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    Title: 指數模擬策略與參數選擇
    Other Titles: Index Tracking and Parameter Selection
    Authors: 謝文良;李進生;謝素娟
    Contributors: 淡江大學財務金融學系
    Keywords: 指數模擬;指數模擬誤差;指數套利 Index tracking;Index tracking error;Index arbitrage
    Date: 2000-10
    Issue Date: 2013-04-17 11:21:58 (UTC+8)
    Publisher: 臺北市:中華民國證券暨期貨市場發展基金會
    Abstract: 本文以指數套利為目的,建構小樣本股票投資組合來模擬台灣加權股價指數的短期報酬。模擬的方法採二階段建構,第一階段以三種不同的理念先行過濾納入投資組合的股票,第二階段用二次規劃模型決定各股最適比重,同時並分析實務操作上必須選擇的參數,包括樣股數目、建構期間、及持有期間長短對模擬誤差的影響。實證結果發現,市值加權的選股策略能組成模擬誤差最小的投資組合,簡單係數迴歸法次之,殘差平方和法的模擬績效較差。本文並發現,增加投資組合中的股數有助於提昇模擬績效;使用較長的建構期間(120日)比短期(60日)表現更為優異;持有投資組合愈久,則模擬誤差將逐漸放大,故套利機構應儘快結清套利部位。
    Appears in Collections:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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