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    題名: 確定給付制退休基金的最適資產配置
    其他題名: Optimal Investment Strategy for Defined Benefit Pension Schemes
    作者: 繆震宇;Miao, Jerry C. Y.
    貢獻者: 淡江大學保險學系
    關鍵詞: 動態規劃;確定給付制退休基金;資產配置;Defined benefit pension scheme;Dynamic programming;Asset allocation
    日期: 2003-02
    上傳時間: 2009-11-30 18:25:58 (UTC+8)
    出版者: 中華民國管理科學學會
    摘要: 本文以隨機動態規劃探討確定給付制退休基金的最適資產配置決策，並以台灣公務人員退撫基金維模擬對象，說明模型中各項條件變動對於最適資產配置的影響。模擬之主要結論有：(一)高風險資產投資報酬率大於一定水準時，最適資產配置會隨著報酬率增加而趨於保守，(二)高風險資產的風險越高會使的其配置比例在長期趨於保守，(三)資產報酬的相關係數與資產配置之間的關係不明確，(四)攤提期數愈短，最適資產配置會愈保守，(五)基金積儲率愈低，最適資產配置會愈積極，(六)愈重視短期風險，初期投資決策會愈保守，(七)目標積儲率愈高，最適資產配置會愈積極
    關聯: 管理學報 20(1)，頁 177-199
    顯示於類別:[風險管理與保險學系] 期刊論文

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