利率價差對國際匯價走勢之影響

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題名:	利率價差對國際匯價走勢之影響
其他題名:	Interest Differentials and Exchange-Rate Determination
作者:	李命志;邱哲修;李英菖;鄭婉秀
貢獻者:	淡江大學財務金融學系
關鍵詞:	匯兌風險補償;利率差
日期:	2004-01
上傳時間:	2009-11-30 17:48:06 (UTC+8)
出版者:	台中市：朝陽科技大學管理學院
摘要:	本文主要在探討決定匯兌風險補償之兩大因素：利率差及當期與長期均衡匯率間之偏差；此即風險補償是由利率差和當期與長期均衡匯率間之缺口所決定。本文討論了美國、日本、英國和台灣等四國利率差所導致之匯價波動變化情形。從本文中我們發現，遠期匯率和預期未來即期匯率之間確實有著密切的關係，而交易者是否會在遠匯市場進行買賣，主要取決於交易者對未來即期匯價的預期。事實上，若交易者完全不在乎風險，則遠期匯率之大小將全由未來即期匯率的期望值所決定，只有當遠期溢價(折價)和預期即期匯價變動相等手，市場均衡才得以達成。
關聯:	朝陽商管評論 3(1)，頁 55-76
DOI:	10.29630%2fCBMR.200401.0002
顯示於類別:	[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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