1.  重新檢視以變幅為基礎的混合避險模型

林雅慧; Lin, Ya-Hui ,  2011
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
合指數加權移動平均;Hybrid EWMA;Intraday Range 本文以美國道瓊工業指數之股價指數期貨與現貨為主要研究對象，研究期間取自2001年1月1日至2009年12月31日止。運用不同避險績效的衡量方法，包括變異數(Variance) 、半變異數(semi-variance) 與效用函

2.  台灣股價指數期貨之頑強最適避險比率估計值

曾正文; Tseng, Cheng-wen ,  2005
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
灣股價指數期貨之頑強最適避險比率估計值 避險;厚尾;等權移動平均法;指數加權移動平均法;hedge;Fat-tail;EWMA;SWMA 本篇研究同時考慮解決資產報酬變異隨時間變化的特性與當標的資料分配不符合原始假設的問題。為配合資產報酬變異隨時間變化的特性，通常利用等權移動平均法（SWMA）、一般

3.  風險值之應用 : 外匯投資組合實證研究

蔡秀霞; Tsai, Hsiu-hsia ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
portfolio research 指數加權移動平均;個別風險值;增量風險值;Exponential Weighted Moving Average;Individual Var;Incremental VaR 本文以六種幣別對美元匯率之日資料組成投資組合，利用指數加權移動平均（Exponential

4.  金融資產波動性預測 : 條件限制式模型實證研究

林東虨; Lin, Tung-ping ,  2006
[財務金融學系暨研究所] 學位論文
squares model estimation 波動性預測;歷史標準差模型;指數加權移動平均模型;一般化自我回歸條件異質變異數模型;限制最小平方估計模型;平方根預測誤差;volatility forecasting;STD（standard deviation）;EWMA（exponentially