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    题名: 台灣地區最小變異數避險比率與最小LPM避險比率之比較
    其它题名: Minimum Variance Hedge Ratio vs. Minimum LPM Hedge Ratio - The Case of Taiwan
    作者: 邱忠榮
    贡献者: 淡江大學財務金融研究所
    关键词: 避險比率;拔靴法;向量自我相關;誤差修正;分數共整合;指數期貨;Hedge ratio;Boot-strapping;Vector autocorrelation;Error correction;Fractional cointegration;Lower partial moment (LPM);Index futures
    日期: 2001
    上传时间: 2009-03-16 11:25:34 (UTC+8)
    显示于类别:[財務金融學系暨研究所] 研究報告

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