確定給付制退休基金的最適資產配置

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题名:	確定給付制退休基金的最適資產配置
其它题名:	Optimal Investment Strategy for Defined Benefit Pension Schemes
作者:	繆震宇;Miao, Jerry C. Y.
贡献者:	淡江大學保險學系
关键词:	動態規劃;確定給付制退休基金;資產配置;Defined benefit pension scheme;Dynamic programming;Asset allocation
日期:	2003-02
上传时间:	2009-11-30 18:25:58 (UTC+8)
出版者:	中華民國管理科學學會
摘要:	本文以隨機動態規劃探討確定給付制退休基金的最適資產配置決策，並以台灣公務人員退撫基金維模擬對象，說明模型中各項條件變動對於最適資產配置的影響。模擬之主要結論有：(一)高風險資產投資報酬率大於一定水準時，最適資產配置會隨著報酬率增加而趨於保守，(二)高風險資產的風險越高會使的其配置比例在長期趨於保守，(三)資產報酬的相關係數與資產配置之間的關係不明確，(四)攤提期數愈短，最適資產配置會愈保守，(五)基金積儲率愈低，最適資產配置會愈積極，(六)愈重視短期風險，初期投資決策會愈保守，(七)目標積儲率愈高，最適資產配置會愈積極
關聯:	管理學報 20(1)，頁 177-199
显示于类别:	[風險管理與保險學系] 期刊論文

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