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    题名: 亞洲股市價量關係之不對稱效果
    其它题名: The Asymmetric Effects between Price Returns and Volume Volatility on the Asia Stock Markets
    作者: 鄭婉秀;邱哲修;陳玉瓏;洪偉哲
    贡献者: 淡江大學財務金融學系
    关键词: 不對稱效果;價量關係;Asymmetric effects;Price-volume relationship
    日期: 2004-12
    上传时间: 2009-11-30 17:48:15 (UTC+8)
    出版者: 中國文化大學經濟學系
    摘要: 本研究以不對稱雙變量GARCH為實證模型,分析亞洲五個股票市場中股價指數與成交量之間的關聯性。實證研究發現,在成交量對成交價之不對稱影響上,除新加坡市場外,其餘市場高變動率之成交量對成交價報酬有較強烈之正向影響。再者,在成交價報酬率對成交量變動率之影響上,證實五個國家之高、低報酬率對成交量之影響皆有顯著之差異性,高報酬率之影響皆較低報酬來得大。其中,韓國與新加坡市場之波動不對稱性最為明顯,台灣市場之波動性不對稱則相對較弱。
    關聯: 華岡經濟論叢 4(1), p.27-48
    DOI: 10.6365/HKER.200412.0026
    显示于类别:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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