淡江大學機構典藏:Item 987654321/4925
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 62830/95882 (66%)
造訪人次 : 4039942      線上人數 : 1046
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧：
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號"，以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋，建議至進階搜尋限定作者欄位，可獲得較完整資料
    •  進階搜尋


    請使用永久網址來引用或連結此文件: https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/4925


    題名: 三個指數股票式基金上市之流動性對期貨價格結構之影響
    其他題名: Liquidity Effects of the Introduction of Exchanges-Traded Funds on Their Futures Contracts
    作者: 林蒼祥
    貢獻者: 淡江大學財務金融學系
    關鍵詞: 指數股票式基金;買賣價差;深度;流動性;一般化動差法;表面似乎不相關估計法;資料配對;定價效率;市場分割;錯價;ETF;Bid-ask spread;Liquidity;Depth;Minspan;SUR;GMM;Price efficiency;Fragmentation;Mispricing
    日期: 2003
    上傳時間: 2009-03-16 11:21:10 (UTC+8)
    關聯: 三個指數股票式基金上市之流動性對期貨價格結構之影響
    顯示於類別:[財務金融學系暨研究所] 研究報告

    文件中的檔案:

    檔案 描述 大小格式瀏覽次數
    922416H032011.pdf266KbAdobe PDF1108檢視/開啟
    index.html0KbHTML138檢視/開啟

    在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    TAIR相關文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋