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Item 987654321/23657
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題名:
亞洲股市價量關係之不對稱效果
其他題名:
The Asymmetric Effects between Price Returns and Volume Volatility on the Asia Stock Markets
作者:
鄭婉秀
;
邱哲修
;
陳玉瓏
;
洪偉哲
貢獻者:
淡江大學財務金融學系
關鍵詞:
不對稱效果
;
價量關係
;
Asymmetric effects
;
Price-volume relationship
日期:
2004-12
上傳時間:
2009-11-30 17:48:15 (UTC+8)
出版者:
中國文化大學經濟學系
摘要:
本研究以不對稱雙變量GARCH為實證模型,分析亞洲五個股票市場中股價指數與成交量之間的關聯性。實證研究發現,在成交量對成交價之不對稱影響上,除新加坡市場外,其餘市場高變動率之成交量對成交價報酬有較強烈之正向影響。再者,在成交價報酬率對成交量變動率之影響上,證實五個國家之高、低報酬率對成交量之影響皆有顯著之差異性,高報酬率之影響皆較低報酬來得大。其中,韓國與新加坡市場之波動不對稱性最為明顯,台灣市場之波動性不對稱則相對較弱。
關聯:
華岡經濟論叢 4(1), p.27-48
DOI:
10.6365/HKER.200412.0026
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文
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