以季節誤差修正模型聯合檢定理性預期與恆常所得假說

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Title:	以季節誤差修正模型聯合檢定理性預期與恆常所得假說
Other Titles:	Testing the Joint Hypothesis of Rational Expectations and Permanent Income Hypothesis Using a Seasonal Error Correction Model
Authors:	黃台心
Contributors:	淡江大學經濟學系
Keywords:	季節共整合;恆常所得假說;理性預期;誤差修正模型;Permanent income hypothesis;Rational expectations;Seasonal cointegration
Date:	1999-03
Issue Date:	2009-11-30 18:38:48 (UTC+8)
Publisher:	中央研究院經濟研究所
Abstract:	本研究使用原始未經季節調整的資料，在消費方程式中，放入所得與失業率二變數的可預測和不可預測二部分，以新近發展之季節共整合與季節誤差修正模型，處理在季節頻率上的隨機季節因素後，推導出聯合檢定虛無假設為理性預期與恆常所得假說，同時成立的跨式限制式以Wald test進行檢驗，即使在10%顯著水準下，仍然接受此虛無假設。本研究另以相同資料和檢定方法，但以一般共整合與誤差修正模型，推導出聯合檢定的跨式限制式，同樣以Wald test加以檢定，結果拒絕此虛無假設，由此證明使用季節模型的重要性。
Relation:	經濟論文 27(1)，頁 127-163
Appears in Collections:	[經濟學系暨研究所] 期刊論文

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