淡江大學機構典藏:Item 987654321/24432
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    題名: 日本股市計量模型﹑結構變遷暨其對臺灣股市的影響
    作者: 李又剛;呂淑玲
    貢獻者: 淡江大學國際貿易學系暨國際企業研究所
    關鍵詞: 股市;計量模型;結構變遷;台灣;互動性;基本面;ARIMA移動平均模;DUMMY-VARIABLE
    日期: 1991-10
    上傳時間: 2009-11-30 18:21:38 (UTC+8)
    出版者: 臺灣中小企業銀行徵信調查室
    摘要: 藉由各種突發事件，可看出現今各國股市間的互動性已密不可分。於是乃引發本人研究興趣，希望藉由他國較穩定且成熟股票市場的脈動，以解釋並掌握台灣股市的波動。
    我國和日本文化背景淵源密功，經濟發展歷程亦跟隨日本模式，經貿往來依存日本甚高。加以日本股市大多以法人、投資機構為主進行投資，其投資決策，較重規經濟的基本面，且投資期間也屬中、長期，相對於我國股市而言，展現出較成熟的表現，因此其市場的脈動較易於掌握。故而，我們嘗試由日本股票市場的脈動來解釋與掌握國內股票市場的波動。
    由於傳統實證的迴歸分析方法受先驗理論的限制，無論是方程式基本假設或落差階數的主觀認定皆存在無法避免的缺失，往往所獲致迴歸結果，較無法反應經濟實況。因此本文改採自我迴歸整合移動平均模型(ARIMA) 來進行研究分析。
    文中所獲致的重要結論，計有：
    (1) 日本股市計量模型：
    藉由ARIMA 轉移函數模型的分析，自民國七十六年到民國七十九年間，最能解釋日本股市變動的經濟變數，為重貼現率。
    (2) 以CHOW TEST 來檢定，日本股市的確於民國七十八年之後產生結構性變化。並且，藉由虛擬變數(DUMMY VARIABLE)分析，可得知，產生結構變遷的原因，乃是由於重貼現率大幅提昇。
    (3) 由於日本股市於民國七十八年產生結構變遷，所以，採用民國七十九年全年資料進行中、日股市分析。結果發現，日本股市的脈動確實可以解釋台灣股市的波動。
    關聯: 企銀季刊 15(2)， 頁 1-10
    顯示於類別:[國際企業學系暨研究所] 期刊論文

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