Hung, Shih-hsiang ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; Lee, Wo-chiang 洪世庠 Hung, Shih-hsiang 應用基因演算法於KMV模型違約點定義之檢討 Applying genetic algorithms in the definition of KMV model’s default

33.  台灣上市公司風險與資本結構因子對股票報酬關係之研究 : 以貝它值、涉險值、公司規模、淨值市價比為例

盧佩霜; Lu, Pei-shuang ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Returns”以及Turan and Nusret Cakici , “Value at risk and expected stock return”，過去研究探討三因子模型，本研究加入另一新興的風險因子－涉險值（VaR），試著探討此四風險因子對股票報酬率的關聯性，本研究方法以Panel data模型

34.  厚尾GARCH模型在台灣金融資產之應用

蔡宗和; Tsai, Tsung-ho ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李命志; Lee, Ming-chih 蔡宗和 Tsai, Tsung-ho 厚尾GARCH模型在台灣金融資產之應用 Garch models with fat-tailed distribution applied in Taiwn financial assets

35.  以ARJI-Trend with Structural Break模型來探討台灣股票市場日報酬率之動態行為

詹榮桂; Chan, Jung-kuei ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 邱建良; Chiu, Chien-liang; 陳玉瓏; Chen, Yu-lung 詹榮桂 Chan, Jung-kuei 以ARJI-Trend with Structural Break模型來探討台灣股票市場日報酬率之動態行為 ARJI-Trend

36.  應用Copula-GJR-GARCH模型於黃金期貨與白銀期貨之避險

李莠苓; Lee, You-Ling ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆 李莠苓 Lee, You-Ling 應用Copula-GJR-GARCH模型於黃金期貨與白銀期貨之避險 Applying Copula-GJR-GARCH model in the hedging of gold futures and silver

37.  股價波動性預測

林秀蓉; Lin, Hsiu-jung ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
工業指數、S&P 500綜合指數、那斯達克工業指數與費城半導體指數，一共4種美國主要指數為研究對象，進行波動性估計模型之預測能力比較。 本研究係探討美國主要股價報酬之動態效果，考量在一般化GARCH模型與GJR GARCH模型下，其對模型的預測能力，另研究條件變異數是否能在分配不同的考量下，提昇模型

38.  短期利率動態波動模型之實證研究

蕭堯仁; Hsiao, Yao-jen ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李命志; Lee, Ming-chih 蕭堯仁 Hsiao, Yao-jen 短期利率動態波動模型之實證研究 The empirical analysis of the short-term interest rate in dynamic volatility

39.  肥尾模型的波動性預測

張雅惠; Chang, Ya-hui ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李命志; Lee, Ming-chih; 陳玉瓏; Chen, Yu-lung 張雅惠 Chang, Ya-hui 肥尾模型的波動性預測 Volatility forecasting with the heavy-tailed model CARR;GARCH

40.  MV及MCVaR投資組合模型之績效評估 : 大中華區股市之實證研究

葉惠菁; Yeh, Hui-Ching ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士在職專班 李沃牆; Lee, Wo-Chiang 葉惠菁 Yeh, Hui-Ching MV及MCVaR投資組合模型之績效評估 : 大中華區股市之實證研究 Evaluation of the performance in MV and MCVaR models

41.  不動產投資信託星期效應之實證分析

歐宏倫; Ou, Hung-luen ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
準效果;風險值模型;Day-of-week Effect;REITs;level effect;VAR Model 市場效率性長久以來一直是全球財務學者所感興趣的議題，也是各國政府極力想達成的目標。本研究藉由美國國家不動產投資信託協會所編製之美國不動投資信託（Real Estate

42.  動態避險下基差與負面衝擊的不對稱效果

徐偉書; Hsu, Wei-shu ,  2009
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
GARCH;負面衝擊效果;最小變易避險比率;不對稱動態相關係數;Asymmetric basis;Bivariate Garch;GJR effect;MVHR;ADCC 本文採用雙變量GARCH模型估計台灣加權股價指數正負基差的非對稱性，就是考慮正基差與負基差對現貨與期貨報酬的變異數與共變異數影響。為了考

43.  基差與變幅波動之資訊內涵對於避險績效之影響

鄭佩芳; Cheng, Pei-fang ,  2010
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
12月31日止，採用CCC- GARCH避險模型，探討加入基差與變幅波動對避險績效的影響，實證結果發現在基差變數的比較上，CCC- GARCH避險模型加入不對稱基差的避險績效為所有修正模型中最高，比加入對稱基差的避險模型與CCC-GARCH避險模型好；在變幅波動變數的比較上，CCC- GARCH避險模

44.  歐債危機發生之歐債五國與金磚五國股市間個別連動性之比較分析

紀婷云; Chi, Ting-Yun ,  2013
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
to Brazil, India, and South Africa. 2013 中文文獻 邱建良、李彥賢、鄒易凭 (2005)，「金融風暴對股市間波動性的連動性影響－ARJI模型」，真理財金學報，第13期，頁1-22。 林靜雯、施光訓、黃舒玲 (2009)，「金融危機之國際投資市場訊息傳遞效果研究

45.  匯率與總體變數非線性平滑轉換誤差修正模型之實證分析

鄭育姍; Cheng, Yu-shan ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 莊武仁; Chuang, Wu-jen 鄭育姍 Cheng, Yu-shan 匯率與總體變數非線性平滑轉換誤差修正模型之實證分析 The exchange rate and among macroeconomic variables in smooth

46.  無模型設定隱含波動度之誤差分析-以臺股指數選擇權

林旅仲; Lin, Lu-chung ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 林允永; Lin, Yun-yung; 李進生; Lee, Chin-shen 林旅仲 Lin, Lu-chung 無模型設定隱含波動度之誤差分析-以臺股指數選擇權 Error analysis of model-free implied volatility-use

47.  東協五國投資組合風險值評估 : GARCH-Copula模型之應用

楊舜育; Yang, Shun-Yu ,  2014
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 李喬銘 楊舜育 Yang, Shun-Yu 東協五國投資組合風險值評估 : GARCH-Copula模型之應用 Apply GARCH-Copula model in the evaluation of var for ASEAN-5 portfolios

48.  投資組合績效導入金融科技的機器人理財 : 以台灣股票市場為例

方俐潔; Fang, Li-Chieh ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: take the Taiwan stock market as an example CVaR model;CVaR模型;FinTech;M-V model;M-V模型;Portfolio performance;Robo-advisor;投資組合績效;金融科技;機器人理財 本論文研究目的在於不同投資組合

49.  臺灣上市公司獨特性波動風險對股票報酬關係之研究

林曉梅; Lin, Hsiao-mei ,  2007
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Fama and French(1992)的三因子模型為研究模型的基本架構，加入近年來波動性研究都將其重心擺在其上的獨特性波動風險因子，本文使用過去未討論過的GARCH(1,1)配置三因子殘差變異數作為獨特性波動風險因子，形成四因子資本資產定價模型，試探討此四因子模型對於股票報酬的關聯性。本研究方法以

50.  快速傅利葉轉換下的選擇權訂價模型-以臺指選擇權為例

黃昱仁; Huang, Yu-ren ,  2008
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 林允永; Lin, Yun-yung 黃昱仁 Huang, Yu-ren 快速傅利葉轉換下的選擇權訂價模型-以臺指選擇權為例 Empirical comparison of alternative option pricing models using fast