English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49264/83797 (59%)
造訪人次 : 7143286      線上人數 : 51
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
  • 進階搜尋
    請使用永久網址來引用或連結此文件: http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/23419


    題名: 金融風暴對國際股市關聯性影響之研究
    作者: 林景春
    貢獻者: 淡江大學財務金融學系
    關鍵詞: 國際股市;因果關係檢定;金融危機;關聯性分析;美國;International Stock Market;Causality
    日期: 1999-06-01
    上傳時間: 2009-11-30 17:38:31 (UTC+8)
    摘要: 統國際股市聯動關係研究多顯示美國股市領先國際股市, 然自 1997年5月初東南亞金融風暴發生以來, 亞洲股匯市大幅波動, 連帶全球股市均可能受其影響。本論文針對金融風暴前後國際股市與美國股市因果關係的變化, 及金融風暴期間國際股市的聯動程度是否提高進行研究。本研究發現在1997年亞洲金融風暴發生前, 美國股市為國際股市的領先指標, 但在風暴期間, 亞洲金融風暴事件確實會影響美國股市表現, 而且國際股市的聯動程度在風暴期間明顯提高。此一結論與Abul and Rumi (1997)針對1987年10月的國際股災研究結果顯示 1987年10月前後美國股市並沒有改變其領先國際股市地位不同。
    關聯: 國際經濟、企業、與經貿法規學術研討會論文集,頁553-582
    顯示於類別:[財務金融學系暨研究所] 會議論文

    文件中的檔案:

    檔案 大小格式瀏覽次數
    金融風暴對國際股市關聯性影響之研究_中文摘要.docx14KbMicrosoft Word80檢視/開啟

    在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    TAIR相關文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋