English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49199/83642 (59%)
造訪人次 : 7093433      線上人數 : 55
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
  • 進階搜尋
    請使用永久網址來引用或連結此文件: http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/23426


    題名: 國際油價波動與總體經濟關係之探討
    作者: 聶建中;莊亨懋
    貢獻者: 淡江大學財務金融學系
    關鍵詞: 國際油價;股價指數;國內生產毛額;消費者物價指數;總體經濟;通貨膨脹率;International Crude Oil Price;Stock Price Index;Gross Domestic Product;Consumer Price Index;Macroeconomics;Inflation Rate
    日期: 2002-12-20
    上傳時間: 2009-11-30 17:38:48 (UTC+8)
    摘要: 本文運用時間序列的多項方法,深入探討油價與四個總體經濟變數(利率、股價指數、國內生產毛額、物價指數)之互動關係。實証結果,由共整合及誤差修正模型發現:油價與總體市場環境存在有長期的均衡關係;而於短期內,石油的進口則受物價指數的影響較大。在因果檢定方面,油價對於利率、物價指數、股價指數均有領先的影響,顯示,油價的變動對於總體市場的好壞有著重要的參考價值,或可做為景氣變動的領先指標。由衝擊反函數來看,油價的變動對其本身的衡擊有較顯著且持續性的反應,最後分析變異數分解的結果得知:油價發生變動時,其本身對波動的解釋能力較高。然長期間總體市場環境對油價變異的解釋能力有緩慢上升的趨勢,但其增加的幅度並不明顯,相反的,油價僅在近期內對股價指數提供些許的解釋,隨著期數的增加其間的關係便沒那麼密切了。綜上所知,總體經濟對石油的倚賴度已經不如已往嚴重,其帶來的衝擊效果顯著的有限。
    關聯: 第一屆北商學術論壇研討會論文集,11頁
    顯示於類別:[財務金融學系暨研究所] 會議論文

    文件中的檔案:

    檔案 大小格式瀏覽次數
    國際油價波動與總體經濟關係之探討_中文摘要.docx14KbMicrosoft Word173檢視/開啟

    在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    TAIR相關文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋