金融風暴對國際股市關聯性影響之研究

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Title:	金融風暴對國際股市關聯性影響之研究
Authors:	林景春
Contributors:	淡江大學財務金融學系
Keywords:	國際股市;因果關係檢定;金融危機;關聯性分析;美國;International Stock Market;Causality
Date:	1999-06
Issue Date:	2009-11-30 17:38:31 (UTC+8)
Abstract:	統國際股市聯動關係研究多顯示美國股市領先國際股市, 然自 1997年5月初東南亞金融風暴發生以來, 亞洲股匯市大幅波動, 連帶全球股市均可能受其影響。本論文針對金融風暴前後國際股市與美國股市因果關係的變化, 及金融風暴期間國際股市的聯動程度是否提高進行研究。本研究發現在1997年亞洲金融風暴發生前, 美國股市為國際股市的領先指標, 但在風暴期間, 亞洲金融風暴事件確實會影響美國股市表現, 而且國際股市的聯動程度在風暴期間明顯提高。此一結論與Abul and Rumi (1997)針對1987年10月的國際股災研究結果顯示 1987年10月前後美國股市並沒有改變其領先國際股市地位不同。
Relation:	國際經濟、企業、與經貿法規學術研討會論文集，頁553-582
Appears in Collections:	[Graduate Institute & Department of Banking and Finance] Proceeding

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