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    题名: 微觀探討現貨與期貨股價指數的行為
    其它题名: A Microscopic Investigation of the Behavior of between Spot and Futures Indices: Evidence from Taiwan's Spot and Futures Indices
    作者: 邱建良
    贡献者: 淡江大學財務金融學系
    关键词: 期貨與現貨;結構性轉變;ARJI 趨勢模型
    日期: 2006
    上传时间: 2009-03-16 11:24:32 (UTC+8)
    摘要: 現貨市場與指數期貨市場間有強烈的相關性。然而,本研究在探討期貨與 現貨市場的行為在相同事件發生時的反應程度是否相同,在財務領域中為一重要 課題。本研究欲探討期貨與現貨行為在不同事件下反應的基本特性。當相同事件 發生時去比較現貨與期貨的行為是否是相同。現貨與期貨行為是不同的暗指著市 場可能是不具效率性。所以投資者可以透過不同市場的操作獲取套利機會。 本文主要探討︰ (1)如果實證資料存在結構性轉變,則會產生模型設定錯誤 的問題。(2)以跳躍模型探討不同的事件和獲得資訊獲知的過程的影響。因此, 本研究採用ARJI 趨勢模型分析現貨和期貨的關係,在不同事件內現貨和期貨基 本特性的差異性。在不同市場間對資訊的反應可能是非對稱的。(3)研究恆常性 及短暫性或ARJI 趨勢模型的短期組成要素,可以分析當事件發生時在不同市場 間調整的速度。暸解在不同的市場間必要的特性是否具有差異性是重要的。此結 果可供投資者便於去理解現貨和期貨的真實特徵,可降低不良決策。
    显示于类别:[財務金融學系暨研究所] 研究報告

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