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    題名: SPAN系統風險參數之敏感度分析
    其他題名: The Sensitive Analysis of SPAN Systematic Risk Parameters
    作者: 蔡蒔銓;林蒼祥;李進生;段昌文
    貢獻者: 淡江大學財務金融學系
    關鍵詞: 風險參數;敏感度分析;整戶風險保證金系統;期貨交易;Standard portfolio analysis of risk;SPAN
    日期: 2006-09
    上傳時間: 2010-05-26 17:39:15 (UTC+8)
    出版者: 臺灣期貨交易所股份有限公司
    摘要: SPAN系統為芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange,CME)所推出的整戶風險保證金系統(Standard Portfolio Analysis of Risk,SPAN),目前為多數重要的國際期貨交易所採用。相對傳統保證金計算系統的主要的優勢,在於SPAN系統以風險值(Value at Risk, VaR)的觀念為基礎,根據整戶交易部位所暴露的風險做為計算保證金的依據,同時考慮跨商品交易所產生的風險抵減效果。其目的在於有效地降低交易人因未來價格風險而產生違約的可能性,另一方面亦得以避免收取過高的保證金而降低市場資金之運用效率。
    關聯: 臺灣期貨市場 8(5), p.29-43
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    [財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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