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    題名: 個人壽險新契約成長率季節性異常之研究
    作者: 郝充仁
    貢獻者: 淡江大學保險學系
    關鍵詞: 壽險新契約保險金額成長率;單根檢定;GARCH模型;TGARCH模型;EGARCH模型;New life insurance policy amount growth ratio;Augmented dickey-fuller test;ADF;GARCH;TGARCH;EGARCH
    日期: 2004-01
    上傳時間: 2009-11-30 18:24:58 (UTC+8)
    出版者: 朝陽科技大學
    摘要: 台灣地區個人人壽保險﹝簡稱人壽保險或壽險﹞新契約保險金額成長率經歷民國76 年開放外商進入本國保險市場及民國87 年停售高利率保險單的因素,呈現大幅度成長。而本研究主要目的乃在於檢定一年中各月份成長率均等於零及各月份成長率為零。本研究結果發現:﹝一﹞每年人壽保險銷售旺季皆為三月份,而銷售淡季皆為一月份、二月份、七月份及十月份,其中國曆七月份更接受該月份成長率為零的虛無假設,此乃與中國人「春節」與「鬼月」習俗有關。﹝二﹞台灣地區人壽保險新契約保險金額成長率於民國89 年12 月份成長幅度最大(90.55%),而民國71 年12 月份成長幅度次之(66.22%),此乃與高利率保險單停售及健康保險受到重視有關。﹝三﹞EGARCH 模型檢定結果發現我國人壽保險新契約保險金額成長率有明顯的不對稱效果,再者係數l值為小於 0 且顯著,而x值介於 0 與-1 之間﹝- 1< x < 0﹞,此表示不論正面與負面的消息對於ht 的立即效果均為負面的影響。換言之,不論正面或負面消息發佈對於壽險新契約成長率皆立即產生的負面影響,即可能民眾會暫時減少購買壽險的行為。﹝四﹞GARCH 模型與EGARCH 模型可以完全捕捉到人壽保險新契約成長率的波動叢聚效果,且其殘差項經估計過後呈現完全無自我相關及無異質性的現象。最後,本研究赫然發現TGARCH 模型仍舊無法完全清除一階序列相關的情況。
    關聯: 朝陽科技大學學報 6(1), 頁 1-14
    顯示於類別:[保險學系暨研究所] 期刊論文

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