淡江大學機構典藏:Item 987654321/23657
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 62805/95882 (66%)
造訪人次 : 3910101      線上人數 : 353
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧：
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號"，以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋，建議至進階搜尋限定作者欄位，可獲得較完整資料
    •  進階搜尋


    請使用永久網址來引用或連結此文件: https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/23657


    題名: 亞洲股市價量關係之不對稱效果
    其他題名: The Asymmetric Effects between Price Returns and Volume Volatility on the Asia Stock Markets
    作者: 鄭婉秀;邱哲修;陳玉瓏;洪偉哲
    貢獻者: 淡江大學財務金融學系
    關鍵詞: 不對稱效果;價量關係;Asymmetric effects;Price-volume relationship
    日期: 2004-12
    上傳時間: 2009-11-30 17:48:15 (UTC+8)
    出版者: 中國文化大學經濟學系
    摘要: 本研究以不對稱雙變量GARCH為實證模型，分析亞洲五個股票市場中股價指數與成交量之間的關聯性。實證研究發現，在成交量對成交價之不對稱影響上，除新加坡市場外，其餘市場高變動率之成交量對成交價報酬有較強烈之正向影響。再者，在成交價報酬率對成交量變動率之影響上，證實五個國家之高、低報酬率對成交量之影響皆有顯著之差異性，高報酬率之影響皆較低報酬來得大。其中，韓國與新加坡市場之波動不對稱性最為明顯，台灣市場之波動性不對稱則相對較弱。
    關聯: 華岡經濟論叢 4(1), p.27-48
    DOI: 10.6365/HKER.200412.0026
    顯示於類別:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

    文件中的檔案:

    檔案 描述 大小格式瀏覽次數
    index.html0KbHTML107檢視/開啟
    亞洲股市價量關係之不對稱效果.pdf2255KbAdobe PDF1檢視/開啟

    在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    TAIR相關文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋