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    Title: 資本適足率對銀行風險與財務績效之門檻效果影響關係研究
    Authors: 聶建中;張婷雁
    Contributors: 淡江大學財務金融學系
    Keywords: 門檻效果;縱橫門檻迴歸;無清償能力風險指數;資本適足率;財務績效
    Date: 2005-04-22
    Issue Date: 2009-11-30 17:37:18 (UTC+8)
    Abstract: 本研究旨在探討我國銀行業資本適足率管制與銀行風險及銀行財務績效之門檻效 果(Threshold effect),運用縱橫門檻(Panel threshold)自我迴歸模型, 檢測是否存在一最適資本適足率門檻值,使銀行風險及銀行財務績效受到資本適 足率之影響而個別呈現上下不對稱之兩個以上區間關係。研究以無清償能力風險 指數代表銀行風險;以權益報酬率衡量銀行財務績效,分別進行資本適足率之門 檻測試。實證結果發現,代表銀行財務績效之權益報酬率存在單一門檻效果;而 用以測度銀行風險之無清償能力風險指數則存在三重門檻效果。且兩者間存在共 同之門檻值,在此一門檻值前資本適足率之提高使銀行風險及財務績效下降;而 在門檻值後,資本適足率之提高則使銀行風險及財務績效提高,符合CAPM之高風 險高報酬之觀點。且顯示資本適足率適度的使用確實可降低銀行風險,但過度使 用卻導致反效果。故建議銀行管理當局應於適當限度下,妥善運用資本適足率之 管制,以求取最佳化策略。
    Relation: 2005現代財務論壇學術研討會論文集=Proceedings of Contemporary Issues on Finance:Academic
    Appears in Collections:[財務金融學系暨研究所] 會議論文

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