English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49064/83170 (59%)
造訪人次 : 6964676      線上人數 : 62
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
  • 進階搜尋
    淡江大學機構典藏 > 技術學院 > 財務系 > 期刊論文 >  Item 987654321/28089
    請使用永久網址來引用或連結此文件: http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/28089


    題名: 不同波動性模型預測能力之比較:臺灣與香港認購權證市場實證
    其他題名: Volatility Forecast in Taiwan and Hong Kong Derivative Warrant Markets
    作者: 李進生;鍾惠民;陳煒朋
    貢獻者: 淡江大學財務系
    關鍵詞: 波動性預測;隱含波動性;認購權證市場;交易量;Implied volatility;GARCH;Covered warrants;Trading volume
    日期: 2000-01
    上傳時間: 2013-04-17 11:20:19 (UTC+8)
    出版者: 臺北市:中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    關聯: 證券市場發展季刊=Review of Securities & Futures Markets 11(4),頁 57-89
    顯示於類別:[財務系] 期刊論文

    文件中的檔案:

    檔案 大小格式瀏覽次數
    index.html0KbHTML204檢視/開啟

    在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    TAIR相關文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋