選擇權市場開放停損委託之可行性分析(上)

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Title:	選擇權市場開放停損委託之可行性分析(上)
Other Titles:	Feasibility Study of Opening the Stop Orders in Options Markets (1)
Authors:	段昌文;林蒼祥
Contributors:	淡江大學財務金融學系
Keywords:	選擇權市場;停損委託
Date:	2006
Issue Date:	2010-05-26 17:39:40 (UTC+8)
Publisher:	臺灣期貨交易所股份有限公司
Abstract:	在證券與衍生性商品交易市場中，市場提供投資者停損委託約可分為停損委託 (stop order)與停損限價委託 (stop limit order) 兩種型式，其中停損委託即當市場行情等於或穿過該委託事先所設定的停損價格時，即以市價進入市場撮合。故以持有期貨買進部位者，其停損價格必在目前市場行情以下，以持有期貨賣出部位者，其停損價格則定在當時市場行情以上。停損限價委託為當市場行情觸及該委託所設停損價格時，即以限價進入市場撮合。此委託必須設定兩個價格，一為停損價格，另一為限定成交之價格，兩者可相同或不同，買進停損限價委託通常是限定成交價格高於停損價格，且二者皆高於市價；賣出停損限價委託通常為限定成交價低於停損價，且二者皆低於市場價，此種委託於市場價格觸及或穿過停損價格時不能保證一定成交，此停損限價委託功能較前項停損委託差。
Relation:	臺灣期貨市場 8(1), p.11-21
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