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Item 987654321/23681
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https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/23681
题名:
金融風暴期間新臺幣兌美元匯率預測--倒傳遞神經網路之應用
其它题名:
The Forecasting of the NT Dollar Exchange Rate during the Asian Financial Crisis--An Application of the Back-Propagation Network
作者:
聶建中
;
馮正安
;
郭繼良
贡献者:
淡江大學財務金融學系
关键词:
倒傳遞網路BPN
;
亞洲金融風暴
;
間接匯率
日期:
2001-09
上传时间:
2009-11-30 17:49:10 (UTC+8)
出版者:
臺灣金融研訓院
摘要:
本研究運用有別於傳統匯率預測模型的倒傳遞網路模式理論(Back-Propagation Network, BPN),嘗試捕捉匯率變動之趨勢。首先以BPN理論基礎,討論模型與其參數間之關係,以利規避其缺失,進而界定資料來源且對新台幣兌美元匯率資料分類,對其不同輸入因子、樣本資料期間及頻率作基本模型測試;最後並以測試後之匯率預測模型架構,藉由「預測方向正確性」與「預測精準正確性」檢驗比較,對間接匯率能否有助於分析金融風暴期間匯率之變動走勢作探討。結果發現,進行捕捉複雜且持續多變之新台幣與美元間匯率互動關係時,於不同樣本期間上,以短期(1年)期間之樣本資料,最能有助於模型,提昇預測能力;在不同樣本資料頻率上,以日資料最能有效捕捉匯率變動間之關係;而在預測模型於亞洲金融風暴期間,間接匯率是否能對匯率變動之方向進行有效捕捉之實證結果得知,以即期匯率與間接匯率針對非金融風暴期間作匯率補捉時,較能提高預測能力,而在金融風暴期間,應只以單一間接匯率作評估,如此更能精確地捕捉新台幣兌美元匯率變動過程。
關聯:
臺灣金融財務季刊 2(3),頁 119-147
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文
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