1.  應用多變量的動態變幅波動模型於兩岸三地期貨避險

許綵羚; Hsu, Tsai-Ling ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
此，本文探討兩岸三地指數期貨之避險績效，採用以報酬率為基礎的模型如CCC-GJR-GARCH、DCC-GJR-GARCH及Copula-based GJR-GARCH模型，以波動變幅為基礎的模型有DCC-CARR及Copula-based CARR模型。研究CARR族模型是否比GARCH族模型更能捕

2.  投資組合績效導入金融科技的機器人理財 : 以台灣股票市場為例

方俐潔; Fang, Li-Chieh ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: take the Taiwan stock market as an example CVaR model;CVaR模型;FinTech;M-V model;M-V模型;Portfolio performance;Robo-advisor;投資組合績效;金融科技;機器人理財 本論文研究目的在於不同投資組合

3.  能源政策與產業發展對經濟成長之影響

汪雲龍; Wang, Yun-lung ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
development on economic growth 能源政策;產業發展;經濟成長;馬可夫鍊轉換模型;Energy Policy;Industry Development;economic growth;Markov- Switching Models 本研究主要探討能源政策和產業發展對於經濟成長的影

4.  應用GARCH-EVT-Copula模型於外匯投資組合風險值之評估

賴政宏; Lai, Cheng-Hung ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆 賴政宏 Lai, Cheng-Hung 應用GARCH-EVT-Copula模型於外匯投資組合風險值之評估 Applied GARCH-EVT-Copula model to estimate the VaR of exchange portfolio

5.  黃金、石油及美元長短期互動關係探討

蔡忠勳; Tsai, Jhong-Syun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
黃金價格;石油價格;美元指數;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;Gold Price;Oil Price;US Dollar;Threshold cointegration;Threshold error correction model 研究以黃金價格、石油價格及美元指數為研究標的，實施期間

6.  美國QE退場前後對境內投資市場之關聯分析

陳慶銘; Chen, Ching-Min ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
(2014) ，「金磚五國之期貨避險績效─動態Copula-GJR-GARCH模型應用」， 期貨與選擇權學刊，第7卷第1期，頁1-36 3. 李育峰、周潮(2010)，「基於Copula函數的我國CPI與PPI相關性分系」，甘肅金融，第3卷，頁61-64。 4. 李家敏(2013)，美國量化寬鬆政策對新

7.  運用HAR模型預測VIX指數之實證研究

伍躍恆; Wu, Yueh-Heng ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-Liang 伍躍恆 Wu, Yueh-Heng 運用HAR模型預測VIX指數之實證研究 An empirical study of application of HAR model in forecasting VIX index

8.  房地產受利率及匯率影響差異之長短期因果分析探討 : 臺日比較

程嘉祥; Cheng, Jia-Xiang ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
correction model;利率;房地產;門檻共整合;門檻誤差修正模型;匯率 本研究透過利率及匯率之因素，分析臺灣與日本在歷經2008年金融海嘯後房地產價格趨勢，以非線性門檻誤差修正模型探討臺灣及日本兩國房地產受利率、匯率之長短期非線性因果關係，因此，本研究之變數樣本取樣期間以月資料為準，樣本其

9.  ETF最適投資組合波動擇時策略

陳建穎; Chen, Chien-Yin ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
500指數ETF;7-10年期美國公債ETF;黃金ETF;靜態模型;平均數-變異數模型;FKO模型;DCC-GJR-GARCH模型;Standard Poor's 500 indexed ETF;7-10 U.S. Government Bond ETF;Gold ETF;Static Model

10.  商品存貨效應對估計投資組合風險值的影響

黃鈺仁; Huang, Ju-Jen ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
& Samkharadze (2013)分別提出捕捉存貨效應的模型，進行單變量GARCH模型與DCC-GARCH 模型估計，希冀透過存貨效應與基差之非對稱性效果之考量，提供投資人在進行風險值模型建構時，能有更加完善之參考資訊。 With the rapid economic development

11.  人民幣匯改前後避險績效評估

周郁翔; Chou, Yu-Siang ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
;copula模型;外匯期貨;避險績效;RMB;copula model;exchange rate futures;Hedge performance;CCC-GJR GARCH 人民幣匯率，近年來是一項廣受討論的國際性議題。隨中國經濟實力與戰略地位的提升，使人民幣匯率之變動摻雜許多國際政治與經濟因素

12.  三大法人、信用交易與台灣加權股價指數關係之研究

王彩羨; Wang, Tsai-Hsien ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
and Taiwan stock market 三大法人;融資融券;信用交易;單根檢定;分量迴歸模型;Institutional Investors;Financing Margin;Credit Deal;Unit root test;Component Regression Model 國內股市的投資人結

13.  利率與房地產因果關係之非線性探討 : 台灣與日本為例

林柏翰; Lin, Po-Han ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
estate : Taiwan & Japan evidence 基本放款利率;房地產指數;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;Real estate index;Interest rate;Threshold Co-integration model;Threshold error correction

14.  ETF價格波動預測能力之探討

江宗軒; Chiang, Tsung-Hsuan ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
過RW、GARCH、EGARCH、GJR-GARCH做為預測波動模型去捕捉6檔兩岸成分ETF的波動性，再透過二種損失函數(loss function)與DM檢定去區分模型間的預測能力並進行優劣排序，最後找出相對最佳預測模型以提供市場參與者作為投資交易策略之重要參考依據。 利用GARCH模型來描述

15.  英國宣告脫歐英鎊與特別提款權各通貨之長短期因果變化

賴達昌; Lai, Ta-Chang ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
in the SDR basket : the declaration of Brexit 特別提款權;英國宣告脫歐;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;SDR;Brexit;Threshold cointegration;Threshold errorcorrection model 本研究以英國宣告脫

16.  在跳躍擴散模型下的亞式執行選擇權評價

張書瑋; Chang, Shu-Wei ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 王仁和 張書瑋 Chang, Shu-Wei 在跳躍擴散模型下的亞式執行選擇權評價 The pricing asian strike options with jump-diffusion model 亞式選擇權;跳躍擴散模型;Asian Options;Jump

17.  中國股票型基金擇時與選股能力評估

張佳鳳; Chang, Chia-Feng ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
擇時選股能力。本研究以國內投信所發行的中國股票型基金為研究對象來探討基金經理人績效。 實證上利用傳統的Treynor and Mazuy (1996)與Henriksson and Merton(1981)模型，異質變異數修正的T-M-GARCH、H-M-GARCH模型進行基金擇時能力與選股能力及系

18.  匯率與利率對房地產價格之影響 : 以台灣與日本為實證

蔡詔翔; Tsai, Chao-Hsiang ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
between foreign exchange rates, interest rates and housing price-base on Taiwan and Japan 利率;匯率;房地產;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;stock index;Exchange rate;Threshold

19.  整合特徵縮放及倒傳遞神經網路預測模型之研究 : 以台灣ETF為例

黃琦婷; Huang, Chi-ting ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 池秉聰; Lee, Wo-Chiang; Chi, Bin-Cong 黃琦婷 Huang, Chi-ting 整合特徵縮放及倒傳遞神經網路預測模型之研究 : 以台灣ETF為例 A study of the prediction model

20.  日本QE政策下 : 東協五國與人民幣之關聯結構分析

王鶴潔; Wang, He-Chieh ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
實施寬鬆貨幣政策前後是否存在競貶效果。實證上透過ARMAX-GJR-GARCH-Copula模型檢視日本寬鬆貨幣政策前後日圓、新加坡幣、印尼盾、林吉特、披索、泰銖、人民幣之相關變化。實證結果顯示，安倍晉三實施寬鬆貨幣政策前後，日圓對人民幣及東協五國貨幣匯率均數方程式影響皆呈現顯著影響。 本

21.  財務受限與股票報酬關係之多因子模型探討 : 以台灣上市櫃公司為例

吳書瑈; Wu, Shu-Rou ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱忠榮; Chiou, Jong-Rong 吳書瑈 Wu, Shu-Rou 財務受限與股票報酬關係之多因子模型探討 : 以台灣上市櫃公司為例 The relationship between financial constraint and stock return

22.  人民幣NDF與離岸人民幣匯率(CNH)長短期非線性因果關係探討

陳安德; Chen, An-Te ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
NDF of RMB and CNH NDF;CNH;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型;Threshold Co-integration;Threshold error correction model 本研究選取2012年1月2日至2014年3月31日期間內之境外人民幣NDF及香港離岸人民幣(CNH

23.  以CBP-GARCH模型分析農產品期貨市場動態行徑

黃羽璿; Huang, Yu-Xuan ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱建良; Chiu, Chien-Liang 黃羽璿 Huang, Yu-Xuan 以CBP-GARCH模型分析農產品期貨市場動態行徑 Using CBP-GARCH model to analyze the dynamic behaviors

24.  臺灣機械產業違約風險與經營績效分析

梁朝棟; Liang, Chao-Tung ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
industry in Taiwan Expected Default Frequency;KMV model;KMV模型;Machinery Industry;Operating Performance;Panel Data;Tobin's Q;托賓Q;經營績效;預期違約機率;機械產業;縱橫資料 論文提要

25.  以門檻自我迴歸模型探討台灣與中國間抛補利率平價說之非對稱關聯性

李雨純; Lee, Yu-Chun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系博士班 聶建中; 謝劍平; Nieh, Chien-Chung; Shieh, Joseph C.P. 李雨純 Lee, Yu-Chun 以門檻自我迴歸模型探討台灣與中國間抛補利率平價說之非對稱關聯性 Covered interest parity in Taiwan

26.  日幣貶值對日經225指數之影響研究

鄭作祥; Cheng, Tso-Hsiang ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 韋伯韜 鄭作祥 Cheng, Tso-Hsiang 日幣貶值對日經225指數之影響研究 The impact of Japanese Yen depreciation on Nikkei225 日經225指數;日幣貶值;平滑移轉模型;總體變數

27.  銀行流動性風險與經營績效之關聯分析 : Panel分量迴歸模型之應用

張伊婷; Chang, I-Ting ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 李喬銘 張伊婷 Chang, I-Ting 銀行流動性風險與經營績效之關聯分析 : Panel分量迴歸模型之應用 The relationship between the bank liquidity risk and operational

28.  在預期及非預期貨幣政策下不動產投資信託基金的報酬及風險的影響

楊宏銘; Yang, Hong-Ming ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of expected and unexpected monetary policy Monetary policy;Real Estate Investment Turst;Smooth Transition Autoregressive;不動產投資信託基金;平滑移轉自我回歸模型;貨幣政策 自日本2003年發行

29.  匯率變動對股價指數之非線性研究 : 台灣、中國及新加坡做比較

張紘嘉; Chang, Hung-Chia ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
: comparison of Taiwan, China and Singapore 匯率;股價指數;縱橫平滑移轉模型;Exchange rate;Stock price index;Panel Smooth Transition Model 本研究以2014年1月至2016年12月之台灣、中國

30.  以障礙選擇權模型研究IFRS前後門檻的變動 : 以台灣為例

林威廷; Lin, Wei-Ting ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 邱忠榮; Chiou, Jong-Rong 林威廷 Lin, Wei-Ting 以障礙選擇權模型研究IFRS前後門檻的變動 : 以台灣為例 Barrier option approach for threshold's change in IFRS

31.  國際原油價格對航空業股價之影響 : 平滑移轉模型之應用

施少偉; Shih, Shao-Wei ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 盧陽正; Nieh, Chien-Chung; Lu, Yang-Cheng 施少偉 Shih, Shao-Wei 國際原油價格對航空業股價之影響 : 平滑移轉模型之應用 The impact of crude oil price on airlines

32.  房地產指數、REITs報酬及利率的長短期互動關係探討

楊乃勳; Yang, Nai-Syun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
among the real estate index, REITs return and interest rate 房地產指數;REITs;動差門檻自我迴歸模型;Estate index;Threshold error correction model 此篇利用Enders and Granger

33.  股權所有權與公司績效關聯性之探討與比較 : 以製造業、服務業及金融業為例

王偉丞; Wang, Wei-Cheng ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
Error-Correction Model;公司績效;股權所有權;門檻共整合模型;門檻誤差修正模型 本研究以股權所有權與公司績效作為研究標的，實施期間為2006年至2016年，使用資料為天下雜誌「2000大調查」中三大產業裡公司規模為最大之企業，分別為鴻海、大聯大及國泰金。首先本研究以單根檢定檢

34.  人民幣匯率期貨避險策略 : 考慮結構轉折時點

張莉莉; Chang, Lily ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
the structural breaks Dynamic heding;GARCH model(1, 1);OLS model;OLS模型;Structural breaks;動態避險;單變量GARCH (1,1) 模型;結構轉折時點;雙變量GARCH (1,1)模型 人民幣自由化與國際化趨勢的浪潮下，2015年10月1日

35.  Threshold effect of relationship among gold, oil, exchange rate and private consumption expenditures

葉佳燕; Yeh, Chia-Yen ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
expenditures 黃金價格、石油價格、匯率和消費支出的門檻關係 金價;匯率;私人消費;門檻效果;縱橫平滑轉換模型;Gold;Oil;Exchange rate;consumption;Threshold effects;STAR;PSTR Model 自2008年的金融海嘯後，黃金市場吸引著來自全球的

36.  國際金融股市對台股變化受期貨未平倉量之影響變化關係探討

湯政國; Tang, Cheng-Kuo ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
among international stock markets and Taiwan stock market under differences of institutional investors' open interest 三大法人;未平倉量;平滑移轉迴歸模型;three

37.  Fed升息對亞洲新興市場股匯市之影響 : Copula模型之應用

陳姵穎; Chen, Pei-Ying ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 李喬銘 陳姵穎 Chen, Pei-Ying Fed升息對亞洲新興市場股匯市之影響 : Copula模型之應用 The impacts of rising interest rate policy by Fed on Asian emerging stock

38.  英國脫歐事件對東亞國家匯率之衝擊影響

李幸真; Lee, Hsin-Chen ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
)，「總統大選後匯率波動之評估」，財團法人國家政策研究基金會國政研究報告。 20.張力仁(2005)，新台幣、日幣與歐元對美元匯率關聯性探討，輔仁大學金融研究所碩士論文。 21.張鼎煥、李彥賢、林卓民(2008)，「台幣與日圓匯率共同跳躍強度分析－CBP-GJR-GARCH-S模型之應用」，輔仁管理評

39.  運用最小平方蒙地卡羅法評價可轉債

蔡燿均; Tsai, Yao-Chun ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
法;可轉換公司債拆解;廣義自迴歸條件異方差模型;Convertible bond;Least Square Monte Carlo Simulation;Compound Option and Bond;GARCH 可轉換公司債是一種非常複雜的金融商品，除了需考慮股價波動度、股價、無風險利率和信用貼

40.  國際股市對於台灣加權指數之非線性研究

陳建志; Chen, Chien-Chih ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 謝志柔 陳建志 Chen, Chien-Chih 國際股市對於台灣加權指數之非線性研究 The nonlinear investigation of international stock markets on TAIEX 平滑移轉回歸模型;台灣加權指數;國

41.  期貨價格波動率對槓桿及反向ETF單日報酬率之非線性研究

劉芸伶; Liu, Yun-Ling ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
on the leveraged and inverse ETFs daily return : approach by panel smooth transition regression model 槓桿ETF;反向ETF;縱横平滑移轉模型(PSTR);期貨價格波動率;Leveraged ETF;Inverse ETF

42.  油價變動率對台灣紡織業獲利影響之研究 : 非線性模型之應用

王家駿; Wang, Jia-Jyun ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中; 陳達新; Nieh, Chieh-Chung; Chen, Dar-Hsin 王家駿 Wang, Jia-Jyun 油價變動率對台灣紡織業獲利影響之研究 : 非線性模型之應用 A study of effect of the oil price change

43.  A barrier option framework for bank default risk with loan portfolio swap hedging: evidence from Taiwan

林筱寧; Lin, Hsiao-Ning ,  2016
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
from Taiwan 銀行投資組合障礙選擇權交換避險之風險探討 借貸投資組合交換;避險成本;違約風險;銀行利差;Loan Portfolio Swap;Hedging cost;default risk;Bank Interest Margin 本文提出一理論架構，主要是在路徑相依的障礙選擇權模型下利

44.  信用評等機構利益之探討

劉宇恩; Liu, Yu-En ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
服？而企業也願意支付信用評等費用，只為得到專業信評機構的核可；專業機構使用數理模型來推得違約機率後，發出簡短文字的報告即會使得金融市場掀起巨大波瀾。本論文藉由著世界三大專業信評機構：標準普爾（Standard and Poor’s S&P）、穆迪（Moody’s Investors Service

45.  上證指數對中國一二線城市新屋與二手屋房價指數受景氣指數變化之非線性探討

蔡毅超; Cai, Yi-Chao ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
指數受景氣指數變化之非綫性探討。本研究採用Gonza′lez, Teräsvirta and van Dijk (2004, 2005) 所發展的縱橫平滑移轉迴歸模型（Panel smooth transition regression model, PSTR），觀察工業生産指數對中國一、二綫城市新

46.  私募股權投資對創業板中小企業績效的影響
: 縱橫平滑移轉模型之應用

蘇暢; Su, Chang ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中 蘇暢 Su, Chang 私募股權投資對創業板中小企業績效的影響 : 縱橫平滑移轉模型之應用 The impact of private equity investment on small and medium-sized enterprises

47.  我國上市(櫃)公司於財務危機事件發生後之股價行為

蔡龍瑋; Tsai, Long-Wei ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
論文。 4. 柴可欣 (2006)，「風險值(VaR)在公司財務危機預警之運用」，東吳大學企業管理研究所碩士論文。 5. 張大成、薛人瑞、黃建隆 (2003)，「財務危機模型之變數選取研究」，貨幣觀測與信用評等，39 期，頁96~105。 6. 陳明賢 (1983)，「財務危機預測之計量分析研究

48.  英國脫歐對亞洲股市與匯市的衝擊 : Copula 模型之應用

陳靜芝; Chen, Jing-Jhih ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 李沃牆; 謝宗佑 陳靜芝 Chen, Jing-Jhih 英國脫歐對亞洲股市與匯市的衝擊 : Copula 模型之應用 The shock on Asia stock markets and foreign exchange markets of Brexit

49.  總體經濟波動對東協五國銀行存放款利差之影響研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用

陳玟伶; Chen, Wen-Ling ,  2017
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
淡江大學財務金融學系碩士班 聶建中 陳玟伶 Chen, Wen-Ling 總體經濟波動對東協五國銀行存放款利差之影響研究 : 縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 A study of the effect of the macroeconomic volatility on bank's

50.  台灣股價報酬對中國大陸出口貿易非線性因果關係

王淳; Wang, Chun ,  2015
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
of China 股價報酬;出口貿易;台灣對中國大陸出口;門檻共整合模型;stock return;Export;Threshold cointegration;Threshold error correction model 本研究探討台灣股價報酬與對中國大陸出口貿易兩變數之間的關係，運用了