從物理學到財務金融--漫談跨學科的結合

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Title:	從物理學到財務金融--漫談跨學科的結合
Other Titles:	From Physics to Finance -- talking about interdisciplinary combination
Authors:	林蒼祥;蔡蒔銓
Contributors:	淡江大學財務金融學系
Keywords:	財務金融;財務工程;物理學
Date:	2005-12
Issue Date:	2010-05-26 17:40:31 (UTC+8)
Publisher:	中華民國物理學會
Abstract:	財務金融，尤其是財務工程己經發展成為橫跨財務這個社會學科和物理、數學、電腦等理工學科的新領域；不論是在學術研究上，或是在實務應用上，這樣的多門學科的連結與融合，都日益明顯。非財務出身而在財務界表現傑出的學者或實務人才不勝枚舉，包括 1997 年諾貝爾經濟學奬得主 Robert C. Merton、2002 年 Quantitative Finance 期刊的風雲人物 Alexander Lipton-Lifschitz、出版過許多與財務工程相關書籍的 Paul Wilmott 等等。財務界以 Geometric Brownian motion 來描述股價、油價、滙率等財務上重要變數的時間序列，並因此與許多物理學上的模型與定律產生重大的連結。而數學上處理 Brownian motion 的技巧也因此常被財務研究人員借用來做理論的推導與實務的應用。例如財務上著名的 Black-Scholes-Merton 偏微分方程式便與量子力學上薛定愕方程（Schrödinger equation）有極大的相似性。若能具備對財務深入而正確的認識，配合上數學以及電腦等強有力的工具，理工學科人才便能在財務的領域中，擁有紮實的競爭優勢。
Relation:	物理雙月刊 27(6), p.795-802
Appears in Collections:	[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Journal Article

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