股票市場報酬率之緩長記憶--亞洲開發中國家股票市場之研究

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题名:	股票市場報酬率之緩長記憶--亞洲開發中國家股票市場之研究
其它题名:	Long Memory Effect of Stock Return in Asian Developing Countries
作者:	邱哲修;林卓民;陳玉瓏;林君黛
贡献者:	淡江大學財務金融學系
关键词:	緩長記憶;ARMA;GARCH;部分差分模型;預測誤差
日期:	2003-12
上传时间:	2009-11-30 17:45:35 (UTC+8)
出版者:	真理大學財經學院
摘要:	本文主要在研究開發中國家股票市場是否具有長記憶性，以部分差分模型（ARFIMA）來估計參數d。另外，亦對股市報酬配適ARMA 及GARCH 模型，再以樣本外預測之結果來比較模型對於股市報酬行為能否有較佳的描述。由實證結果可以發現，南韓及新加坡，其股票市場具有長記憶性，並且以ARFIMA 模型所作之預測誤差與其他模型之預測誤差相差不大。因此ARFIMA 模型適合用來解釋這些地區的股市報酬行為。而在台灣、香港及馬來西亞方面，則無長記憶現象，無法以ARFIMA 模型預測，故無從比較。
關聯:	真理財經學報 9, p.29-52
显示于类别:	[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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